GoldenLine
Zaloguj się
Natalia Popławska

Natalia Popławska Kierownik Produktów

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Witam.
Chciałam sie zwrócić z ogromną prośbą. Otóż analizuję w pakiecie Statistica szeregi czasowe - i jak prognozowanie czy analiza trendu nie sprawiają mi problemu, tak oszacowanie, jaki to model (AR, ARMA, ARIMA) owszem.
Używa się do tego funkcji autokorelacji, jak również autokorelacji cząstkowej, sprawdza czy taka funkcja maleje i czy zeruje się w pewnym punkcie.
I tu mam problem, gdyż nie umiem sobie poradzić w niektórych przypadkach.
Czy np wykres funkcji z linka poniżej jest malejący? Albo się zeruje? Nie bardzo potrafię to odczytać. Jeśli ktoś zna sie, bardzo proszę o pomoc i kilka wskazówek, jak podejść do interpretacji tych wykresów.


Obrazek
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Ten ACF nie wyglada na malejacy zupelnie, z "zerowaniem" to trudniej powiedziec, ale tez raczej nie.
Jak wyglada PACF od tego?
A ogolnie to zgadywanie z ACF i PACF to w praktyce sie rozjezdza.
Teraz zbyt pozno, ale jutro moge Ci wygenerowac przypadki i ACF i PACF i pokaze gdzie tkwi problem z odczytywaniem z tego rzedu AR, MA.
Moze byc tak ze niby masz cutting off ACF at lag np. 2 i tailing off PACF co by sugerowalo MA(2), ale jak sie dobrze przyjrzysz to z tych samych obrazkow wyczytasz AR(1) - PACF cutting off at lag 1, i gasnacy ACF.
Czasem jak wyestymuje sie, np. tu AR(1) i przeksztalci do MA to sie okaze ze to bardzo zblizone modele.
Czasem mozna rozsadzic "diagnostyka" modeli.
Dobra metoda jest tez wybranie ze zbioru sensownych modeli za pomoca kryterium informacyjnego AIC, AICc czy BIC, itd.
Czyli u mnie bys np. wybierala z AR(1), MA(2), ARMA(1,1), ARMA(1,2), itp.
W pakiecie R jest funkcja autoarima - nie ma czegos takiego w Statistice?
Link do wypowiedziLink
Natalia Popławska

Natalia Popławska Kierownik Produktów

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

PACF wygląda następująco:

Obrazek


Jak dla mnie, to i to niewiele mówi, nie widzę tu żadnego znaczącego trendu, więc nawet myślałam, że problem tkwi w niestacjonarności. Zróżnicowałam szereg i ACF oraz PCF zaczęły rosnąć.
Jedyne szeregi, gdzie bez większego problemu potrafię zidentyfikować model i jego rząd, to te książkowe.
Moje własne dane sprawiają mi nie lada problem.

Dzękuję bardzo za pomoc.
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

W sumie mozna powiedziec ze PACF urywa sie po lagu 5,
ACF po lagu 6 zdajsie - jeden slupek potem wyskakuje, ale od czasu do czasu cos moze wyskoczyc - kwestia poziomu ufnosci.
Nie wiem co to za dane, ale zwykle do danych rzeczywistych to modeli o rzedzie wyzej niz 3 sie nie stosuje. Wiec w te pomoce obrazkowe malo wierze. Tak to jest z takimi obrazkowymi metodami.
Jak mowilam mozesz wziac wszystkie modele do rzedu max 3 np. i porownac je np. Akaika i wybrac 1-2 najlepsze. Nie mozna zapomniec na koniec o diagnostyce. Pytanie jeszcze po co Ci fit tych modeli - bedziesz cos prognozowac?
Sprawdzalas kwestie integracji (stacjonarnosc, neistacjonarnosc) jakimis testami?
Tak na sucho - tzn. bez danych - ciezko mi cos konkretniej radzic.
Trzymaj sie i cierpliwosci ;)
Link do wypowiedziLink
Natalia Popławska

Natalia Popławska Kierownik Produktów

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Dziękuję, z korzystam z rady i porównam modele przy pomocy AIC. Stacjonarność sprawdzałam w Mathematica Time series - Statistica opiera się niestety jedynie na analizie wykresów.

Wszelakie działania na szeregach czasowych są wynikiem pisania pracy magisterskiej, na co dzień zajmuję się troszkę czymś innym :) stąd tyle niejasności

Raz jeszcze dziękuję za zainteresowanie.
Link do wypowiedziLink
Dorota S.

Dorota S. Risk Management/
Credit Process / IT
Expert

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Polecam do takich rzeczy R - http://www.r-project.org/.
Bezplatne - licencja GPL, duzo bibliotejk, poreczne (choc jakby troche programowanka potrzeba).
A Statistica'y nie znam, ale czyzby tam naprawde nie bylo testow?
Tak czy inaczej, milego dnia!
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Bokiej

Krzysztof Bokiej Software Engineer

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Natalia Pucelik:
Witam.
Chciałam sie zwrócić z ogromną prośbą. Otóż analizuję w pakiecie Statistica szeregi czasowe - i jak prognozowanie czy analiza trendu nie sprawiają mi problemu, tak oszacowanie, jaki to model (AR, ARMA, ARIMA) owszem.
Używa się do tego funkcji autokorelacji, jak również autokorelacji cząstkowej, sprawdza czy taka funkcja maleje i czy zeruje się w pewnym punkcie.
I tu mam problem, gdyż nie umiem sobie poradzić w niektórych przypadkach.
Czy np wykres funkcji z linka poniżej jest malejący? Albo się zeruje? Nie bardzo potrafię to odczytać. Jeśli ktoś zna sie, bardzo proszę o pomoc i kilka wskazówek, jak podejść do interpretacji tych wykresów.


Obrazek

Z tego co pamiętam:

Twój wykres wygląda mi na ACF i PACF dla reszt. A powinnaś zrobić aukorelogram wartości obserwowanych. Wtedy sprawdzasz zachowanie tego wykresu i podejmujesz decyzję o wyznaczeniu liczby parametrów (ewentualnie składników sezonowych, czy różnicowaniu itp.)

Autokrelację reszt analizuje się w ramach weryfikacji założeń modelu (nie powinny wystepować autokorelacje reszt).

Mam nadzieję, że nic nie namieszałem.Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 18.06.08 o godzinie 12:58
Link do wypowiedziLink
Bogdan Taranta

Bogdan Taranta Business Solutions
Manager

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Wtrącając się do tematu oprogramowania - w R rzeczywiście wszystko znajdziesz, ale do analizy szeregów poleciłbym raczej GRETL, bo będziesz tam mieć wszystko od razu na dłoni z tego co pamiętam.

Pozdrawiam,
Bogdan
Link do wypowiedziLink
Natalia Popławska

Natalia Popławska Kierownik Produktów

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Przejrzałam możliwości programu GRETL. I bardzo, bardzo dziękuję. Przejrzysty, łatwy w obsłudze i mam w nim wszystko, czego potrzebuję. Dziękuję :)
Link do wypowiedziLink
Bogdan Taranta

Bogdan Taranta Business Solutions
Manager

Temat: Analiza szeregów czasowych w Statistica - funkcja...

Ciesze się, że mogłem pomóc! :)

Pozdrawiam,
Bogdan
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj