пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
To teraz mam nagle rozjaśnienie niebiańskie w mojej umysłowej piwnicy :)
Dziękuję!!!! -
Ps. offtop ale...
Wie ktoś może, gdzie TO się podziało?:
http://agatinvestment.cba.pl/blog/ -
Czyli:
1000,62=1070/1+z1
stąd z1= 6,9337%
czyli:
1070/935.15=1,069337(1+f)
1,1442014/1,06337=(1+f)
f=7%
A dla dugiej obligacji:
1055,12=1100/1+z1
z1=4,253%
stąd:
1055,12=100/1,04253+1100/(1,04253)(1+f)
f=10%
No okay, jeżeli dobrze wyliczyłem to jedna ma 7% druga ma 10%, ogólnie trochę bez sensu :D
Po prostu dalej nie wiem, jak to zrobić, byłbym wdzięczny za dalszą pomoc.
Wiesiek. -
Chodzi o zadanie 52 ostatni test DI-1.
Pomimo licznych prób i błędów, konsultacji matematyczno - przyrodniczo -astrologicznych, zaklinania papieru i porad lokalnego biskupa, zadanie pozostaje niewzruszone jak wielkie sequoie kanadyjskie.
Co wiem o tym zadaniu.
Wzorek : f= (1+z2)^2/(1+z1)
Stopy procentowe = oprocentowaniu, tak to sobie wykombinowałem z Jajugi, ze skoro rozpatrujemy o.skarbowe to sa one punktem odniesienia.
Więc stąd wymyśliłem, że stopę procentową SPOT dwuletnią weźmiemy z równania kwadratowego:
1000,62=70/(1+r)+1070/(1+r)^2
Stąd mamy : 1000,62(1+r)^2+70(1+r)+1070=0 i stąd wyszło mi r=0,0695
To dwuletnia stopa spot wszej obligacji (lata badań amerykańskich naukowców udowodniły, że 2 letnia spot obligacji nr 2 jest tożsama)
teraz potrzebujemy mianownika, czyli rocznej stopy spot, więc sobie wykombinowałem, za Jarugą : 1055,12=1100/(1+r) stąd r=4,25%
.... tu się kończy moja wesoła twórczość no i dalej wychodzi jakiś idiotyzm mi, bo się nic nie zgadza.
KTOŚ WIE :) ????? -
Okay, już wiem, znalazłem na stronie WGT bardzo podobne zadanie:
Przykład 2 - Zabezpieczenie stopy przyszłej lokaty
Jest 20 lipca. Za cztery miesiące czyli 20 listopada inwestor otrzyma 1 mln zł. Ponieważ będzie ich potrzebował dopiero 6 miesięcy później, chciałby ulokować je w możliwie najbardziej korzystny sposób. Obawia się jednak, że za cztery miesiące stopy procentowe nie będą już tak korzystne jak dziś.
Aktualne stawki WIBOR i ceny futures przedstawione są w tabeli poniżej:
6M WIBOR 23,50
Futures na 3M WIBOR
Wrzesień'98 76,60
Grudzień'98 76,70
Marzec'99 76,80
Czerwiec'99 76,80
Inwestor chciałby uzyskać oprocentowanie na poziomie co najmniej 23,40%.
Postanawia zabezpieczyć się na rynku futures. Musi obliczyć, ile kontraktów powinien kupić. Wykorzystuje do tego wzór na współczynnik zabezpieczenia h:
Kupuje więc 4 kontrakty Grudniowe (po 76,70)
20 listopada sytuacja na rynku stóp procentowych przedstawia się następująco:
6M WIBOR 21,20
Futures na 3M WIBOR
Grudzień'98 78,90
Marzec'99 79,00
Czerwiec'99 79,05
Wrzesień'99 78,95
Jak widać, stopy procentowe generalnie spadły zgodnie z prognozami naszego inwestora.
Inwestor otrzymuje 1mln zł, lokuje je w Banku na 6 miesięcy. A więc za 6 miesięcy otrzyma 106 tys. zł z tytułu odsetek (1 mln × 21,20% × 0,5). Lokując tę samą kwotę w lipcu, otrzymałby po 6 miesiącach 117,5 tys. zł. Poniósł zatem alternatywną stratę (uzyska mniejszy zysk) w wysokości 10,5 tys. zł. Inwestor zamyka też kontrakty futures (sprzedaje kontrakty przeciwne) w cenie 78,90. Jego zysk na kontraktach futures wyniósł 220 tików czyli: 4 × 220 × 12,5 =11 tys. zł Jak zatem widać, jego alternatywna strata została pokryta z nawiązką.
A tu link do strony:
http://www.wgt.com.pl/index.php?option=com_content&vie...
Pozdrawiam, Ryszard. -
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...:
W dniu 20 sierpnia (t0) inwestor wie, że 20 listopada (t1) załozy w Banku sześciomiesięczną lokatę terminową w wysokości 1 mln zł.
W dniu (t0) sześciomiesięczny WIBID wynosi 5,5%. Inwestor obawia się spadku oprocentowania depozytów w przyszłości,
w związku z tym dokonuje transakcji zabezpieczjącej na rynku terminowym w kontrakty na 3 miesięczny WIBOR o nastepującej specyfikacji:
-formuła kwotowania: 100 minus oprocentowanie w stosunku rocznym
-minimalna zmiana ceny: 0,01 punktu procetowego
-wartość nominalna jednego kontraktu: 500000 zł.
Którą z nizej podanych strategii powinien zastosować inwestor?
(Cena 94,60 zł jest aktualną rynkową ceną kontraktu)
A: Kupno dwóch kontaktów grudniowych po cenie 94,60
B: Kupno czterech kontraktów grudniowych po cenie 94,60
C: Sprzedaż dwóch kontraktów grudniowych po cenie 94,60
D: Sprzedaż czterech kontraktów grudniowych po cenie 94,60
Prawidłowa odpowiedź to B, tylko...
JAK TO UGRYŹĆ? -
Ja również uczę się ze swoich streszczeń, ale z miła chęcią przeczytał bym i Twoje opracowania.
-
Hm ja ma opracowaną ustawę w strszej wersji, można ją nazwać ścigą, gdyż opracowanie ujmuje najwazniejsze rzeczy, pomijając mniej wazne (tak też jest na egzamine przy ustawie o funduszach.) z tego co widzę, zmian jest niewiele, najwaznejsza to instytucja zgromadzenia uczestników.
Jeżeli jesteś zainteresowany staszą wersją, pliz emajl mi at : cagefighter@tlen.pl , wtdy wygrzebie z dysku to co mam ( może się przydać).
teraz opracowuję wląsnie same ZMINAY w ustawie. -
Czy ktoś mógłby wkleić najważniejsze zagadnienia ze zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych? Ja mam opracowną ustwę jeszcze przed nowelizacją, i chciałbym tylko dodac najważniejsze zagadnienia które sie pojawiły w nowelizacji (102 stryny!). Czy ktoś może czymś takim dysponuje?
-
Aha, teraz wszystko jasne! Dzięki.
-
Hm okay, ale...
W ustawie o nadzorze nar rynkiem kapitałowym, art 5, nie ma nigdznie nic o nadzorze nad OFE/PTE, ni niczego, co by mogło sugerowac nadrór nad nimi:
1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3) (uchylony),
4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5) spółki prowadzące rynek regulowany,
6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,
6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,
6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu, ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
8) fundusze inwestycyjne,
9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym towarzystwa funduszy inwestycyjnych powierzyły wykonywanie swoich obowiązków,
11) spółki prowadzące giełdy towarowe,
12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
14) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych
- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".
natomiast w usatwie o n. nad rynkiem finansowym już jest zapis o nadzorze nad rynkiem emerytalnym.
2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
pytanie z marca 2006 dotyczyło ustawy o . nad rynkiem kapitałowym, więć jeżeli KNF by coś takiego powtórzył, to cięzko z 100 procentową pewnością zanaczać PTE/OFE.
Stąd moje wątpliwości :) -
A ja mam takie pytanie. Otóż w teście z marca 2006 tknęło mnie takie pytanie: co podlega nadzorowi KNF. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że nie fundusze emerytalne. Jednak na Wiki przeczytałem, że zezwolenie na utworzenie PTE wydaje KNF. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak to w końcu jest?
Pozdrawiam, Wiesław. -
Nie istnieje już w rozporzadzeniu w/s szczególowych warunków technicznych i organizacyjnych - komórka nadzoru wewnetrznego?
Czy ktos może mnie poprawić? -
O tym zapomnaiłem :) Dzięki wszystkim
-
aha, a dąło by sie wkleic ich dokładne brzmnienie, bo nie wiem, jak ich szukac?
Z góry dziekuję :D -
Hello. Na arslege znalazłem cos takiego:
UCHYLONE Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Ma ktoś jakieś większe info na ten temat? Czy to rozporządzenie zostało zastąpione nowym? -
Ja akurat będę podchodził 2 raz, materiały mam od Maklersa, zadania można też pobrać ze strony Marlers.pl
Ogólnie to teraz koncentruje się na prawie, natomiast co do zadań to taka moja mała uwaga, lepiej zrozumieć te wzory niż mechanicznie się ich wkuwać na pamięć, bo one po prostu ulatują z głowy...
A co do książek, to polecam ksiązkę Debskiego, mało znana ale lepiej mi się ja czyta niz Jajugę. -
przepraszam, nie wiem czy to zali właściwy dział, ale czy któryś z miłych forumowiczów mógłby mi wyjaśnić wskaźnik "Liczba dni utrzymania zapasów" bo za cholere nie moge tego nigdzie sensownie wyjaśnionego znalesc
-
Dziękuję!
-
Dzięki!
to jeszcze jeno jakby ktoś chciał, 8 z listopada 2010:
http://www.knf.gov.pl/Images/test_mpw_7_11_10_tcm75-24...
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
