Mariusz Kret

Student, WSB

Wypowiedzi

• Wszystko
• Tylko fora

• 
  Wpis na grupie Jak zostać maklerem... w temacie Zadania z egzaminu maklerskiego

  25.02.2013, 18:51

  Szymon Juszczyk:
  

  Mariusz Kret:

  (3*2104/1,07^3))/1895,027358 Tutaj masz błąd. Ostatnią składową powinna być wartość nominalna, która wynosi 2000 PLN, i to wszystko podzielone przez wartość obligacji (cenę) 2004 PLN.
  
  Pozdrawiam,
  PERK - Platforma Rynku Kapitałowego,
  http://www.perk.com.pl

  
  Jeszcze jedno pytanie mam, co do takiego zadania -
  
  Inwestor posiada portfel składający się z dugiej pozycji z opcji call z cenź wykonania 30 oraz krotkiej pozycji w opcji call z cenź wykonania 60. Wyznacz wypat z tego portfela. Czy móglibyście je wyjaśnić?

• 
  Wpis na grupie Jak zostać maklerem... w temacie Zadania z egzaminu maklerskiego

  25.02.2013, 18:20

  czy w zadaniu nr 1 nie trzeba obliczać ceny P?
  
  bo ja robiłem w ten sposób -
  
  P= 100/1,07+100/1,07^2 +2100/1,07^3=1895,027358
  
  D = ((1*100/1,07) + (2*100/1,07^2) + (3*2104/1,07^3))/1895,027358 = 2,8604~2,9 ?Mariusz Kret edytował(a) ten post dnia 25.02.13 o godzinie 18:23

• 
  Wpis na grupie Jak zostać maklerem... w temacie Zadania z egzaminu maklerskiego

  25.02.2013, 17:11

  Witam !!
  
  Mam do rozwiązania 2 zadania z którymi nie mogę sobie poradzić.... proszę o pomoc i wyjaśnienie.
  
  1. Ile wynosi duraction dla obligacji kuponowej która ma być wykupiona za 3 lata według wartości nominalnej równej 2000 z jeśli odsetki wysokości 100 zł są płatne na koniec każdego roku, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 7% zaś cena wykupu obligacji 2004zł
  a)2,7
  b)2,8
  c)2,9
  d)3,0
  
  2) inwestor nabył obligacje kuponowa na 6 lat przed jej wykupem. Zmodyfikowany czas trwania dla tej obligacji wynosi 5,3 jaka jest przybliżona zmiana ceny tej obligacji przy wzroście stopy zwrotu z tej obligacji z 6,15% do 6,35%
  a) spadek ceny o 1,3%
  b)spadek ceny o 1,1%
  c) wzrost ceny o 1,1%
  d) wzrost ceny o 1,3%