Temat: Nowy kierunek zarządzania ryzykiem płynności

Kryzys finansowy sprzed kilku lat, który odczuły także polskie instytucje finansowe, wymógł potrzebę nowego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem płynności.

Zarządzanie tym ryzykiem wymaga umiejętności przewidywania zróżnicowanych wariantów wydarzeń. Konieczność uwzględnienia przez banki różnych scenariuszy, w odniesieniu do zróżnicowanych horyzontów czasowych, wpłynie na zdolność do zwiększania rentowności, ponieważ utrzymywanie bufora płynnych aktywów ogranicza możliwości zarobkowania.

Bankowcy zmuszeni zostaną też do wzmocnienie ram organizacyjnych zarządzania ryzykiem płynności, jak również uważnego formułowania zasad zarządzania nim i pilnowania ustalonych limitów. W centrum zainteresowania będzie zwiększona transparentność, która może się okazać ratunkiem dla banków w razie kłopotów z płynnością, uważa Karolina Patora z Uniwersytety Łódzkiego, w swoim opracowaniu na temat nowego podejścia do zarządzania ryzykiem płynności w bankach.

Nowy kierunek zarządzania ryzykiem płynności nadają przede wszystkim regulacje bankowe nastawione na poprawę jakości i transparentność zarządzania. Zdefiniowanie płynności jest niestety dość trudne, ponieważ ma ona różne znaczenia, w zależności od kontekstu w jakim jest rozpatrywana. Można mówić o płynności rynku, płynności aktywów, czy płynności przedsiębiorstwa, a nawet płynności budżetu państwa.

Ryzyko płynności można zdefiniować jako zagrożenie utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących albo zagrożenie utraty możliwości finansowania działalności, mogące spowodować stratę lub jeszcze dalej idące konsekwencje. Trzeba też pamiętać, że o ile kapitały umożliwiają pokrycie ewentualnych strat wynikających z materializacji ryzyka finansowego, to nie stanowią one dostatecznego zabezpieczenia przed wystąpieniem ryzyka utraty płynności.
(...)

http://www.bs.net.pl/rada-ekspertow-spoldzielczych/now...