Temat: Chcę wyestymować model GARCH z zmienną egzogeniczną w...
Oczywiście standardową odpowiedzią na żale, że czegoś w R nie ma, a co jest w innych programach, jest, cytując pewnego statystyka z Oxfordu (w wolnym tłumaczeniu):
"(...) to może sam napiszesz funkcję? Ludzie pracują nad R w swoim wolnym czasie więc dwa razy się zastanów zanim poprosisz by zrobili coś specjalnie dla ciebie. (...)"
;o)
Dzięki za odpowiedź na mojego posta :)
http://www.nabble.com/forum/Search.jtp?forum=14139&loc...
Szukałem, szukałem, pierwszy wynik to ten, do którego link wkleiłem w moim poście.
Funcji nie rozszerzę, bo na C się nie znam, a główna część funkcji która estymuje model GARCH jest funkcją zewnętrzną (czy jak tam to się nazywa) .garchFit().
Napisałem o EViewsie, żeby pokazać, że samodzielnie czegoś szukałem, żeby nie dostać odpowiedzi "google" ;p, a żal tak jakoś sam się dołączył, szczególnie, że, jak już kiedyś pisałem ekonometria w R nie jest tak super rozwinięta, jak mi się się kiedyś wydawało. Ale to chyba przez to, że R ma bardzo ogólne przeznaczenie i przez to z takimi specjalistycznymi produktami jak Ox nie może zbytnio konkurować :/
Dodam, że znalazłem posta w którym autor pakietu fGarch pisze, że nie rozważał dodania możliwości dodawania egzogenicznych zmiennych, do modeli w tym pakiecie.
Kamil Bęczyński edytował(a) ten post dnia 25.09.09 o godzinie 14:59
пропозиції роботи
