konto usunięte
Piotr
Cymcyk
Wiceprezes Zarządu -
DNA Rynków,
Wiceprezes Zarządu -
ZMID
Marcin Rafalski:
Piotr B.:
w 36 napewno D, bo sprawdzałem, ja tu też zaznaczyłęm A, ale cholera to jest troche nie jednoznaczne i można by sie odwoływać!
ej, nie miales przypadkiem pic? ;)
ja tu nie zaznaczylem.
zad 50 - wg mnie D.
Piotr
Cymcyk
Wiceprezes Zarządu -
DNA Rynków,
Wiceprezes Zarządu -
ZMID
Piotr B.:
Zaraz, bo jak sie pojawiły czyjes odpowiedzi:)
Kolejne pytanie odnośnie Vegi, tez chyba błąd, w moich notatkach jest jasna, że dla opcji call jest dodatnia , a dla opcji put jest ujemna, wiec jak dla mnie A.
konto usunięte
konto usunięte
Robert Jóźwiak:
Robert Jóźwiak:
Marcin Rafalski:
Szymon Juszczyk:
Zapraszam wszystkich na stronę PERK, gdzie znajdziecie rozwiązanie dzisiejszego egzaminu! http://perk.com.pl/site/n/Aktualnosci/newsId/20
macie zle odp. na perku. tak na juz to pyt.: 7, 8, 17.
sprawdzam nastepne.
kolejny błąd w 10 - D
i w 13 pytaniu tez błąd...
konto usunięte
Piotr
Cymcyk
Wiceprezes Zarządu -
DNA Rynków,
Wiceprezes Zarządu -
ZMID
Kamil
T.
Student, Uniwersytet
Warszawski
konto usunięte
Kamil Tomczyk:
Myślę, że wyniki od Maklers.pl mogą być bardziej trafne ;)
Piotr
Cymcyk
Wiceprezes Zarządu -
DNA Rynków,
Wiceprezes Zarządu -
ZMID
Piotr B.:
Piotr w mojej literaturze co prawda nie w Jajudze, jest jak byk napisane, że LONG(+) SHORT(-), tego zadania to nie odpuszcze...
Marcin Rafalski mpw 2782, cdaso
Piotr B.:
Piotr w mojej literaturze co prawda nie w Jajudze, jest jak byk napisane, że LONG(+) SHORT(-), tego zadania to nie odpuszcze...
Kamil
T.
Student, Uniwersytet
Warszawski
konto usunięte
Szymon
Juszczyk
Dyrektor
Departamentu
Zarządzania
Portfelami w RDM
Wealth...
Piotr Cymcyk:A jaka jest wg Ciebie odpowiedź i dlaczego?
71 także, nie warto na to patrzeć :)
konto usunięte
Szymon Juszczyk:
Piotr Cymcyk:A jaka jest wg Ciebie odpowiedź i dlaczego?
71 także, nie warto na to patrzeć :)
Marcin Rafalski mpw 2782, cdaso
Piotr B.:
Wzrost zmienności zwiększa wartość sprzedanej opcji, co jest nie korzystne dla wystawiającego. Ja tu sie bede odwoływał na 100% jak mi nie uznaja.
konto usunięte
konto usunięte
Marcin Rafalski mpw 2782, cdaso
Piotr B.:
vega = zmiana ceny opcji / zmiana zmienności o jeden procent
Możliwa jest sytuacja, gdy nie zachodzą żadne zmiany w cenie instrumentu bazowego, na który opiewa opcja tj. ryzyko cenowe pozostaje stałe (delta, gamma), również ryzyko czasowe (theta) nie ulega zmianie. Możliwa jednak jest w tym okresie zmiana zmienności implikowanej, przez co cena opcji może się zmienić. W przypadku, gdy pozycja opcyjna posiada dodatnią wartość vega, wzrost zmienności implikowanej spowoduje przyrost zysków z kontraktu opcyjnego. Vega UJEMNA przy wzroście wartości zmienności spowoduje spadek wartości opcji. W przypadku wysokich wartości vega, cena opcji jest bardzo wrażliwa na niewielkie wahania zmiany zmienności. Innymi słowy, jeżeli wzrost danego parametru jest korzystny dla posiadacza długiej pozycji opcji zakupu, to występuje wartość dodatnia. Jeżeli wzrost danego parametru jest niekorzystny dla posiadacza krótkiej pozycji w opcji zakupu, to występuje wartość ujemna.
konto usunięte
Następna dyskusja:
пропозиції роботи
