Temat: Witam

Dawid,

Jeżeli chodzi o analizę ryzyka w finansach, to wydaje mi się, że Value at Risk jest przyszłością (niestety chyba dość rzadko stosowane są w praktyce bardziej skomplikowane metody jego estymacji), chociaż tendencja jest chyba taka, że należy jeszcze większą uwagę przykładać do wartości ekstremalnych. Pisałem kiedyś o tym pracę magisterską (już ładnych kilka lat temu). Trochę informacji na ten temat możesz poczytać na stronie http://ryzyko.rynkowe.prv.pl , a jak dobrze poszperasz to i trafisz tam na moją magisterkę :) Tak jak pisałem zajmowałem się tym kilka lat temu, więc światowe trendy mogły się już trochę zmienić.

Wracając do głównego wątku głosuję za pozostawieniem grupy w formie i kształcie takim jaki jest.

Pozdrawiam,
Darek

Temat: Witam

Dariusz C.:
Dawid,

Jeżeli chodzi o analizę ryzyka w finansach, to wydaje mi się, że Value at Risk jest przyszłością (niestety chyba dość rzadko stosowane są w praktyce bardziej skomplikowane metody jego estymacji), chociaż tendencja jest chyba taka, że należy jeszcze większą uwagę przykładać do wartości ekstremalnych. Pisałem kiedyś o tym pracę magisterską (już ładnych kilka lat temu). Trochę informacji na ten temat możesz poczytać na stronie http://ryzyko.rynkowe.prv.pl , a jak dobrze poszperasz to i trafisz tam na moją magisterkę :) Tak jak pisałem zajmowałem się tym kilka lat temu, więc światowe trendy mogły się już trochę zmienić.

Wracając do głównego wątku głosuję za pozostawieniem grupy w formie i kształcie takim jaki jest.

Pozdrawiam,
Darek

No tak. VAR to modele bardzo mocno "trzepane" na konferencjach naukowych, nie jestem specem w tej materii ale się spotykam często, szczególnie katedr statystyki finansowej, matematyki ekonomicznej i tym podobnych. Praktyka faktycznie kuleje. Ale sądzę, że to kwestia czasu jaki musi upłynąć od napisania o tym "naukowo" do zastosowania w praktycznym przypadku.

Temat: Witam

Cześć

Myślę, że dużo zależy od nas samych i tego jak prezentujemy wyniki naszej pracy i jak sprzedajemy je naszym wewnętrznym klientom. Mało kto uwierzy w to, że można coś zrobić inaczej i lepiej, dopóki nie znajdzie się ktoś kto to zrobi i odniesie sukces.
Kiedyś grupa strategów poprosiła mnie o to bym zademonstrował im jak pewien program komputerowy wykorzystać do prognozowana szkodowości portfela kredytowego (nigdy wcześniej tym tematem się nie zajmowałem). Zdanie strategów o analitykach nie było najlepsze. Nie byliśmy przez nich postrzegani jako profesjonaliści tylko jako czarnoksiężnicy którzy w swoich komputerach gotują wywary z danych (abstrakcyjne i nikomu niepotrzebne). Podczas spotkania przygotowaliśmy model i najbardziej prawdopodobną prognozę szkodowości na najbliższy miesiąc. Po miesiącu okazało się ze błąd prognozy jest prawie zerowy, a w tyle pozostały wszystkie inne prognozy i modele długo opracowywane przez inne komórki. I tak era czarnoksiężników dobiegła końca.

Temat: Witam

Krzysiek B.:
Cześć

....
>Podczas spotkania przygotowaliśmy model i

najbardziej prawdopodobną prognozę szkodowości na najbliższy miesiąc. Po miesiącu okazało się ze błąd prognozy jest prawie zerowy, a w tyle pozostały wszystkie inne prognozy i modele długo opracowywane przez inne komórki. I tak era czarnoksiężników dobiegła końca.

A co więcej Was nie poproszono analizę szkodowości z przyczyn społecznych :) Ja spotykałem sie kilkakrotnie z sytuacjami kiedy wyniki dobre i prawdziwe nie były na tyle "politycznie" odpowiadające że konieczne było utrzymywanie status quo. To jest moim zdaniem kolejny problem z jakim mamy do czynienia. Jeden to przekonanie do prawdy a inny to przekonanie że wyniki są prawdziwe.
pozdrawiam