Temat: Problem nakładania się wektorów w R

Witam,
mam do zrobienia następujące zadanie

Funkcja ts.union() łączy dwa obiekty klasy ts w jeden obiek klasy mts
(dokładnie dodaje do taga class element mts). Warto jednak mieć
funkcję, która łączy dwa takie obiekty w jeden obiekt klasy ts.

Zadanie polega na zdefiniowaniu operatora binarnego %-%, którego
działanie polega na łączeniu dwóch szeregów czasowych w
jeden. Wykorzystanie powinno wyglądać w następujący sposób:

x %-% y -> z

gdzie x i y są szeregami czasowymi o jednakowej podstawie
czasowej. Oczywiście pojawia się problem z nakładającymi się datami
lub występującą luką. W tym drugim przypadku dane proszę uzupełnić
NA. W przypadku nakładających się dat należy przyjąć, że bardziej
aktualne są dane zawarte w drugim szeregu czasowym i je przyjąć w
wynikowym szeregu.

Operator sam stworzyłem

"%-%" <- function(x,y){
z<-c(x, y)
z<-ts(z, start=c(start (x)), freq=frequency(x))
}


Teraz mam pytanie co zrobić, gdy jest luka w danych, bądź daty się nakładają, żeby było tak jak w poleceniu

Ma ktoś pomysł?

Z góry dziękuję

Pozdrawiam

Temat: Problem nakładania się wektorów w R

Piotr,

Nie mam w tej chwili czasu, aby pochylić się nad problemem. Co do szeregów czasowych, to proponuję zdecydowanie przesiadkę na bibliotekę xts (szybkość wykonania kodu, funkcjonalność, itp.), zanim utkniesz na dobre w ts.

Bibliotek do szeregów czasowych jest w R zdecydowanie za dużo - xts jest właśnie tą, z której warto korzystać. Mam lokalnie jej prezentację porównawczą z innymi (niestety, nie mogę w tej chwili namierzyć jej adresu URL), pokazującą szybkość wykonania odpowiedników poleceń cbind, rbind, tapply itp na poziomie standardowego base.

pozdrawiam,

Temat: Problem nakładania się wektorów w R

Konrad Birycki:
Piotr,

Nie mam w tej chwili czasu, aby pochylić się nad problemem. Co do szeregów czasowych, to proponuję zdecydowanie przesiadkę na bibliotekę xts (szybkość wykonania kodu, funkcjonalność, itp.), zanim utkniesz na dobre w ts.

Ja natomiast zdecydowanie poleca bibliotekę ZOO.

Pozdrawiam

Temat: Problem nakładania się wektorów w R

Co do dylematu zoo vs. xts to znalazłem prezentację, o której pisałem w poprzednim poście. Bibliotekom od szeregów czasowych poświęcono slajdy od 60-tego do końca.

http://www.quantmod.com/Columbia2008/ColumbiaDec4.pdf

Większość różnic między xts a zoo wynika z faktu napisania i skompilowania kodu realizującego większość unikalnych poleceń xts w języku C. Jak wieść niesie, ta przewaga niebawem ulegnie zatarciu, bo autorzy zoo również pracują nad kodem w C. Poza tym obie biblioteki są funkcjonalnie bardzo podobne (xts była wzorowana na zoo).

Fajną cechą xts jest wybieranie podzbiorów danych (subseting) i możliwości agregacyjne ze względu na zmienną indeksującą (czas) zgodne z konwencją ISO8601. Proste to, eleganckie, intuicyjne.

Tobie Piotr, z uwagi na pracę na finansowych szeregach czasowych, przyda się też pewnie gładka współpraca z biblioteką quantmod oraz fakt, że za rozwojem obu (xts, quantmod) stoją ludzie z branży finansowej piszący ją między innymi dla siebie i sobie podobnego towarzystwa.

pozdrawiam,

Temat: Problem nakładania się wektorów w R

Konrad Birycki:
... Tobie Piotr, z uwagi na pracę na finansowych szeregach czasowych, przyda się też pewnie gładka współpraca z biblioteką quantmod oraz fakt, że za rozwojem obu (xts, quantmod) stoją ludzie z branży finansowej piszący ją między innymi dla siebie i sobie podobnego towarzystwa.

To jak już polecamy - dla traiderów biblioteka: TTR.