GoldenLine
Zaloguj się
Rafał Z.

Rafał Z. Kierownik ds.
współpracy z
dystrybucją - Tesco
Polska Sp....

Temat: Prognozowanie

Witam

Za pomocą jakiej miary statystycznej można określić "trudność" prognozowania ?

Współczynnik zmienności ???

PozdrawiamRafał Zachara edytował(a) ten post dnia 27.03.11 o godzinie 16:14
Link do wypowiedziLink
Filip Gurgul

Filip Gurgul Analityk i
Wykładowca

Temat: Prognozowanie

Trudność? W sensie, że co? Może za pomocą błędu prognozy?
Link do wypowiedziLink
Rafał Z.

Rafał Z. Kierownik ds.
współpracy z
dystrybucją - Tesco
Polska Sp....

Temat: Prognozowanie

Witam

Dziękuje za pytanie.

Postaram się opisać na przykładzie o co mi dokładnie chodzi.

Powiedzmy, że muszę zbudować prognozy dla produktów z różnych grup asortymentowych których historia sprzedaży jest bardzo różna.

Czy na podstawie tej historii jestem w stanie powiedzieć dla których grup asortymentowych lub produktów prognozy będą mniej lub bardziej trafne ?

Jakich miar użyć ?
Link do wypowiedziLink
Dawid Kowalewski

Dawid Kowalewski Manager Biura
Zarzadzania
Zabezpieczeniami

Temat: Prognozowanie

Hm... może zbudować model , przeanalizować go ex post i na tej podstawie wysnuć wnioski typu: historycznie model dla tych danych był najmniej trafny to i teraz być musi/może.
Link do wypowiedziLink
Filip Gurgul

Filip Gurgul Analityk i
Wykładowca

Temat: Prognozowanie

Nie no... ogólnie to możemy zastosować wiele metod. Najprostrzą będzie na pewno po prostu obliczenie błędu prognozy (czyli miarę która mówi nam o ile może się odchylić wartość rzeczywista od prognozy).

Można też użyć innych metod. W sumie nawet sam R^2 może wystarczyć (nie wiem jaki ma Pan model). Mówi on o dopasowaniu modelu prognostycznego do danych historycznych. Zatem jeżeli model bardzo dobrze pasuje (R^2 wysoki) to prognoza powinna być trafniejsza. Jeżeli model słabo pasuje do danych historycznych, to trudno żeby pasował do danych z przyszłości.Filip Gurgul edytował(a) ten post dnia 29.03.11 o godzinie 14:29
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Prognozowanie

Rafał Zachara:
Czy na podstawie tej historii jestem w stanie powiedzieć dla których grup asortymentowych lub produktów prognozy będą mniej lub bardziej trafne ?
Gdyby ktoś potrafił przełożyć historię na prognozy to już miałby Nobla (i pewnie w odpowiednim czasie kupowałby tanio i sprzedawałby drogo wszystko co jest na rynku). Otóż oczywiście takie przełożenie nie istnieje, choć kierując się zasadą prognozy nieobciążonej teoretycznie powinno tak być. Istnieje jednak problem zbytniego dopasowania (overfit), który choć znany do wielu lat wciąż aktualny (żeby nie być gołosłownym: Econometrica Vol. 79 No. 1 - January 2011, str. 10 (art. "Learning...)). Paradoksalnie lepiej dopasowane w próbie modele często generują mniej trafne prognozy od modeli oszczędnych.
Jakich miar użyć ?
A to już inna kwestia. Miar dopasowania - w tym osławionego R2 - absolutnie NIE. Można się posłużyć predykcyjnymi testami stabilności, np. CUSUM i pochodnych. Można zrobić - jak ktoś słusznie zauważył - analizę prognoz wygasłych, ze szczególnym uwzględnieniem typu niedopasowania (wsp. Theila). Jeśli produkty są ze sobą powiązane (są wobec siebie substytucyjne i/lub komplementarne), to można sprawdzić stabilność modelu wielorównaniowego rozwinięciami w symulacjach. Ale to wszystko ma jedno ALE: sprawdzenie jest zawsze w próbie, co będzie poza nią...

Pozdrawiam
MB
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj