GoldenLine
Zaloguj się
Michał Szczeciński

Michał Szczeciński Business Analyst

Temat: analiza ARCH/GARCH na WGPW

Witam
Właśnie piszę pracę na temat badania zmienności indeksu WIG przy użyciu modeli ARCH/GARCH.

Poszukuję kogoś kto zajmuje się tymi modelami.
Zaczynam studiować materiał ekonometrii finansowej , i pojawiają sie pytania dlatego szukam osoby która mogła by na nie odpowiedzieć.

Pierwsze moje pytanie to czy, jak i przez kogo ekonometria finansowa (w szczególności modele ARCH/GARCH )jest stosowana w praktyce?

dziękuje za pomoc i pozdrawiam
MIchał Szczeciński
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: analiza ARCH/GARCH na WGPW

Tak. Różnie. Np. przez banki lub fundusze typu hedge.
M.
Link do wypowiedziLink
Sebastian K.

Sebastian K. CPL(H)

Temat: analiza ARCH/GARCH na WGPW

Model zakłada obecność "pamięci" w układzie, a dokladnie w wariancji zaleznej od czasu. Model pozwala na symulowanie rozkładow zmian cen o kurtozie wiekszej od 3, sa to rozklady symetryczne o wiekszym prawdopodobienstwie zajscia zdarzen ekstremalnych niz np: dla rozkladu gaussa.
Zgaduje ze w praktyce uzywa sie tych modeli do oszacowania ryzyka(?). Slyszalem ze te modele stusuja tez aktuariusze.

Literatura:
- http://arxiv.org/
- http://google.com
- Time series analysis and its applications - Robert H. Shumway, David S. Stoffer
- Introduction to time series and forecasting - Peter J. Brockwell, Richard A. Davis.
- Analysis of Financial Time Series - Ruey S. Tsay
Link do wypowiedziLink
Michał Szczeciński

Michał Szczeciński Business Analyst

Temat: analiza ARCH/GARCH na WGPW

dzięki , juz patrze
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Analiza ABC




Wyślij zaproszenie do
Anuluj