Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Witam, mam pytanie?
Czy ktoś z forumowiczów stosował / stosuje stochastyczny model turbulencji do prognozowania zmian kursów? A może wiecie czy ktoś w Polsce robił to w praktyce?

Pozdrawiam

konto usunięte

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Marcin Zientara:
Witam, mam pytanie?
Czy ktoś z forumowiczów stosował / stosuje stochastyczny model turbulencji do prognozowania zmian kursów? A może wiecie czy ktoś w Polsce robił to w praktyce?

Pozdrawiam

A co masz dokładniej na myśli ?. Chcesz na podstawie turbulencji oszacować czy cena pójdzie w dół czy w górę ?. Niektóre osoby stosują teorię chaosu, patrząc jak cena zachowują się na niskich interwałach a potem odnosząc się do większych używając tzw. fraktali.
Paweł Koszarny

Paweł Koszarny prezes, Global
Market Management

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Stochastyczny model turbulencji? A co to takiego? Co mają wspólnego badania stochastyczne z turbulencjami? Przecież turbulencje występują w układach nieliniowych. Zarówno z matematycznego jak i z fizycznego punktu widzenia powstawanie turbulencji jest podobne do przejścia fazowego. Matematyka przejść fazowych jest nieliniowa.
Proces stochastyczny jest przeciwieństwem procesu deterministycznego i procesu chaotycznego. Zamiast zajmować się jedną możliwą rzeczywistością, jak proces może rozwinąć się z upływem czasu, w procesie stochastycznym jest pewna nieokreśloność przyszłej ewolucji opisana przez rozkłady prawdopodobieństwa. Pewne ścieżki ewolucji mogą być bardziej, inne mniej prawdopodobne.
Rynki finansowe są układami chaotycznymi i nie tylko rynki. Dzisiaj EKG, EEG analizuje się już przy pomocy narzędzi teorii chaosu, a sama analiza stochastyczna jest o wiele mniej skuteczna. Analiza topologiczna pozbawiona jest subiektywizmu. Nie ma mowy o logice rozmytej. Chaos deterministyczny cechuje się obiektywnością poznania.
Chaos deterministyczny to bardzo niebezpieczna wiedza. Burzy mity, odkrywa kłamstwa, dostarcza bezcennych informacji o układzie oraz siłach sprawczych wszystkich zmian dynamicznych takiego układu. Natomiast narzędzia stochastyczne i generalnie statystyka umożliwiają manipulowanie dla określonych celów, np. celów politycznych.
Jeżeli ktoś chciałby poznać prawdę o zadłużeniu Polski, o dynamice rynku pracy, czy o swoim sercu, powinien wziąć do ręki analizę topologiczną, chyba, że nie zechce burzyć swojego samozadowolenia z "mondrego" podejścia litościwych mediów.
Chaos nie zajmuje się prawdopodobieństwami.
Ziemia - płaska, podparta przez słonie, a może żyrafy - jaka naprawdę jest, nie przeszkadzało to ludziom przez tysiące lat żyć szczęśliwie.
Ale dzisiaj przestrzeń życiowa jest zupełnie inna, a społeczeństwa sterowane przy pomocy środków masowego przekazu mają utrwalane nieprawdy o wielu procesach mających miejsce tu i teraz. Prognozy [pogody są wyjątkowym wyjątkiem. Są bardzo dokładne i rzetelne i praktycznie gratis.
A jakie są prognozy giełdowe, rynkowe? He he he he he he...................he he. No dobrze, firmy brokerskie starają się dokształcić klienta. Kursy, konferencje, bajery, rowery, konkursy... Żaden kurs nie zaczyna się od stwierdzenia, czym rynek jest, a czym nie jest. Sugerowane są wskaźniki tak dobre jak ampułka z cyjankiem potasu. I wuala. Do pierwszego zajechania rachunku. I znowu, bajery, rowery, uru guru, nowe wskaźniki na innym kursie, tak dobre jak ampułka z wąglikiem.
RYnek jest bardzo trudnym obiektem. Nieliniowość przebiegów powoduje, że jego zachowanie jest sprzeczne z intuicją i zdrowym rozsądkiem.
Wracając do turbulencji.
Widzę pewien sens w badaniu ciągów turbulencji przy pomocy narzędzi stochastycznych, mam jednak obiekcje, czy może to mieć znaczenie prognostyczne dla przyszłych przebiegów układu nieliniowego.
Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Nie rozumiesz co to jest proces stochastyczny. Ogólnie proces stochastyczny może mieć i składnik przypadkowy jak i składnik deterministyczny. Cała sztuka to je rozdzielić a współczesna fizyka to potrafi.
Opis stochastyczny turbulencji jest jednym z najefektywniejszych.Marcin Zientara edytował(a) ten post dnia 08.06.11 o godzinie 13:33
Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Krzysztof Doliński:
A co masz dokładniej na myśli ?. Chcesz na podstawie turbulencji oszacować czy cena pójdzie w dół czy w górę ?. Niektóre osoby stosują teorię chaosu, patrząc jak cena zachowują się na niskich interwałach a potem odnosząc się do większych używając tzw. fraktali.

Ja nie tylko chcę ja to robię.
Chodzi mi tylko o to czy ktoś tę technikę w Polsce stosował, stosuje.

konto usunięte

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Marcin Zientara:
Krzysztof Doliński:
A co masz dokładniej na myśli ?. Chcesz na podstawie turbulencji oszacować czy cena pójdzie w dół czy w górę ?. Niektóre osoby stosują teorię chaosu, patrząc jak cena zachowują się na niskich interwałach a potem odnosząc się do większych używając tzw. fraktali.

Ja nie tylko chcę ja to robię.
Chodzi mi tylko o to czy ktoś tę technikę w Polsce stosował, stosuje.

A mógłbyś po krótce opisać w jaki sposób to robisz (najlepiej z jakimś screenem) ? Ciekawy jestem co masz na myśli ?
Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

To nie takie proste. Za tym stoi cały zestaw narzędzi do odtwarzania parametrów dynamicznych "fizycznego" układu złożonego jakim jest dowolny rynek papierów wartościowych czy towarów.
Cały pomysł zasadza się na tym, że już w latach 90tych u.w. zauważony, że tego typu układy znakomicie opisują się technikami i modelami stosowanymi pierwotnie do statystycznej analizy turbulencji. Od tej pory powstało już wiele prac na temat różnych walorów analizowanych w ten sposób potwierdzających ich skuteczność w sensie generowania rozkładów prawdopodobieństwa zmian cen/kursów.
Oczywiście nie jest to szklana kula bo daje tylko, a może aż, wiarygodny rozkład prawdopodobieństwa zmiany pozwalający równocześnie wyznaczać najbardziej prawdopodobną zmianę oraz szacować ryzyko inwestycji.

konto usunięte

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Marcin Zientara:
To nie takie proste. Za tym stoi cały zestaw narzędzi do odtwarzania parametrów dynamicznych "fizycznego" układu złożonego jakim jest dowolny rynek papierów wartościowych czy towarów.

Czy do platformy MT4 są jakieś narzędzia ?
Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Nie wiem.
To na czym pracuję sam piszę, zresztą je to moje know-how, oczywiście nie sam model ale jego implementacja.
Robert Smug

Robert Smug Inwestor, Trader,
Doradca Inwestycyjny
(740), MBA

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Panowie Forex jest prostszy niż nie jednemu się wydaje, bardzo dobre rezultaty daje AF, na początek proponuję zacząć od http://www.bloomberg.com, nie brakuje także tutaj na forum przykładów bardzo dobrych wyników na podstawie AT.
Wg mnie wszelkiego rodzaju rozbudowane modele matematyczno-statystyczne mają zastosowanie w robotach.
Nie ważne jaką metodę przyjąć do wszystkiego i tak potrzebny jest odpowiedni kapitał i MM.
Marcin Zientara

Marcin Zientara doktor fizyki,
zajmuję się opisem i
modelowanie procesów
...

Temat: Zastosowanie stochastycznego model turbulencji do...

Dla ciebie prosty dla mnie jeszcze prostszy.
Ale się dyskusja ożywiła



Wyślij zaproszenie do