Temat: Potrzebna pomoc

Witam,

dla szeregów czasowych rynków towarowych (dane tygodniowe, liczba obserwacji 413, szeregi stacjonarne) po usunięciu sezonowości dokonałem modelowania zmienności i ryzyka wykorzystując modele ARCH oraz GARCH. Przeprowadziłem testy na normalność rozkładu (rozkłady nie są normalne), dlatego też dla wyznaczenia wariancji warunkowej z modeli wykorzystałem rozkład GED (General Error Distribution). Kolejnym etapem, który chciałbym przeprowadzić w ramach badań jest testowanie przyczynowości w sensie Grangera dla średniej, wariancji oraz ryzyka. Takie testy można przeprowadzić w pakiecie Gretl, gdzie skrypt wyznacza testy przyczynowości na podstawie rozkładu normalnego. Ja natomiast wykorzystałem rozkład GED w modelowaniu. Czy zasadne jest, by testy te przeprowadzić wykorzystując rozkład normalny? Testy te wyznaczane są na podstawie modeli ARMA i GARCH (rozkład normalny) oraz wyznaczają wyniki testów przyczynowości. Dodam, że statystyki opisowe analizowanych szeregów wskazują, że skośność rozkładu wynosi około 0,3, 0,4 a kurtoza kształtuje się na poziomie 2,5 lub 3,5.