пропозиції роботи
Kamil Bęczyński R, SAS, analizy
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
co masz na myśli dokładnie?
Kamil Bęczyński R, SAS, analizy
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Maciej Zalwert:
co masz na myśli dokładnie?
dane tickowe, z chęcią kupię również dane obejmujące część arkusza zleceń
z dostępem w czasie rzeczywistym do tego typu danych nie ma problemu, gdyż dostęp do arkuszy zleceń jest oferowany przez domy maklerskie, problemem są dane historyczne
pozdrawiam
Wojciech Brochowicz programista
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Chodzi o poniższe dane ?"fieldName";"fieldValue";"eventTime";"ticks"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpLim1";"126.6";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpIL1";"2";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpLim1";"126.5";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpIL1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"2";"2011-11-24 11:53:55";"5156250"
"_FKGHZ11_SpLim1";"126.7";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_SpIL1";"5";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpLim1";"126.5";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpIL1";"1";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"3";"2011-11-24 11:53:55";"4062500"
Kamil Bęczyński R, SAS, analizy
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Wojciech Brochowicz:
Chodzi o poniższe dane ?
"fieldName";"fieldValue";"eventTime";"ticks"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpLim1";"126.6";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpIL1";"2";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpLim1";"126.5";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_KpIL1";"1";"2011-11-24 11:53:59";"2187500"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"2";"2011-11-24 11:53:55";"5156250"
"_FKGHZ11_SpLim1";"126.7";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_SpIL1";"5";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpLiZl1";"1";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpLim1";"126.5";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_KpIL1";"1";"2011-11-24 11:53:55";"5000000"
"_FKGHZ11_SpLiZl1";"3";"2011-11-24 11:53:55";"4062500"
Futures na KGHM,
SpLiZl1 - liczba zleceń,
SpLim1 - limit zlecenia
SpIL1 - łączny wolumen zleceń
jedynka na końcu powyższych skrótów 'Sp' oznacza, że jest to najlepsze zlecenie sprzedaży, eventTime to czas wprowadzenia zlecenia do systemu lub zmiany ceny (a wydawało mi się, że GPW księguje zlecenia co do jednej setnej części sekundy), "ticks" powinno zawierać zmianę wartość instrumentu, ta kolumna dziwnie wygląda - trochę zbyt duże są te liczby zakładając tick równy 1 groszowi, nawet przy dźwigni równej 100
Ogólnie rzecz biorąc powyższe dane mnie interesują, wyglądają na dane tickowe rozszerzone o ask/bid.
Mam następujące pytania :
Czy dane obejmują więcej niż jeden poziom cen zleceń ?
Skąd pochodzą powyższe dane ?
Co dokładnie oznaczono przez "tick" ?
Wojciech Brochowicz programista
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Kamil Bęczyński:
eventTime to czas zdarzenia z DDE dokładość tylko sekundowa
Ogólnie rzecz biorąc powyższe dane mnie interesują, wyglądają na dane tickowe rozszerzone o ask/bid.Tutaj nie, ale można zrobić więcej
Mam następujące pytania :
Czy dane obejmują więcej niż jeden poziom cen zleceń ?
Skąd pochodzą powyższe dane ?dane z programu NOL pobierane na żywca przez DDE
Co dokładnie oznaczono przez "tick" ?c# DateTime.Now.Ticks http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.datetim...
czyli przykładowo pierwsze zdarzenie zarejestrowano o 11:53:59.2187500
Można śledzić też transakcje
"fieldName";"fieldValue";"eventTime";"millisecond";"ticks"
"_FKGHZ11_OstTrCz2";"14:08:23";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
"_FKGHZ11_OstTrIL2";"1";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
"_FKGHZ11_OstTrKr2";"126.45";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
"_FKGHZ11_OstTrCz1";"14:14:01";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
"_FKGHZ11_OstTrIL1";"1";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
"_FKGHZ11_OstTrKr1";"126.4";"2011-11-24 14:13:58";"953";"9531250"
Kamil Bęczyński R, SAS, analizy
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Wojciech Brochowicz:
Już wcześniej myślałem o nagrywaniu notowań oferowanych przez Statica.pl, gdyż ich program Notowania 3 oferuje interfejs DDE, ale zarzuciłem pomysł, gdyż musiałbym czekać kilka miesięcy by zebranie (nagranie) większej ilości danych, poza tym problemem byłyby przerwy w dostępie do internetu.
Czy po zakończeniu sesji można ściągnąć dane z całego dnia, czy też dostępne są wyłącznie dane w czasie rzeczywistym ?
Rozumiem, że użyty program to NOL, ale komu jest opłacany abonament za dostęp do danych ?
ps. tak ogólnie to :
"Tick data refers to any market data which shows the price and volume of every print. Additionally tick data often includes information about every change to the best bid and ask."Kamil Bęczyński edytował(a) ten post dnia 24.11.11 o godzinie 14:55
Wojciech Brochowicz programista
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Kamil Bęczyński:Chyba tylko w czasie rzeczywistym
Wojciech Brochowicz:Czy po zakończeniu sesji można ściągnąć dane z całego dnia, czy też dostępne są wyłącznie dane w czasie rzeczywistym ?
Używam NOL3 z Aliora, przy jednej ofercie dane/notowania są darmowe.
Rozumiem, że użyty program to NOL, ale komu jest opłacany abonament za dostęp do danych ?
Są też limity np. ograniczenie do 30 walorów dla DDE.
Kamil Bęczyński R, SAS, analizy
Temat: Gdzie można kupić dane wysokiej częstotliwości...
Wojciech Brochowicz:
Czy korzystanie z DDE jest banalne jak dla programisty (ja nim nie jestem) czy istnieje jakaś ogólnodostępna dokumencja opisująca użycie DDE z NOLem, tak żeby podejrzeć jak wygląda przykładowy kod i jego ogólny schemat ?
Czy mógłby Pan powiedzieć coś na temat FIXAPI NOL'a - jeśli Pan z niego korzysta (jakieś ogólniki, na przykład czy konfiguracja jest automatyczny, czy trzeba napisać jakiś własny kawałek kodu) ?Kamil Bęczyński edytował(a) ten post dnia 24.11.11 o godzinie 23:16
Podobne tematy
-
Giełda » Historyczne P/E, P/BV dla WIG20 -
-
Giełda » Skąd wziąć historyczne dane tickowe dla GPW ?... -
-
Giełda » Kupię dane historyczne intraday spółek z WIG20 obejmujące... -
-
Giełda » Skąd wziąć dane zawierające bid, ask dla spółek z WIG20 ?... -
-
Giełda » indeksy giełdowe - dane historyczne -
-
Giełda » GPW wprowadza handel wysokiej częstotliwości (HFT) -
-
Giełda » Gdzie można wziąść kredyt w EURO USD o frankach nie wspomne? -
-
Giełda » Gdzie znajdę dane o terminach publikacji wyników spółek? -
-
Giełda » ETFW20L - gdzie znaleźć dane (na stooq nie ma) na temat... -
-
Giełda » gdzie najtaniej kupić euro -
Następna dyskusja:
