пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Ale skoro jesteśmy juz przy egzaminie to moze znalazł ktoś jakies błędy w egzaminie???
Jedno z kredytem na pewno miało błąd. Nie wychodziła żadna odpowiedź.
Czy ktoś znalazł moze jeszcze jakąś ??? -
Izabela Studzińska:
grupa I egzamin zadanie 103: to zadanie gdzie w fazie otwarcia nie złożono zleceń, w trakcie notowań ciągłych były tranzakcje ale (wg mnie) nie zawarto żadnego zlecenia i trzeba bylo wyznaczyc kurs otwarcia i zamknięcia - czy odpowiedź : zadna z powyzszych??
z góry dzieki
Mi też tak wyszło. Tzn żadna według mnie. -
Mam pytanko w związku z kolejnoscią wykonania transakcji.
Lecą ciągłe. Kurs otwarcia 3,5 Wpadają kolejno zlecenia:
(A) K 20 po 3,4
(B) K 10 po 3,3
(C) S 10 po 3,3 LimAkt 3,4
(D) S 30 po 3,3
Które z zleceń nie zostanie wykonane. Tzn czy zlecenie D zostanie wykonane do końca (uaktywnienie zlecenia C nic tu nie zmieni)? czy może aktywacja zlecenia C spowoduje ze zostanie wykonane własnie ono a nie zlecenie D (które pozostanie w arkuszu niewykonane) ??? -
Witam
Mam takie szybkie pytanie dotyczące zasad zawartych w regulaminie GPW.
Art. 138 ust. 1
"... ograniczenia wahań kursów obowiązujące w czasie po określeniu kursu otwarcia a przed określeniem kursu zamknięcia..."
czy to oznacza że widełki dynamiczne obowiązują podczas ustalania kursu na zamknięcie ???
pozdrawiam -
Dawid K.:
Andrzej Potyra:
mam pyt odnośnie: zadanie 30 marzec 2009
czemu nie może być 13,48? bedzie:
1) max wolumen 4000
2) min różnica 1000
3) min róż do kursu odniesienia
co pomijam?
Dołączam się do tego pytania. Dlaczego w odpowiedziach jest 10,00??
zrobiłem właśnie to zadanie i powiem wam że ja również jestem za tym 13,48... mimo że to zła odp -
Witam
Czy ktos mógłby mi wytłumaczyć (ale tak łopatologicznie) czemu z zad 103 z Testu z marca 2008 odpowiedzią poprawną jest odp C (przeszacowana)???
z góry dziękuje -
Dawid K.:
Wojciech Tomczyk:
To mam jeszcze jedno pytanie. Czemu w zad 3 z ostatniego egzaminu (tj 2009 marzec) wariant 1 jest zły? tzn
I zabezpieczenie sie przed aprecjacją kursu za pomocą opcji kupna (kupno call) lub długiej pozycji w walutowym kontrakcie forward.
Przecież zajmując pozycję w długa w forward też zabezpieczamy sie przed wzrostem wartości instrumentu bazowego?
Przed aprecjacją kursu w tym przypadku zabezpieczasz się opcją put, albo krótką pozycją w walutowym kontrakcie forward.
Przykład:
Eksporter ma należności w wysokości 1000 EUR. W chwili powstania należności kurs EUR/PLN wynosi 4,00. W momencie spłaty, załóżmy że wyniesie 3,80.
Gdyby kupił opcję call z przykładową ceną wykonania 3,90, nie wykonałby jej i żadne z tego zabezpieczenie. Poza tym on chce sprzedać EURO a nie kupić, gdyż koszty działalności ponosi w złotówkach (jest eksporterem).
Kupno opcji put z ceną wykonania 3,90 jest tutaj sensowniejsze gdyż spadek wartości 1000 euro w złotówkach (z 4000 do 3800) jest w części rekompensowany zyskiem na opcji.
Podobnie sytuacja wygląda z kontraktami forward.Dawid K. edytował(a) ten post dnia 03.10.09 o godzinie 14:46
dzięki Dawid... ja po prostu jestem dziś jakiś zakręcony w ogólnie zły dzień na rozwiązywanie zadań :P
pozdrawiam -
To mam jeszcze jedno pytanie. Czemu w zad 3 z ostatniego egzaminu (tj 2009 marzec) wariant 1 jest zły? tzn
I zabezpieczenie sie przed aprecjacją kursu za pomocą opcji kupna (kupno call) lub długiej pozycji w walutowym kontrakcie forward.
Przecież zajmując pozycję w długa w forward też zabezpieczamy sie przed wzrostem wartości instrumentu bazowego? -
Mam pytanko co do zadania z egzminu z 8 października 2006 zad 98 (teoria dotycząca kontraktów). W zadaniu podane są stopy oprocentowania rocznych depozytów w USD (depozytowa 3,75 i kredytowa 4%) oraz w JPY (depo: 0,8% i 1%). Nastepnie pytają: "w takich warunkach można oczekiwac, że wyrażony w USD kurs terminowy jena w rocznym kontrakcie terminowym bedzie:".
Korzystałem tu ze wzorku F = S*EXP[(r-rf)*T]
gdzie
F- kurs kontraktu terminowego
S- kurs spot instrumentu bazowego
r - stopa proc (w naszym zadaniu bedzie to stopa USD)
rf- zagraniczna stopa proc (tutaj stopa JPY)
Mój problem (pytanie) polega na tym, iż nie za bardzo wiem które stopy należy podstawić pod r i rf. Tzn stopy kredytów czy depozytów? W tym zadaniu jest o tyle dobrze, że niezależnie czy weźmiemy stopy depo czy kredyt to i tak wydzie dobrze. Ale chodzi mi o sam fakt (w razie gdyby było podobne zadanie z nie tak oczywistym i zawsze wychodzącym wynikiem:P).
Proszę o pomoc
pozdrawiam -
Witam
Mam prośbę. czy ktoś mógłby mi rozpisac zadanko 101 z testu marzec 2008
pozdrawiam
- 1
- 2
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
