пропозиції роботи
konto usunięte
Temat: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. NUK
CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. NUKKompendium niezbędnej wiedzy w zakresie Basel II
[k](więcej informacji http://iir.pl )[/k]
Institute for International Research Sp.z o.o.wraz z partnerem merytorycznym [/b]BSB bazy i Systemy Bankowe Sp.z o.o.[/b]zapraszają 20-23 kwietnia 2009 w Warszawie
na kurs dedykowany menedżerom działów ryzyka oraz specjalistom ds. Nowej Umowy Kapitałowej.
Celem
kursujest kompleksowe zapoznanie z tematyką Nowej Umowy Kapitałowej oraz dyrektywami i aktualnymi regulacjami nadzorczymi wprowadzającymi przepisy na gruncie polskim, a także umożliwienie uczestnikom rozwiązanie konkretnych przypadków z tym związanych.
Korzyści z uczestnictwa
•Uzyskanie certyfikatu Specjalisty ds. NUK
•Zdobycie cennej wiedzy z zakresu Basel II
•Zapoznanie się z obowiązującymi w Polsce regulacjami w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych
•Możliwość rozwiązywania konkretnych przypadków i zadań dotyczących wyliczania wymogów kapitałowych
•Uzyskanie kompetencji pozwalających na weryfikację istniejących w Banku modeli wyznaczania kapitału ekonomicznego.
AGENDA
DZIEŃ I
1)Wprowadzenie do Nowej Umowy Kapitałowej Basel II
a.NUK - podstawy
b.Implementacja na gruncie Polskim
c.Czym jest wymóg kapitałowy?
d.Kapitały własne na pokrycie ryzyka
2)Metoda standardowa kalkulacji wymogu z tytułu ryzyka kredytowego
a.Wprowadzenie do metody standardowej
b.Należności państwowe
c.Należności od banków
d.Należności od firm inwestycyjnych
e.Należności od banków MDB
f.Należności podmiotów sektora publicznego
g.Należności korporacyjne
h.Należności zaliczone do regulacyjnego portfela detalicznego
i.Należności zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych
j.Należności zabezpieczone na nieruchomościach komercyjnych
k.Kredyty przeterminowane
l.Kategorie podwyższonego ryzyka
m.Inne aktywa
n.Pozycje pozabilansowe
3)Techniki redukcji ryzyka kredytowego
a.Podejście uproszczone
b.Podejście wszechstronne
c.Umowy saldowania
d.Gwarancje
e.Kredytowe transakcje pochodne
DZIEŃ II
1)Wprowadzenie do ryzyka operacyjnego
a.Ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych
b.Definiowanie ryzyka operacyjnego
c.Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka operacyjnego
2)Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
a.Uwarunkowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
b.Etapy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
c.Ewidencja zdarzeń operacyjnych w bazie strat operacyjnych
d.Mapa ryzyka operacyjnego
e.Kluczowe wskaźniki ryzyka
f.Raportowanie o ryzyku operacyjnym
3)Metody proste kalkulacji wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego
a.Kalkulacja wymogu kapitałowego za pomocą metody podstawowego wskaźnika (BIA)
b.Kalkulacja wymogu kapitałowego za pomocą metoda standardowej (TSA)
c.Kalkulacja wymogu kapitałowego za pomocą alternatywnej metody standardowej (ASA)
4)Modelowanie ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych
a.Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metody rozkładu strat (LDA)
b.Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metody scenariuszowej (SBA)
c.Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metody pomiaru wewnętrznego (IMA)
d.Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metody kart scoringowych
DZIEŃ III
1)Ryzyko kredytowe - metody zaawansowane (IRB-F oraz IRB-A)
a.Minimalne wymagania do stosowania metod zaawansowanych;
b.Segmentacja aktywów;
c.Zabezpieczenia kredytowe;
d.Konstrukcje modeli;
e.Definicje i szacowanie parametrów PD, EAD, LGD;
f.Metody obliczania wymogów kapitałowych.
2)Ryzyko rynkowe
g.Ryzyko stopy procentowej;
h.Ryzyko walutowe;
i.Ryzyko cen towarów;
j.Ryzyko cen instrumentów kapitałowych.
DZIEŃ IV
1)Filar II
a.Cztery zasady II filara;
b.Zasady zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i nadzoru;
c.Proces ICAAP i ryzyka II filara;
d.Przegląd nadzorczy SREP oraz ocena nadzorcza RAS;
e.Modele kapitału wewnętrznego;
f.Alokacja kapitału ekonomicznego.
2)Filar III
a.Wymagania nadzorcze dotyczące sprawozdawczości i jej zawartości;
b.Częstotliwość i istotność informacji;
c.Dyscyplina rynkowa.
3)Test sprawdzający
