Robert Jan Maciejewski

- modele prognostyczne cen rynkowych gazu i energii elektrycznej
- modele alokacji kosztów bilansowania gazu i energii elektrycznej
- wyceny rynkowe portfeli gazu i energii elektrycznej
- wyceny rynkowe cen forward gazu
- modele decyzyjne i optymalizacyjne wspomagające zarządzane portfelami gazu i energii eletkryczej

Budowa modeli statystycznych PD (aplikacyjnych i behawioralnych) i modelu LGD dla mLeasing sp.z o.o.

- System sygnałów wczesnego ostrzegania dla Raiffeisen Polbank SA
- Karta skoringowa rolników indywidualnych dla SGB Bank S.A.
- Windykacyjny model skoringowy EGB Investments S.A.

Realizacja w ramach projektu AIRB (projekt grupy Commerzbank AG)
- Modele skoringowe PD Aplikacyjne i Behawioralne Klientów SME
- Model LGD
- Marty Analityczne na potrzeby modelowania Ryzyka oraz modeli CRM - koncepcja merytoryczna i realizacja
- Współpraca przy projekcie Hurtowni Danych – specyfikacja faktów i wymiarów
- Metodyka Stress Testów
(!) - Modele statystyczne przygotowane przez Zespół Metod Ilościowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez KNF oraz niemiecki nadzór BaFin i dopuszczone do stosowania w ramach AIRB

BPH Bank S.A. – Dep. Kwantyfikacji i Kontroli Ryzyka Kredytowego/Zespół Metod i Instrumentów
- Wdrożenie modelu LGD downturn
- Wdrożenie metody wyliczania wymogu kapitałowego dla potfela zagrożonego
- Koncepcja modelu LGD blanco dla klientów SME

prace nad wdrożeniem MSR 39 i Nowej Umowy Kapitałowej Basel II
- parametryzacja systemu Fermat i tworzenie metodyk dla kalkulacji wymogów kapitałowych oraz rezerw z tytułu utraty wartości
- wdrożenie produkcyjnego mechanizmu Default Indicator
- parametryzacja obszarów ryzyka: PD, LGD, EAD, CCF
- metodyka Impairmentowa (metody indywidualna i kolektywna)

- Metodyka mapowania prawdopodobieństw PD dla wewnętrznego systemu ratingowego
- Metodyka estymacji LGD dla różnych typów zabezpieczeń
- Metodyka Funduszu Ryzyka Kredytowego w oparciu o Expected Loss
- Metodyka Modelu kapitału ekonomicznego na potrzeby narzędzia decyzyjnego RAROC
- RAROC metodyka i wdrożnie ( oprogramowanie kalkulatora decyzyjnego )
- Hurdle Rate dla RAROC - metoda CAPM (Capital Asset Pricing Model) decyzyjnego cut off
- Metodyka generalnego limitu kredytowego klietnów SME i korporacyjnych
- Metodyka i specyfikacja rejestru odzysków i kosztów windykacyjnych na potrzeby kalkulacji parametru LGD

- Fundusz Ryzyka Kredytowego (współpraca przy opracowaniu koncepcji i mapowaniu PD oraz LGD)
- Wewnętrzny System Ratingowy ( okresowe kalibracje w oparciu od dane statystyczne )
- Raporty dla agencji ratingowych (Stadnard&Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA, Bank Watch Thompson)
- Analizy ryzyka sektorowego ( koncepcja merytoryczna i realizacja )