Tomasz Sobań

przedstawiciel handlowy, YesIT.pl

Wypowiedzi

• Wszystko
• Tylko fora

• 
  Wpis na grupie Jak zostać maklerem... w temacie Zadania z egzaminu maklerskiego

  17.03.2011, 14:43

  Witam
  
  Proszę o rozwiązanie zadania 33 z grudnia 2007.
  
  33. Inwestor nabył obligację kuponową na 10 lat przed wykupem. Wypukłość (convexity) dla tej obligacji wynosi 120. Jaka jest przybliżona zmiana ceny tej obligacji wynikająca z jej wypukłości przy spadku stopy zwrotu z tej obligacji z 7 % do 5 % ?
  
  A. 1.2 %
  B. 2.0 %
  C. 2.4 %
  D. 4.8 %