Temat: #9 eRka - spotkanie entuzjastów R w Krakowie

Zapraszamy na dziewiąte spotkanie eRka, które poświęcone będzie zagadnieniom modelowania finansowego i odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (pawilon C, sala A).

Plan spotkania:

18:30 – 18:40 Rozpoczęcie
18:40 – 19:15 „Modelowanie prawdopodobieństwa śmierci w R” - Adam Wróbel
19:25 – 20:00 „Symulacje Monte Carlo w modelowaniu skorelowanego ryzyka kredytowego kontrahenta w R” - dr Grzegorz Goryl

Spotkanie będzie przeprowadzone w języku angielskim, jeśli na sali będą osoby anglojęzyczne. Link do wydarzenia na meetup.com: http://meetup.com/Cracow-R-User-Group/events/230351384/

„Modelowanie prawdopodobieństwa śmierci w R”

W trakcie prezentacji omówione zostaną stochastyczne modele śmiertelności (m.in. model Lee Cartera) wykorzystywane do wyznaczenia prawdopodobieństwa śmierci. Tego typu estymacje są wykorzystywane do wyceny produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych, jak również analiz demograficznych. Prezentacja skupi się na przekazaniu intuicji oraz matematyki stojącej za tego typu modelowaniem. W czasie prezentacji wykorzystywane będą polskie tablice trwania życia.

„Symulacje Monte Carlo w modelowaniu skorelowanego ryzyka kredytowego kontrahenta w R”

Od niedawna wartości instrumentów finansowych są korygowane zgodnie z ryzykiem związanym z prawdopodobieństwem niewypłacalności kontrahenta. Najprostszym instrumentem jest obligacja, gdzie prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta wpływa na rentowność (YTM). Innym bardzo popularnym instrumentem jest swap ryzyka kredytowego (CDS) używany m.in. do ochrony przed nagłą niewypłacalnością emitenta obligacji. Jednakże wystawca CDS również nie jest wolny od ryzyka niewypłacalności. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony sposób wyceny portfela składającego się z obligacji kontrahenta A oraz CDS odnoszącego się do kontrahenta A wydany przez kontrahenta B. Istnieje również dodatkowe założenie, że prawdopodobieństwo niewypłacalności kontrahenta A i B jest skorelowane.