konto usunięte

Temat: Test stabilności parametrów modelu

Cześć,

nie wiem jak ugryźć temat interpretacji stabilności parametrów estymowanego modelu na podstawie testu Nybloma. Modelowałem zmienność szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy GARCH. Przykładowe wyniki testu są następujące:
Individual Nyblom Statistics:
Cst(M) 0.04783
Cst(V) 0.23721
ARCH(Alpha1) 0.11337
GARCH(Beta1) 0.17799
G.E.D.(DF) 0.09512

Czy ktoś wie jak zinterpretować wyniki tego testu?
Link do wypowiedziLink