пропозиції роботи
konto usunięte
Temat: Value at Risk
Cześć!Czy ma ktoś jakiś pomysł w jaki sposób rozwiązać zadanie z tegorocznego egzaminu na DI nr 75?
Portfel obligacji skarbowych o wartości 1 mln PLN ma duration wynoszący 4,8 roku (okres do zapadalności/przeszacowania każdej z obligacji jest dłuższy niż 2,5 roku). Stopa wolna od ryzyka jest obecnie na poziomie 5%. Jeśli z prawdopodobieństwem wynoszącym 0,05 stopa wolna od ryzyka wzrośnie do poziomu 5,5% w ciągu roku, to jaka jest wartość VaR portfela, na poziomie ufności 95%? Wskaż najbliższą liczbę.
A. 114 tys.
B. 175 tys.
C. 229 tys.
D. 457 tys.
Prawidłowa jest C, ale dlaczego?
