GoldenLine
Zaloguj się
Tomasz Grycner

Tomasz Grycner ACCA, biegły
rewident

Temat: Opcje na WIG 20

Czy ktoś z Was wie może w jaki sposób dokonywana jest wycena opcji na WIG20 na GPW? Jaki model stosuje Giełda? Jest to może gdzieś napisane?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=inwestorzy&k=13&i=/papie...

???
Link do wypowiedziLink
Mirosław Mir

Mirosław Mir .

Temat: Opcje na WIG 20

kurs odniesienia (wartość teoretyczna) według modelu Blacka-Sholesa, ale cena rynkowa to juz podaz/popyt, ma tez wplyw anmator ktory stosuje pewnie bardziej zaawansowane modele wyceny.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

nie wiem jak jest na GPW, ale np na Euronext jest to srednia pomiedzy bid'em i ask'iem na zamknięcie sesji. Quote musi byc co najmniej na 10 sztuk, zeby byl wziety pod uwage
Link do wypowiedziLink
Lechu K.

Lechu K. XYZ

Temat: Opcje na WIG 20

http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,6193307,Naj...

Na być jakiś duży animator na GPW i rozbujać opcjeLechu Kwiatkowski edytował(a) ten post dnia 28.02.09 o godzinie 17:47
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

od pewnego pana z GPW dowiedziałem się, że rozmowy w sprawie animowania opcji na WIG20 są już na dosyć zaawansowanym etapie i możemy spodziewać się go (oby!) jeszcze w tym roku. No i podobno zaproponował spready do tych zbliżonych z opcjami na footsie
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

Szczerze to wątpię czy to cokolwiek da,na kontraktach na akcje też pojawił się animator...i obrót spadł ;-D
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

.Jakub Ch edytował(a) ten post dnia 15.04.10 o godzinie 16:09
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Zajkowski

Krzysztof Zajkowski Cogito ergo sum

Temat: Opcje na WIG 20

Moim zdaniem rzecz nie w edukacji ale w wielkości rynku. Nasz rynek wciąż jest zbyt mały tak jesli chodzi o inwestorów i o kapitał. W USA sa miliony ludzi których wiedza na temat opcji jest mała a mimo to inwestuja, spekuluja.

---------------------
Tani notariusz w WarszawieTen post został edytowany przez Autora dnia 11.05.14 o godzinie 18:17
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

Czy wiecie może dlaczego niektóre opcje na wig20 są kwotowane wyraźnie wyżej / niżej niż sugeruje krzywa ivola dla ich serii. Inaczej mówiąc ich bid lub offer wyraźnie wyłamuje się z przebiegu krzywej ivola przez dłuższy czas - kilka dni. W ostatnich dniach tak było np. dla OW20L250 (droższa niż sąsiadki) lub OW20X230 (tańsza niż sąsiadki). Chodzi mi głównie o to dlaczego animator nie trzyma się "równej" krzywej.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

bo ma przykazane zamykanie pozycji jak najszybciej - do absolutnego zera
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

Ciekawe. Czyli jak się wyzbędzie zapasów to kwotowania powinny wrócić skokowo do szeregu.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

Na sesji w dniu 7 maja br. został ustanowiony historyczny rekord wolumenu obrotu opcjami indeksowymi na GPW w wysokości 9.882 szt. Poprzedni rekord wolumenu obrotu tymi instrumentami, 8.403 szt., był zanotowany na sesji w dniu 5 lutego 2010 r.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Opcje na WIG 20

Marcin M.:
Czy wiecie może dlaczego niektóre opcje na wig20 są kwotowane wyraźnie wyżej / niżej niż sugeruje krzywa ivola dla ich serii. Inaczej mówiąc ich bid lub offer wyraźnie wyłamuje się z przebiegu krzywej ivola przez dłuższy czas - kilka dni. W ostatnich dniach tak było np. dla OW20L250 (droższa niż sąsiadki) lub OW20X230 (tańsza niż sąsiadki). Chodzi mi głównie o to dlaczego animator nie trzyma się "równej" krzywej.

Podejrzewam ze wytlumaczenie moze byc takie, ze ma limity pozycji na danym striku w danym terminie wygasniecia i juz je wyczerpal wiec musi kwotowac tak zeby powiekszanie pozycji odbywalo sie dla niego po mega atrakcyjnych cenach. Inna mozliwoscia jest istnienie duzego klienta ktory caly czas wykonuje transakcje tylko na pojedynczej serii i na malo plynnym rynku takim jak opcje wig20 rozdmuchuje open interest w jednej konkretnej opcji i to zawsze zaburzy "logike" krzywej implied vols bo po prostu flow jest tylko w jednym miejscu i jednym kierunku.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

opcje na WIG 20- realizowan...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj