пропозиції роботи
Wojciech Sarnowski
Lider zespołu analityków danych, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
Wrocław,
dolnośląskie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
Business Intelligence
Data Mining
Data Science
LaTeX
Machine Learning
Matlab
Microsoft Office
PostgreSQL
Analiza prognostyczna
Modelowanie predyktywne
Project Management
Quantitative Risk Analysis
Scrum
Statistica
Stochastic Modeling
Zarządzanie zespołem
R
Zarządzanie ryzykiem
Statystyka
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
SPSS Modeler
MS SQL Serwer
Python - podstawowa znajomość
Budowa modeli scoringowych
SAS (program)
Analiza danych statystycznych
Modelowanie Statystyczne
Języki
angielski
dobry
francuski
podstawowy
rosyjski
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Lider Zespołu Data Science
• zarządzanie zespołem analityków (nadzorowanie, motywacja, mentoring, delegowanie zadań);
• wykonywanie zadań analitycznych;
• wykonywanie zadań analitycznych;
Starszy Analityk Danych
• koordynowanie zadań w zespole analityków;
• budowa modeli machine learningowych w różnych obszarach biznesowych:
pozyskiwanie klientów, churn, up-selling, segmentacja klientów, ocena wartości klienta, ocena ryzyka kredytowego, modele windykacyjne (skuteczność ścieżek windykacyjnych na etapie przedsądowym, prognoza skuteczności egzekucji komorniczej);
• monitoring modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszej stosowalności;
• wdrażanie produkcyjne modeli;
• przetwarzanie danych: pozyskiwanie danych, opracowywanie algorytmów czyszczenia danych, wrangling, feature engineering
• budowa modeli machine learningowych w różnych obszarach biznesowych:
pozyskiwanie klientów, churn, up-selling, segmentacja klientów, ocena wartości klienta, ocena ryzyka kredytowego, modele windykacyjne (skuteczność ścieżek windykacyjnych na etapie przedsądowym, prognoza skuteczności egzekucji komorniczej);
• monitoring modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszej stosowalności;
• wdrażanie produkcyjne modeli;
• przetwarzanie danych: pozyskiwanie danych, opracowywanie algorytmów czyszczenia danych, wrangling, feature engineering
Starszy analityk
ULTIMO S.A.
• budowa oraz utrzymywanie modeli statystycznych wykorzystywanych do optymalizacji strategii i działań windykacyjnych;
• udział w projekcie budowy modelu CLV;
• udział w projekcie budowy modelu CLV;
Główny Specjalista ds Ryzyka
• budowa, dokumentacja, monitoring różnorodnych modeli scoringowych: aplikacyjne, behawioralne, warunkowej i oczekiwanej straty, modele uwzględniające wskaźniki makroekonomiczne, modele antyfraudowe i przeżycia;
• rozwój metodologii algorytmów scoringowych;
• tworzenie narzędzi do konstrukcji i monitoringu modeli scoringowych w języku R: analiza i
kategoryzacja zmiennych, dobór zmiennych do modelu, diagnostyka modelu, monitoring modeli;
• zarządzanie systemem IT w obszarze silnika decyzyjnego: projektowanie, testowanie, implementacja w silniku decyzyjnym algorytmów scoringowych, reguł ryzyka, reguł biznesowych, tworzenie specyfikacji technicznych;
• analizy w zakresie ustalania warunków brzegowych dla produktów leasingowych;
• rozwój metodologii algorytmów scoringowych;
• tworzenie narzędzi do konstrukcji i monitoringu modeli scoringowych w języku R: analiza i
kategoryzacja zmiennych, dobór zmiennych do modelu, diagnostyka modelu, monitoring modeli;
• zarządzanie systemem IT w obszarze silnika decyzyjnego: projektowanie, testowanie, implementacja w silniku decyzyjnym algorytmów scoringowych, reguł ryzyka, reguł biznesowych, tworzenie specyfikacji technicznych;
• analizy w zakresie ustalania warunków brzegowych dla produktów leasingowych;
Starszy Specjalista ds Ryzyka
• kierowanie projektem budowy i wdrożenia kompleksowego systemu modeli scoringowych oraz reguł decyzyjnych w systemie IT;
• budowa i monitoring modeli scoringowych;
• analizy i wyznaczanie punktów cut-off;
• symulacje i stress testy decyzji kredytowych;
• analizy ad hoc;
• budowa i monitoring modeli scoringowych;
• analizy i wyznaczanie punktów cut-off;
• symulacje i stress testy decyzji kredytowych;
• analizy ad hoc;
Specjalista ds. ryzyka
• wycena pakietów wierzytelności w oparciu o modele predykcyjne (wycena kilkudziesięciu pakietów) ;
• budowa modeli data mining do optymalizacji działań operacyjnych;
• budowa modeli data mining do optymalizacji działań operacyjnych;
umowa zlecenie
• analizy w zakresie prawdopodobieństwa defaultu klientów detalicznych;
asystent dydaktyczny
• prowadzenie zajęć z dziedziny matematyki : modelowanie stochastyczne, optymalizacja stochastyczna, analiza, algebra;
praktykant
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (Belgia)
• analizy statystyczne w ramach badań prowadzanych przez EUROSTAT;
• opracowanie metody estymacji wariancji wskaźnika progu ubóstwa;
• opracowanie metody estymacji wariancji wskaźnika progu ubóstwa;
Szkolenia i kursy
• 2017/09 Komunikacja menedżerska i optymalny styl zarządzania. Podstawy motywowania (SZKOLENIA aniemczyk.pl);
• 2017/03 V Polish Business Analytics Summit (Trio Conferences)
• 2016/05 Zarządzanie czasem, efektywna komunikacja (FutureSkills);
• 2016/05 SQLDay (PLSSUG, konferencja poświęcona Microsoft Data Platform, Big Data, BI);
• 2014/01 – 2014/04 Statistical Learning (Stanford University, kurs e-learning);
• 2013/04 Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytowego (eForum Bankowość i Finanse);
• 04/2013 Efektywna Komunikacja Zespołowa (Instytut Mocy);
• 2009/09 – 2009/10 Data mining I, II (StatSoft Sp. z o.o.);
• 2008/03 – 2008/04 Zarzadzanie projektami (EFL S.A., szkolenie wewnętrzne);
• 2008/02 Zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela klientów detalicznych (eForum Bankowość i Finanse);
• 2007/10 NUK, Identyfikacja, Pomiar i Zarzadzanie Ryzykiem Kredytowym (eForum Bankowość i Finanse);
• 2007/06 Ocena ryzyka kredytowego (Credit Scoring) (StatConsulting Sp. z o.o.);
• 2017/03 V Polish Business Analytics Summit (Trio Conferences)
• 2016/05 Zarządzanie czasem, efektywna komunikacja (FutureSkills);
• 2016/05 SQLDay (PLSSUG, konferencja poświęcona Microsoft Data Platform, Big Data, BI);
• 2014/01 – 2014/04 Statistical Learning (Stanford University, kurs e-learning);
• 2013/04 Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytowego (eForum Bankowość i Finanse);
• 04/2013 Efektywna Komunikacja Zespołowa (Instytut Mocy);
• 2009/09 – 2009/10 Data mining I, II (StatSoft Sp. z o.o.);
• 2008/03 – 2008/04 Zarzadzanie projektami (EFL S.A., szkolenie wewnętrzne);
• 2008/02 Zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela klientów detalicznych (eForum Bankowość i Finanse);
• 2007/10 NUK, Identyfikacja, Pomiar i Zarzadzanie Ryzykiem Kredytowym (eForum Bankowość i Finanse);
• 2007/06 Ocena ryzyka kredytowego (Credit Scoring) (StatConsulting Sp. z o.o.);
Edukacja
Instytut Matematyki i Informatyki, doktoranckie
Politechnika Wrocławska
European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, studia podyplomowe
Universite Libre de Bruxelles
Statystyka matematyczna, magisterskie
Politechnika Wrocławska
Specjalizacje
Badania i rozwój
Business Intelligence/Data Warehouse
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Zainteresowania
• historia XX w.;
• sport (piłka nożna, bieganie);
• podróże (Azja, Ameryka Pd i Środkowa);
• sport (piłka nożna, bieganie);
• podróże (Azja, Ameryka Pd i Środkowa);
Inne
Publikacje naukowe:
• W. Sarnowski and K. Szajowski, Unspecified distribution in single disorder problem. Appl Stochastic Models Bus Ind. 2018; 1–18;
• W. Sarnowski, Aleksandra Ochman-Gozdek, K. Szajowski, Precision of sequential change point detection. Applicationes Mathematicae 44 (2017), 267-280;
• W. Sarnowski and K. Szajowski, Optimal detection of transition probability change in random sequence. Stochastics, vol. 83, no.4-6, pp. 569–581, 2011;
• W. Sarnowski and K. Szajowski, On-line detection of a part of a sequence with unspecified distribution., Stat. Probab. Lett. 78 (2008), no. 15, 2511–2516;
• W. Sarnowski, On Detection of Homogeneous Segments of Observations in Financial Time Series., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 216 (2008), 423–431;
• W. Sarnowski and K. Szajowski, Unspecified distribution in single disorder problem. Appl Stochastic Models Bus Ind. 2018; 1–18;
• W. Sarnowski, Aleksandra Ochman-Gozdek, K. Szajowski, Precision of sequential change point detection. Applicationes Mathematicae 44 (2017), 267-280;
• W. Sarnowski and K. Szajowski, Optimal detection of transition probability change in random sequence. Stochastics, vol. 83, no.4-6, pp. 569–581, 2011;
• W. Sarnowski and K. Szajowski, On-line detection of a part of a sequence with unspecified distribution., Stat. Probab. Lett. 78 (2008), no. 15, 2511–2516;
• W. Sarnowski, On Detection of Homogeneous Segments of Observations in Financial Time Series., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 216 (2008), 423–431;
