Mariusz Jasek

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Modele scoringowe:
- Przygotowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dotyczącego modeli scoringowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników wraz z aspektami regulacyjnymi (jeden z 3 największych Banków w Polsce),
- Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dotyczącego budowy modeli scoringowych dla pracowników PwC Russia (Moskwa),
- Walidacja jakościowa aplikacyjnego modelu scoringowego (duży Bank w Rosji),
- Walidacja jakościowa aplikacyjnego modelu scoringowego oraz przeglądu strategii zatwierdzeń wniosków leasingowych (jeden z największych leasingodawców w Polsce),

Wymogi IRB:
- Analiza luki wymogów IRB (jeden z 20 największych Banków w Polsce),
- Wsparcie w budowie modeli PD i LGD na potrzeby IRB (jeden z 3 największych Banków w Polsce),

Modele pomiaru utraty wartości:
- Kalkulacja parametrów ryzyka (PD, LGD) na potrzeby pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych (Bank na Łotwie),
- Przegląd metodyki pomiaru utraty wartości oraz ocena jej zgodności z MSR 39 i dobrymi praktykami rynkowymi (jedna z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce),

Inne projekty w obszarze zarządzania ryzykiem:
- Przekrojowy przegląd funkcji zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmujący metodykę pomiaru utraty wartości, modele i metody oceny ryzyka kredytowego, strategię zatwierdzeń kredytów oraz polityki kredytowe (jeden z 20 największych Banków w Polsce),
- Opracowanie Polityki Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Polityki Zarządzania Ryzykami Trudnomierzalnymi (jeden z największych Banków w Austrii),
- Wycena portfela kredytów nieperformujacych przeznaczonego na sprzedaż (jeden z 10 największych Banków w Polsce),
- Doradztwo i wsparcie w wycenie portfela kredytów nieperformujących przeznaczonego na sprzedaż (jeden z największych portfeli dostępnych na sprzedaż na rynku Polskim) oraz budowa symulacyjnego narzędzia do szacowania kosztów serwisowania kredytów i dochodowości transakcji (jeden z 20 największych Banków w Polsce).

- Specyfikacja i budowa repozytoriów zmiennych behawioralnych kredytowych I depozytowych (SQL),
- Budowa, pre-walidacja i implementacja behawioralnych i anty-wyłudzeniowych modeli scoringowych,
- Wsparcie w implementacji modeli scoringowych w procesach zatwierdzeń wniosków kredytowych (modele, aplikacyjne, behawioralne i anty-wyłudzeniowe),
- Opracowanie Masterskali Banku oraz kalibracja modeli,
- Administrowanie silnikiem scoringowym Banku w obszarze kredytów detalicznych,
- Opracowanie przekrojowej instrukcji wewnętrznej odnośnie budowy modeli scoringowych (około 90 stron),
- Opracowanie szablonu dokumentacji modeli scoringowych zgodnego z regulacjami zewnętrznymi oraz dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem modeli.

- Budowa i pre-walidacja aplikacyjnych, behawioralnych i windykacyjnych modeli scoringowych,
- Opracowanie i regularne przeprowadzanie przekrojowego monitoringu działania modeli scoringowych,
- Budowa modeli stress testów dla portfeli kredytów detalicznych,
- Budowa modeli wyceny portfeli kredytów nieperformujących na potrzeby przyszłych sprzedaży wierzytelności.