GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

Witam,

Zaczynam pisać pracę mgr na temat analizy zmienności opcji. Wiecie może gdzie mogę znaleźć historyczne notowania opcji na WIG 20?

pozd,

Marcin
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

http://www.gpw.pl/komunikaty_operacyjne_gpw?query=kurs...

pod powyzszym linkiem znajdziesz kursy odniesienia dla opcji wyliczane przez GPW po zamknieciu kazdej sesji, dodatkowo gdzies na stronce gpw masz metodologie wyliczania tych cen

uwazaj jednak na te ceny, gdyz zdarza sie ze sa lekko glupie (np. dla tego samego terminu wygasniecia opcje put bardziej otm potrafia byc drozsze od mniej otm...)

w pasku wyszukan mozesz sobie zmienic wyszukiwany okres dla ktorego ceny opcji cie interesuje. Troche zabawy w tym jest, ale kto powiedzial ze magisterka ma byc lekka, latwa i przyjemna :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

ps- u kogo na SGH piszesz ta magisterke?
ps2 - jesli ladnie sie usmiechniesz do GPW, to sproboj zadzwonic po Zespolu Instrumento Pochodnych na GPW - to oni wyliczaja te ceny i na pewno maja arkusze ze zmiennosciami ktorych dla tych cen uzywali. Nie widze powodu dla ktorego mieliby ci tych danych nie udostepnic...
Link do wypowiedziLink
Dariusz Z.

Dariusz Z. UKNF

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

O ile dobrze pamiętam w bazie stooq też są

http://stooq.pl/bazy/spis.html?f=gpw

wbijasz w wyszukiwarkę OW20 i masz różne striki

http://stooq.pl/q/d/?s=ow20c1280

dane za free daily nawet do formatu csv

lub

http://stooq.pl/q/o/?s=wig20

klikając daną serię otwiera się nowe okno i po prawej stronie wybierasz dane historyczne ;)Dariusz Z. edytował(a) ten post dnia 24.01.11 o godzinie 18:26
Link do wypowiedziLink
Dariusz Z.

Dariusz Z. UKNF

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

Statystyki pewnie też się przydadzą:

http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/69/instrumen...

http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/images/stories/2011/2...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

Marcin Borsuk:
Witam,

Zaczynam pisać pracę mgr na temat analizy zmienności opcji. Wiecie może gdzie mogę znaleźć historyczne notowania opcji na WIG 20?

pozd,

Marcin

to jak, doczekam sie odpowiedzi u kogo na esgiehu piszesz ta prace?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

Dzięki za radę i sorry że tak długo nie odpisywałem ale byłem pochłonięty sesją i tu nie zaglądałem;)
Spróbuje się skontaktować z tym zespołem i poprosić o spreadsheet. Jeśli nie będę próbował sam to liczyć z modelu Blacka-Scholesa.
Moim promotorem jest dr Mielus,a pracę dopiero teraz zacznę ogarniać.Domyślam się Michał że to pewnie był też Twój promotor jeśli pisałeś o opcjach?
Jeśli chodzi o zagraniczną literaturę to zamówiłem już książkę Hall. Jest jeszcze jakaś którą koniecznie powinienem mieć?

pozd.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

dr Mielusa kojarze jednak nie mialem z nim nigdy zadnych zajec ani nie pisalem u niego pracy; z tego co kojarze to on sie chyba zajmowal opcjami walutowymi przede wszystkim a ja pisalem prace na temat equity i commodity options.

Co do literatury to sam promotor najlepiej odpowie ci to pytanie, ja znam stosunkowo niewiele akademickich ksiazek traktujacych ten temat.

pzdr
Link do wypowiedziLink
Marcin F.

Marcin F. kierownik - ryzyko
rynkowe

Temat: Historyczne notowania cen opcji na WIG20

Również polecam kontakt z GPW. Ja pisałem mgr nt. depozytu zabezpieczającego KDPW i trochę w tym siedziałem - kontaktowałem się wtedy z KDPW i byli bardzo pomocni.
A potem, już w pracy, brałem udział w opracowaniu nowego sposobu wyznaczania greków (wcześniej były, delikatnie mówiąc, mało przydatne). Wszystko to oczywiście przez małą płynność rynku.
W razie czego - mogę spróbować pomóc.

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj