пропозиції роботи
Emilia
C.
Student, Uniwersytet
Ekonomiczny we
Wrocławiu
Temat: Symilacje procesów stochastycznych - pakiet Sim.DiffProc
Witam,Mam problem z pakietem R i chciałabym się zwrócić z kilkoma pytaniami ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Mianowicie, chcę przeprowadzić w R symulacje procesów stochastycznych dla ceny akcji( Ruch Browna, procesy powracające do średniej). Policzyłam coś ale efekt jest marny (no może Ruch Browna jest ok. ale po za tym kiepsko). Znalazłam w Internecie pracę w której do tego używa się pakietu Sim.DiffProc . Niestety mam zainstalowaną wersję R3.0.1 i kiedy chcę go zainstalować to niestety wyskakuje komunikat, że pakiet nie jest dostępny dla tej wersji R. Dlatego mam pytanie: czy ten pakiet istnieje pod inną nazwą? Może Ktoś wie jakie pakiety powinnam zainstalować aby odnaleźć w nich potrzebne funkcje np. takie jak poniżej?
R> ABM(N = 1000, t0 = 0, T = 1, x0 = 0, theta = 3, sigma = 2)
R> GBM(N = 1000, T = 1, t0 = 0, x0 = 1, theta = 2, sigma = 0.5)
R> CIR(N = 1000, M = 1, t0 = 0, T = 1, x0 = 1, theta = 0.2, r = 1,sigma = 0.5)
R> CEV(N = 1000, M = 1, t0 = 0, T = 1, x0 = 1, mu = 0.3, sigma = 2,gamma = 1.2)
Za wszelkie wskazówki będę niezmiernie wdzięczna.
PozdrawiamTen post został edytowany przez Autora dnia 24.08.13 o godzinie 11:51
