пропозиції роботи
Paweł
G.
Fund of Funds
Pricing Team Leader,
UBS Poland Service
Cen...
Temat: Zarządzanie portfelem obligacji - zadanie
Ktoś ma pomysł na poniższe zadanie :)?Dla wybranych 2 dni (2 tygodnie przed ostatnim posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, na której zmieniono wysokość stop - jeden dzień w okresie dobrej koniunktury, drugi w okresie złej koniunktury ) oszacować (na podstawie danych gieldowch) krzywą dochodowości metoda Nelsona-Siegel'a, znajdzie 3 (- za pomocą czasu trwania, - wektora czasów trwania, - metoda kluczowych stop procentowych) portfele immunizujące dla horyzontu 5 lat, ocenić ryzyko stopy procentowej i re-inwestycji, oraz ocenić skuteczność i porównać te 3 metody metody immunizacji korzystając z danych giełdowych 30 dni później.
