Temat: Indeks zmienności VIX

Zapowiada się ciekawy tydzień, tydzień kiedy to opcje akcyjne, opcja na indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na indeksy oraz kontrakty terminowe na akcje, wszystkie kończą się tego samego dnia. Będzie to miało miejsce 15 czerwca, w piątek. Taka kumulacja zawsze wiąże się z podwyższoną zmiennością, którą możemy wykorzystać na naszą korzyść .
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy obserwujemy wzmożoną zmienność na rynku, mierzoną za pomocą indeksu zmienności CBOE S&P Volatility Index [VIX], który to wzrósł z poziomu kilkunastu procent do poziomu 27 % z początku bieżącego miesiąca. Ostatnia korekta rynkowa, spowodowała wzrost indeksu VIX to najwyższego poziomu od grudnia 2011. W ostatnich kilku sesjach, kiedy rynek to trochę się uspokoił zmienność spadła do poziomu 21 %. Pomimo ostatniego spadku zmienności, widocznej na indeksie VIX, historia podpowiada jedno, spodziewamy się wzrostu zmienności w tygodniu, gdzie skumulowane są daty wykupu instrumentów finansowych. Poniżej zamieszczamy indeks zmienności VIX w ujęciu dziennym.





Teraz tak, jak możemy wykorzystać oczekiwany wzrost zmienności na naszą korzyść? Nasza strategia na czas o podwyższonej zmienności, która znakomicie się sprawdza, jest prosta zamiana używanych zleceń. Jeśli zamierzasz kupić akcje, złóż zlecenie kilka punktów poniżej rynku. Jeśli zamierzasz sprzedać akcje, złóż zlecenie kilka punktów powyżej rynku. Czasami oba zlecenia będę zrealizowane. Rozpoczynając nową pozycję lub sprzedając istniejącą, może być to dobry moment aby kupować w korektach oraz sprzedawać po wybiciach. Potencjał zmienności może prowadzić, iż nasze zlecenia oczekujące zostaną zrealizowane, co będzie stanowić wykorzystanie zmienności na naszą korzyść.

Każde odbicie akcji, które generują sygnał sprzedaży oraz mają niskie odczytu siły relatywnej, można wykorzystać jako okazję do sprzedaży. Posiadamy sygnały krótkoterminowego odbicia na rynku, niemniej w dalszym ciągu tylko połowa spośród akcji na giełdzie NYSE pozostaje w sygnale kupna. To oznacza iż druga połowa generuje sygnał sprzedaży. Pamiętajmy o istniejącym ryzyku dla akcji generujących negatywne sygnały.

http://www.difbroker.com/web/pl_pl/home