пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Nom kolejny raz do przodu
-
Marcin,
Mam pytanie odnośnie 4 zadań. Jeśli połowa z nich mam poprawnie zaznaczoną, to wydaje się, że oscyluje w okół 135-137 pkt.
Zadanie związane z księgowanie przychodów z bonów skarbowych. W zestawie 2, jest to pytanie 64.
Inwestor kupił roczny bon skarb skarobwy o nominale 100PLN w dniu przypadającym 6 miesiecy do wykupu, za cenę 90PLN, z zamiarem utrzymania go do terminu wykupu i księgowaniu przychodów metodą efektywnej stopy. Jeżeli 3 miesiące później cena rynkowa tego bonu wynosi 98 PLN, to jaki jest w zaksiegach inwestora przychód z tytułu posiadania tego bonu?
A 0 B 5 C 8 D 10
Zadanie 65.
Wyznacz wartość (stopę) kontraktu FRA 3x9, rozliczanego za 91 dni (3 miesiące), dotyczącego stopy 182 - dniowej (6- miesięcznej). Stopa procentowa spot 91-dniowa wynosi 3,2%, stopa procentowa spot 273-dniowa wynosi 3,3%. Do wyliczenia przyjmij liczbę dni w roku równą 365 dni. Wskaź najbliższą odpowiedź.
A: 3,2992%
B: 3,281%
C: 3,3226%
D: 3,3581%
Zad 83.
Wskaź twierdzenie fałszywe w stosunku do krzywej popytu makroekonomicznego:
A: opisuje zależność pomiędzy poziomem cen ustalanych przez przedsiębiorstwa i określanych przez wysokość płac, a wielkością produkcji,
B: zmiana położenia krzywej, niezależnie od tego, czy została spowodowana zmianą wydatków prywatnych czy też zmianą polityki fiskalnej lub pieniężnej, w krótkim okresie bardziej oddziaływuje na produkcję niż ceny;
C: obrazuje, dla każdego poziomu cen, wielkość dochodu, przy której planowane wydatki na zakup dóbr są równe faktycznym produkcji przy równoczesnej równowadze na rynku pieniądza;
D: ma nachylenie ujemne
Zad 92.
Wskaź twierdzenie fałszywe:
A: dekompozycją Solowa nazywamy trzyczynnikowe rozłożenie źródeł wzrostu gospodarczego na: akumulację kapitału, wzrost wykorzystywania pracy i tzw. resztę Solowa, obejmująca postęp techniczny;
B: teoria Solowa opisuje proces powstrzymywania wybuchowego wzrostu relacji dług i PKB, osiągany zazwyczaj przez cięcia wydatków rządowych i podniesienia podatków;
C: reszta Solowa jest częścią przyrostu PKB niedająca się objasnić ani przyrostem zasobu czynnika wytwórczych, ani tracycyjnie przypisywanemu postępowi technicznemu;
D: teoria rozpatrująca wzrost jako wynik oddziaływania egzogenicznych zmian technicznych i gromadzenia zasobów wytwórczych zwana jest modelem wzrostu Solowa
Udokumentowane mam udokumentowane 4 błędy. mogę poełnić jeszcze 3. ehhh
pozdrawiamTen post został edytowany przez Autora dnia 13.10.15 o godzinie 09:19 -
Wartość nominalna convexoty wynika ze wzoru na 2 pochodną ceny obligacji
pytanie z parytetami powtórzyło się 2 razy. W drugim przydadku wyraźnie zaznaczył o uwzględnienia parytetu i coś wyszło mi
jak dojde do tego zadania przedstawie argumentację i rozwiązanie
pozdrawiam -
Zaznaczyłem D ale zawahałem się. Zadanie jest bardzo podobne z PRM 2011, gdzie pytali się o o cenę, jeśli istnieje payrtet oczekiwań inwestorów. Wartość oczekiwana jest teorytycznie równa wartości bieżącej (podstawowa zasada martyngałowa i wywodząca się z niej filtracja Ito..) wg mnie odpowiedź D, ale da się cenę wyznaczyć tylko nie ma żadnej ceny (więc tu w ostatniej sekundzie wymazałem). Żałuje, że nie zapytałem się przewodniczącego Komisji o co chodziło (pomimo iż pytanie nakierowywało odpowiedż) Błąd w argumentacji lub przedstawieniu problemu..,
pozdrawiam -
Tez się xgadzam, aczkolwiek sądze, że może dac cos policzyc w sensie B-S, model Blacka ujemne prawdopodobienstwa moze cos jeszcze
pozdrawiam -
Cześć
Zadanie 4 nie bylo trudno, i dlatego go zepsulem, bo zatnalem sie na najlatwiejszym, kapitalizacji odsetek. Teraz to az sunie sie na usta pare slow, ale nalezy wyciagnac wnioski. Za duzo scematów, za malo kreatywnego podejscia. Wynik 2 proby zaprzepaszczone
Zadanie 5 jak na ironie wiedzialem jak obliczyc, ale wobec 30 min nie mialem szans na zaaplikowanie wszystkich zalozen
moze komisja bedzie laskawa? -
Teraz walka w odwolaniach.
Zadanie 3 i 4 było najbardziej podchwytliwe (az mnie zatkalo) -
Marcin,
Mam pytanko, jeśli ja założyłem, że kursy już są podane (założyłem, że są to ceny czyste, wzięte z giełdy). Jeśli mamy już kurs to ja to podzieliłem przez tylko przez 100? Otrzymujemy w ten sposób współczynnik konwersji. Ja niestety w późniejszym etapie policzyłem trochę jak w Fabozzim (IRR, zamiast kosztu dostawy w USD), ale jednak koncepcja pozostaje ta sama. IRR jest uzależniona od WK, co moim skromnym zdaniem policzenie jako (kurs terminowy - (WK * Kurs obligacji wystawiony przez giełdę))/(WK * Kurs obligacji wystawiony przez giełdę) = IRR, i to nam daje obligację Y. Marcin, czy ten sposób rozumowania jest właściwy? -
Najtańszą obligację wyszła obligacja Y (środkowa)
-
Jak pamiętam, był podany kurs obligacji, co oznaczało, że nie musimy mieć YTM, wystarczyło podzielić cenę brudną (kurs + odsetk*(t/T)) i podzielić ten licznik przez nominał obligacji (w założeniu powinno się znaleźć, że nominał obligacji równy 100) i to jest nasz współczynnik. Tak przynajmniej policzone jest w Hull'u. Najwyższa IRR dawała nam najtańszą obligację (CTD). Jak zrobiliście zadanie 2 (podpunkt 1-4) i zadanie 5?
pozdrawiam -
Czy komuś w odwołaniach zaliczyli??
Nie ma żadnego newsa... (a już egzamin tuż tuż -
Piotr, akurat te pytania, o które pytasz nie zaznaczyłem. Na prawie się nie skupiałem, więc tu mi musisz wybaczyć. W zadaniu 28 -D. Resztę nie zaznaczyłem, bo to dotyczy prawa.
pozdrawiam
Sławek
Piotr G.:
zadanie 77.
ja to bym zrobił tak,
skoro współczynnik determinacji 0.25, wiec korelacja p = 0.5, beta = 0.9, qm = 0.25.
i do wzoru:
b=p*qi/qm
0.9=0.5*qi/0.25
0.225=0.5*qi
qi=0.4500
odpowiedz C.
zadanie 16, nie wiem jak zrobic. -
Bartosz, udało się?
-
Bardzo Ci Ci Marcinie dziękuje i liczę na twoją pomoc na II etapie.
z poważaniem -
Bardzo mała aktywność na forach???? dziwne
-
Na reszcie do przodu !!!
-
mam jeszcze pytanie odnośnie linii budżetowej. Co się z nią stanie?
z poważaniem -
Mam również pytanko odnośnie zabezpieczenie kredytu przez inwestora. Bo tam było zabezpieczenie na 3 miesiące. I kontrakt 3 miesięczny, więc 2 kontrakty miał sprzedawać (tak przynajmniej mi się wydaje).
Również zadanie z C/Z (gdy C/Z0 - 12,5) (trochę się pogubiłem, ale chyba wyszło mi zgodnie prawdą)
Jeśli Marcin mógłbyś podać swoje obliczenia, byłbym Ci wdzięczny.
z poważaniem -
chciałbym się również zapytać w odniesieniu do pytania o dzienny VaR (odchyleniem 0,01) zakładałem, że to jest jeden procent. nie przekroczy 23 procent straty w ciągu jednego dnia (tak zwany czarny poniedziałek\), bo tam cholera było 0,1 proc lub 0 proc. i nie wiem czy tu nie dałem się nabrać.
dziękuje za obliczenia -
Czyli powinna być teoretycznie A (bez 00) ;) błąd można się odwoływać
- 1
- 2
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
