GoldenLine
Zaloguj się
Daniel Martyn

Daniel Martyn SEM & Web Analytics
at Hotelopia
(Hotelbeds)

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Witam,

Probowalem ostatnio znalezc w Excelu jakas funkcje do obliczenia prognozy sprzedazy sezonowej, ale nie potrafilem dobrac odpowiedniej. Probowalem z LINEST i LOGEST ale wyniki nie byly dobrze dopasowane do rzeczywistosci, R byl daleki od 1 i wynosil 0,002.

Macie moze jakies doswiadecznie w pracy z Excelem i przygotowywaniem prognoz? Moglibyscie mi pomoc i udzielic wskazowek jak zbudowac odpowiedni wzor na sporzadzenie prognozy sezonowej?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Przy prognozach sprzedaży seznowej stosuje się wskaźniki sezonowości. Do funkcji trendu dokłada się np. addytywne wskaźniki sezonowe. Dopiero wtedy sprawdza się dopasowanie. Zdaje się stary statgraf pozwalał na takie operacje.
Istotna jest też ilość obserwacji do prognozowania.
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Excel to mało wyrafinowane statystycznie narzędzie, do takich rzeczy jak kwestie sezonowości nie używam w ogole - to złozony i skomplikowany temat (za złożony i za skomplikowany na Excela, chyba zeby wszystko samemu oprogramowac w VB).
W skrocie, w najprostszym ujeciu - moim zdaniem mozesz miec do czynienia z sezonowoscia addytywna badz multiplikatywna - mozna na wykresie rozpoznac.
Dalej:
jesli wrzucisz w google haslo sezonowość addytywna to otrzymasz np. 3 od gory link, prezentacja w Power Point - jest na temat, powinna pomoc, jest przyklad.
Na pewno przy odrobienie cierpliwowsci (ja mialam 1 min) mozna znalezc jeszcze wiecej sensownych materialow - temat typowo przerabiany na studiach ekonomicznych, itp.
Jesli nie udaloby Ci sie z tym sprawnie poradzic, daj znac, znajde (hopefully) chwile czasu wieczorem i Ci zrobie konkretny przyklad - tylko ustal wczesniej jaki masz rodzaj sezonowosci - bo troche dla kazdego inaczej sie skaluje.
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Excel to mało wyrafinowane statystycznie narzędzie, do takich rzeczy jak kwestie sezonowości nie używam w ogole - to złozony i skomplikowany temat (za złożony i za skomplikowany na Excela, chyba zeby wszystko samemu oprogramowac w VB).
W skrocie, w najprostszym ujeciu - moim zdaniem mozesz miec do czynienia z sezonowoscia addytywna badz multiplikatywna - mozna na wykresie rozpoznac.
Dalej:
jesli wrzucisz w google haslo sezonowość addytywna to otrzymasz np. 3 od gory link, prezentacja w Power Point - jest na temat, powinna pomoc, jest przyklad.
Na pewno przy odrobienie cierpliwowsci (ja mialam 1 min) mozna znalezc jeszcze wiecej sensownych materialow - temat typowo przerabiany na studiach ekonomicznych, itp.
Jesli nie udaloby Ci sie z tym sprawnie poradzic, daj znac, znajde (hopefully) chwile czasu wieczorem i Ci zrobie konkretny przyklad - tylko ustal wczesniej jaki masz rodzaj sezonowosci - bo troche dla kazdego inaczej sie skaluje.
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Acha, ad prognozy (+sezonowosc) w ogole - zalezy jakie masz dane, jaka jest ich charakterystyka, bez tego ciezko cokolwiek radzic... sa miliony metod.
Excel znow malo mozliwosci daje - wiem, ze jest tam regresja liniowa (moze by sie sprawdzila dobrze jakims cudem?); kolejny pomysl do sprawdzenia i chyba lepszy: mozna bez problemu oprogramowac wygladzanie wykladnicze w Excelu, model Holta-Wintersa (uwzglednia kwestie sezonowosci) - tez maksymalny standard wiec w googlach znajdziesz wszystkie wzory (nic skomplikowanego, rekurencja, do ogarniecia w Excelu): zwroc uwage, ze jest 1/ proste exponential smoothing, 2/ uwzgledniajace trend (roznie bywa z nazewnictwem, ale to model Holta) i 3/ uwzgledniajace trend + sezonowosc (Holt-Winters) - to by Ciebie interesowalo.
Link do wypowiedziLink
Marek Wielgosz

Marek Wielgosz ryzyko w
ubezpieczeniach

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

EUROSTAT oraz GUS używają programu DEMETRA
http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/deme...

W gruncie rzeczy to dosyć wyrafinowana SARIMA. Ekonomiści bankowi używają go do odsezonowywania szeregów oraz prognozowania (bardzo) krótkookresowego. Prosta w nauce, potężne możliwości.

Pozdrawiam
Marek Wielgosz
Link do wypowiedziLink
Daniel Martyn

Daniel Martyn SEM & Web Analytics
at Hotelopia
(Hotelbeds)

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Tak wiec mowicie, ze odradzacie Excela... No trudno, trzeba bedzie w takim razie sprobowac innych narzedzi. Na poczatek zerkne co to jest ta Demetra.

Odnosnie danych, na ktorych chcem bazowac i zrobic prognoze sezonowa to moge podac przyklad. Jesli macie wiecej wskazowek, podzielcie sie nimi ze ma prosze.

Month Bookings
oct-06 12.644
nov-06 17.424
dic-06 14.421
ene-07 27.266
feb-07 16.382
mar-07 18.893
abr-07 13.852
may-07 15.114
jun-07 12.524
jul-07 18.441
ago-07 16.529
sep-07 17.299
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Przy tej liczbie obserwacji to chyba wystarczy narysować sobie słupki na kartce ;-) Analiza sezonowości nie ma większego sensu...
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

To sa Twoje wszystkie dane czy tylko wycinek-przyklad?
Bo to LEKKO MOWIAC skromnie... jesli mowimy o kwestii sezonowosci...
Excel + "oprogramowanie" wygladzania wykladniczego moze miec sens - to dosc prosta metoda, ale bywa w praktyce uzywana w biznesie, zupelnie powaznie. Tylko martwi mnie ta dlugosc podanego przez Ciebie szeregu...

Daniel Martyn:
Tak wiec mowicie, ze odradzacie Excela... No trudno, trzeba bedzie w takim razie sprobowac innych narzedzi. Na poczatek zerkne co to jest ta Demetra.

Odnosnie danych, na ktorych chcem bazowac i zrobic prognoze sezonowa to moge podac przyklad. Jesli macie wiecej wskazowek, podzielcie sie nimi ze ma prosze.

Month Bookings
oct-06 12.644
nov-06 17.424
dic-06 14.421
ene-07 27.266
feb-07 16.382
mar-07 18.893
abr-07 13.852
may-07 15.114
jun-07 12.524
jul-07 18.441
ago-07 16.529
sep-07 17.299
Dorota S. edytował(a) ten post dnia 10.09.08 o godzinie 22:23
Link do wypowiedziLink
Daniel Martyn

Daniel Martyn SEM & Web Analytics
at Hotelopia
(Hotelbeds)

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

nie, no jasne, ze to tylko wycinek danych, nie chcialem zamiescic wszystkich bo to nie ma sensu. Zamiescilem tutaj dane z 12-stu miesiecy, a pelne dane sa z ponad 4 lat.

Chodzi o przeprowadzenie prognozy, ktoraby oddala pelen obraz sezonowosci: najwieksza sprzedaz jest latem i tuz przed wakacjami oraz w miesiach styczeniu i marcu/kwietniu (w zaleznosci od kiedy wypada Wielkanoc)...
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Bokiej

Krzysztof Bokiej Software Engineer

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Jeżeli sezonowość jest wyraźna, to moim zdaniem spokojnie osiągniesz dobre dopasowanie przy użyciu tylko Excel'a (a na pewno niegorsze dopasowanie od wyrafinowanych narzędzi).

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to napisz na priv a ja postaram Ci się krok po kroku wytłumaczyć jak to zrobić - to względnie prosta sprawa.

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Witam,

modelowanie sezonowości to sprawa o tyleż prosta, co skomplikowana. W pierwszym bowiem kroku należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy niestacjonarność ma charakter deterministyczny czy stochastyczny.

Ponieważ mowa jest o sprzedaży, a więc procesie strumieniowym, to biorąc pod uwagę charakter jego powstawania (nie jest to proces sumacyjny), należy się spodziewać niestacjonarności deterministycznej.

Pierwszy więc wniosek? Modele klasy SARIMA są nieadekwatne. Ktoś mówił o Demetrze. Demetra to w zasadzie TRAMO/SEATS, tylko z czytelnym interfejsem. Jednak z TRAMO/SEATS są kłopoty nawet dla procesów zintegrowanych: TRAMO preferuje modele "zbilansowane", tj. takie, gdzie p+d=q oraz P+D=Q (w notacji ARIMA(p,d,q)(P,D,Q). Dlaczego akurat tak - nie miejsce i czas o tym, warto jednak wiedzieć, że modele te są bardzo "nieżyciowe' (w sensie wybranych specyfikacji) i często generują prognozy gorsze, niż X-12-ARIMA, która także oparta jest na SARIMA.

Jak więc modelować sezonowość sprzedaży? Zakładając stacjonarne odchylenia od trendu (a dokładnie: wartości średniej procesu), należy wykorzystać zmienne zero-jedynkowe do opisu sezonowości (przy czym ich typ, tj. scentrowane, zwykłe czy z odjętą 1 nie ma tutaj to znaczenia). Uwzględnienie składowych harmonicznych także nie jest wskazane, gdyż ze względu na różną długość miesięcy (możliwe 4 przypadki) oraz to, że wiele miesięcy kończy się liczbą nieparzystą, następują przesunięcia fazy cyklu i tak naprawdę nie wiadomo który miesiąc się tak naprawdę opisuje.

Wszystkie wskazane metody, tj. TRAMO/SEATS, X-12-ARIMA, zmiene zero-jedynkowe oraz składowe harmoniczne możliwe są do oszacowania w Gretlu (który jest wolnym oprogramowaniem).

Pozdrawiam
Marcin

P.S. Słowo "forecast" posiada bardzo dobry polski odpowiednik...dr Marcin, Jan Błażejowski edytował(a) ten post dnia 02.11.08 o godzinie 09:37
Link do wypowiedziLink
Marek Wielgosz

Marek Wielgosz ryzyko w
ubezpieczeniach

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Demetra oferuje wybór między TRAMO/SEATS albo X-12-ARIMA. Oczywiście są to metody "mechaniczne", ze wszystkimi tego konsekwencjami. Demetra oferuje możliwość uwzględnienia POLSKICH dni roboczych, co jest mega istotne np. w produkcji przemysłowej, ale też w sprzedaży detalicznej. Nie wiem, czy taką opcję oferuje Gretl.

Pozdrawiam
Marek
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: forecast sprzedazy sezonowej

Marek Wielgosz:
przemysłowej, ale też w sprzedaży detalicznej. Nie wiem, czy taką opcję oferuje Gretl.
Bezpośrednio nie oferuje, ale bardzo łatwo wygenerować sobie odpowiednie zmienne, gdyż prawie wszystkie to święta stałe.

Ponadto w zależności od charakteru modelowania (a dokładniej: celu), można dni wolne od pracy potraktować na co najmniej 4 różne sposoby, więc znów automat nie wydaje się tutaj specjalnie korzystnym rozwiązaniem.

Ale oczywiście wielką zaletą automatów jest ich automatyzm, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Tylko że dalej: modelowanie procesów strumieniowych w oparciu o SARIMA nie do końca jest adekwatne, no chyba, że założymy restrykcję: ARIMA(p,0,q)(P,0,Q) przy założeniu, że parametry przy częściach MA traktujemy jako reakcję procesu na impuls.

Pozdrawiam
MB
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

23.10.2015 - zapraszamy na ...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj