Temat: Wykorzystanie ekonofizyki w inwestowaniu

Witam,
forum troche przygasło, ale czy zna ktoś z Was możliwe praktyczne zastosowanie metod ekonometrycznych w inwestowaniu na giełdzie?
Ja na co dzień zajmuje się tradingiem, mam duże doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi i inwestowaniem, a giełda to obecnie moje główne źródło dochodu.
Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę proszę o kontakt, liczę że uda nam się stworzyć nowe strategie inwestycyjne.

Pozdrawiam
Ł.S.

Temat: Wykorzystanie ekonofizyki w inwestowaniu

Przed kryzysem finansowym nosiłem się z zamiarem dtworzenia aplicji która na podstawie modeli ekonofizycznych analizowałaby wyniki giełdowe i na pdstawie kilkuletniej historii wyników giełdowych prognozowała by optymalny moment zakupu i sprzedaży akcji. Chciałem to poczatkowo robić dla pakietu 30 firm równolegle.
Apkiacja sama by wysyłała informację do maklera z informacją o zakuoie kub sorzedaży. Jednak globalny kryzys okazał się tak dużym "polem zewnętrznym" w tym układzie że wszystko się "rozjechało" i wolałem nie ryzykować.

Temat: Wykorzystanie ekonofizyki w inwestowaniu

Pamiętam, że Pan dr Kutner z FUWu, dał kiedyś ogłoszenie na forum wne uw (nie pod swoim nazwiskiem, ale wydaje mi się, ze był to on) w którym mówił coś o chęci wykorzystania ekonofizyki do budowy systemu transakcyjnego oraz przytoczył swoje ulubione zgryźliwe powiedzonko na temat analizy technicznej. Sądzę, że z chęcią pobawiłby się w wykorzystanie ekonofizyki, on byłby źródłem pomysłów, osoba, która się zgłasza byłaby ich wykonawcą (wątpię, ży zna się na programach do AT i programowaniu w nich).

>Apkiacja sama by wysyłała informację do maklera z informacją o >zakuoie kub sorzedaży. Jednak globalny kryzys okazał się tak dużym >"polem zewnętrznym" w tym układzie że wszystko się "rozjechało" i >wolałem nie ryzykować.

Heha, jednak kolejny raz, w okresie 2009 I-X potwierdziła się zależność - duże ryzyko=>możliwość dużych zysków.

Temat: Wykorzystanie ekonofizyki w inwestowaniu

Praktyczne zastosowanie metod ekonometrycznych do grania na giełdzie? Chyba dość dużo tego. Z jednej strony o ile zastosowanie ekonometrii (i chyba jakiej kolwiek metody) do prognozowania ceny akcji jest raczej mało skuteczne (ponieważ ceny akcji najczęściej mają charakter błądzenia losowego - a propos ekonofizyki - modelowanego za pomoca ruchu Browna albo alfa-stabilnego procesu Levy'ego) to dość skuteczne jest zastosowanie różnorodnych modeli do prognozowania zmienności (np. model GARCH). O takie modele można oprzeć różne strategie zarządzania ryzykiem przy inwestowaniu.