Temat: Prognozowanie szeregów czasowych - model z podwójną /...

Mam następujący problem.

Tydzień, jak wiemy, podzielony jest na dni tygodnia, natomiast dzień (doba), na skończoną liczbę okresów, załóżmy n =4. Mamy więc następujący szereg czasowy:

t dzien okres_dnia dzien tyg  l. zdarzen

1    1    1          Pn         3

2    1    2          Pn         8

3    1    3          Pn         4

4    1    4          Pn         2

5    2    1          Wt         9

...

21   6    1          So         1

22   6    2          So         3 

23   6    3          So         1

....

30   8    2          Pn         10

31   8    3          Pn         6

....  



i tak dalej....

Mam mocne przesłanki ku temu, żeby założyć, że liczba zdarzeń zależy od:

- Okresu dnia
- Dnia tygodnia
- Kombinacji dnia tygodnia i okresu dnia (coś w rodzaju efektu interakcji)
- Być może także trendu

Chciałem dopasować jakiś model, który pozwoli dość sensownie prognozować na kilka okresów do przodu, niestety jeśli chodzi o prognozowanie, to mam tylko podstawy. W takich sytuacjach zazwyczaj stosowałem Holta-Wintersa (sezonowej ARIMY nie ogarniam), ale tutaj mam problem z doborem okresu. Czy przychodzi wam do głowy jakaś klasa modeli która pozwoli uwzględnić całą informację? Chętnie posłucham rad i sugestii, jak to ugryźć.

Pzdr!
S.Ten post został edytowany przez Autora dnia 08.08.16 o godzinie 19:48

Temat: Prognozowanie szeregów czasowych - model z podwójną /...

Mam dwie propozycje:
1. periodogram
2. lekturę: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73478_Ekonometryczna...

M

P.S. SARIMA do takich szeregów się nie nadaje i to z wielu względów. Najprostszy - i najpoważniejszy zarazem - to kwestie numeryczne. Na ogół bowiem nie udaje się znaleźć maksimum funkcji wiarygodności.

Temat: Prognozowanie szeregów czasowych - model z podwójną /...

Dzięki. Ja ze swojej strony znalazłem model tbats, ale szukam dalej. Czeka mnie trochę nauki.