Temat: Jaki test na niezależność zmiennych wybrać ? Zbiór danych...

Zbiór danych zawiera 100 zmiennych ilościowych i kilka tysięcy obserwacji, moim celem jest przypisanie każdej z obserwacji wartości funkcji gęstości prawdopodobieństwa, zamierzam to osiągnąć poprzez połączenie wyników oszacowań jedno- i dwuwymiarowych estymatorów jądrowych, by ograniczyć liczbę estymatorów dwuwymiarowych zamierzam użyć testów statystycznych na niezależność dwóch zmiennych. Czy możecie mi polecić jakieś testy statystyczne odpowiednie dla tego problemu lub/i podać typy/rodziny estymatorów na niezależność zmiennych ?

Podsumowując parametry tego problemu : 1. bardzo dużo liczba obserwacji (tysiące) 2. bardzo dużo testów do wykonania (dokładnie 4950) 3. złożoność czasowa testów nie odgrywa większej roli.

Pytanie ogólne : może użyć wielowymiarowych estymatorów jądrowych ? Niezbyt często spotykam, je w różnych pakietach, chyba głównie dlatego, że charakteryzują się dużą wariancją.Kamil Bęczyński edytował(a) ten post dnia 29.05.11 o godzinie 16:20