Michał Oleszko

Współpraca z działami biznesowymi. Bieżąca weryfikacja systemów i procesów operacyjnych,
analiza problemów i rekomendowanie usprawnień. Analiza potrzeb biznesowych w
poszczególnych obszarach. Poszukiwanie rozwiązań systemowych spełniających wymagania
użytkowników. Przygotowywanie rekomendacji oraz dokumentacji wdrożeniowych
(specyfikacje i podręczniki użytkownika). Wsparcie departamentów biznesowych w
definiowaniu założeń biznesowych, specyfikacji wymagań oraz procesie wdrożenia zmian.

Współpraca z obszarami biznesowymi. Bieżąca weryfikacja systemów, analiza
problemów i rekomendowanie usprawnień. Analiza potrzeb biznesowych w
poszczególnych obszarach. Poszukiwanie rozwiązań systemowych
spełniających wymagania użytkowników. Przygotowywanie rekomendacji oraz dokumentacji wdrożeniowych (specyfikacje i podręczniki użytkownika).

Zarządzanie projektami oraz uczestnictwo w projektach związanych z budową oraz wdrożeniami oprogramowania do zarządzania ryzykiem finansowym (walutowe, płynności oraz stopy procentowej) a także procesami bankowymi (operacje front, middle i back office, systemy centralne, sprzedaż produktów kredytowych, ocena ryzyka kredytowego).
Doradztwo w zakresie ryzyka operacyjnego (zmiany procesów biznesowych i metody pomiaru)
Wsparcie sprzedaży, analiza wymagań, optymalizacja procesów, przygotowywanie i wykonywanie testów, dobór rozwiązań dla klienta.
Budowa i rozwój oprogramowania do obsługi procesów związanych z ryzykiem rynkowym, płynności (Uchwała 386/2008 KNF), VaR, impairment, CRD IV, modeli ratingowych oraz kalkulatora RRSO.
Obsługa raportowania COREP, FINREP oraz zarządczego.
Serwisowanie oraz rozwój systemu Moody’s Fermat (ALM, Bazylea 2, IAS Impairment).
Projektowanie baz danych oraz data mart’ów dla systemów bankowych.

Usługi doradcze oraz szkolenia z zakresu ryzyka bankowego.

Zrealizowane szkolenia:
- Nowe trendy w zarządzaniu ryzykiem płynności (szkolenie otwarte)
- Zarządzanie ryzykiem płynności (szkolenie otwarte)
- Nowe trendy w zarządzaniu ryzykiem oraz scenariusze warunków skrajnych (szkolenie zamknięte)
- Zarządzanie ryzykiem płynności (szkolenie wewnętrzne oraz otwarte)
- Modelowanie ryzyka płynności (szkolenie otwarte)
- Ryzyko operacyjne - wyzwania organizacyjne (konferencja)
- Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz walutowym
- Zmiany związane z dyrektywą CRD IV (szkolenia i konferencje)

Nadzór nad ryzykiem rynkowym, portfela kredytowego oraz operacyjnym w banku i spółce leasingowej.
Przygotowywanie planów strategicznych dotyczących zarządzania bilansem, wymogami kapitałowymi oraz wynikiem finansowym.
Zarządzanie procesem szacowania rezerw na ryzyko kredytowe oraz wyliczaniem wymogów kapitałowych. Opracowywanie kart scoringowych dla segmentu detalicznego: klienci indywidualni oraz mikro-przedsiębiorstwa.
Nadzorowanie procesu ratingowego prowadzonego przez bank.
Przygotowywanie transakcji sekurytyzacji aktywów – portfel hipoteczny oraz należności stracone.
Budowa systemu zarządzania płynnością dla banku oraz leasingu w tym symulacje bilansu oraz modelowanie przepływów finansowych.
Nadzorowanie oraz przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych banku.
Nadzór nad procesem otrzymania zgody KNF na stosowanie modeli wewnętrznych w zakresie szacowania wymogów z tytułu ryzyka kredytowego.
Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego oraz Komitetu Sterującego Ryzyka Operacyjnego.

Tworzenie Polityki Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz jej wdrożenie w banku oraz spółce leasingowej.
Prowadzenie projektu wyboru systemu do zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Kierownik projektu wdrożeniowego Fermat o zakresie: obliczanie rezerw na ryzyko kredytowe, szacowanie wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe i rynkowe, raportowanie COREP, zarządzanie aktywami i pasywami.
Sprawowanie funkcji sekretarza ALCO. Przygotowywanie transakcji optymalizujących bilans i wynik finansowo-podatkowy, planów budżetowych oraz sprawozdań finansowych w zakresie zarządzania aktywami i pasywami.
Zarządzanie Sekcją Ryzyka Finansowego, nadzór nad procesami operacyjnymi w Departamencie oraz utrzymaniem infrastruktury informatycznej.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym (walutowym, stopy procentowej oraz płynności) poprzez tworzenie polityki limitów, monitoring pozycji i wyniku finansowego oraz utrzymywanie systemu cen transferowych.
Budowa systemu do zarządzania ryzykiem finansowym: przygotowanie zrzutów danych z systemu głównego, tworzenie procedur przetwarzania danych.
Wdrożenie metody obliczania wartości zagrożonej VaR dla ryzyka walutowego oraz metod szacowania przepływów finansowych dla celów zarządzania ryzykiem płynności.
Wdrożenia nowych produktów treasury (IRS, CIRS, Average Rate Forward, opcje walutowe, papiery wartościowe) w zakresie zmian w systemie głównym, systemie zarządzania ryzykiem, przygotowanie zasad wyceny, procedur księgowych oraz sposobu obliczania wyniku finansowego i jego alokacji.
Przygotowywanie materiałów oraz udział w posiedzeniach Komitetu ALCO.

Wdrożenie system GLOBUS w zakresie obsługi papierów wartościowych: parametryzacja systemu, budowa rozwiązań lokalnych, tworzenie dokumentacji systemowej, testy rozwiązań, szkolenie użytkowników końcowych.
Wdrożenie obsługi produktów wymagających zgodności z IAS 39 (transakcje treasury). Parametryzacja ogólna systemu głównego.

Rozliczanie kontraktów futures oraz transakcji na papierach wartościowych. Wdrożenia rozwiązań informatycznych. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla firm z zakresu zabezpieczania przed ryzykiem kursowym.