GoldenLine
Zaloguj się
Robert Kubacki

Robert Kubacki Ph.D., CRM Manager,
Alior Bank Polska
S.A.

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Jestem ciekaw Waszych opinii, czy się przydają?

Czy jest to analiza wskaźnikowa, model Markowitza, parametryczna metoda Hellwiga, model CAPM, a może ktoś z Was pokusił się skonstruować model ARCH?

Czekam na wasze opinnie


Robert Kubacki edytował(a) ten post dnia 13.01.07 o godzinie 01:21
Link do wypowiedziLink
Karol Sadowski

Karol Sadowski Grupa REDAN SA

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Witam ostatnio robiłem analizę wskaźnikową dla kilku spółek faktycznie muszę przyznać że coś z niej widać ale niestety raczej jesli chce się inwestować na długi termin.
Z kolei model Markowitza może działać, niestety nie zagłębiałem się w ten temat zbyt mocno gdyż z tego co mi się przypomina zakłada że papiery wartościowe w portfelu mogą zarabiać na krótkich pozycjach. (nie przypominam sobie żeby można było znieść to założenie z krótkimi pozycjami, a jeśli nawet to nie wiem czy wtedy będzie przydatny, ale jeśli ktoś ma jakieś pozytywne doświadczenia, to chętnie wysłucham :))
Metody Hellwiga może niestety ale nie znam, CAPM odrobinkę liznąłem, ale nie na tyle żeby podyskutować :).
Modelami Arch i Garch się właśnie zaczynam zajmować więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jestem właśnie na etapie czytania książki o sieciach neuronowych może coś z tego będzie ciekawego, ale dopóki nie zacznę ich testować na rzeczywistych danych to nie jestem w stanie powiedzieć czy działają czy nie.
Co do sieci neuronowych ma ktoś może jakieś swoje przemyślenia, albo program który byłby przydatny przy konstruowaniu takiego modelu. pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Robert Kubacki

Robert Kubacki Ph.D., CRM Manager,
Alior Bank Polska
S.A.

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Metoda Hellwiga była mi przydatna przy konstrukcji portfela nieklasycznego (nieklasyczny w rozumieniu inny niż markowitza). Metoda to polega na tym, że mają co dyspozycji 30 albo wiecej wskaźników wybierze kilka z nich. Będą one zawierały większośc informacji o badanej spółce. Dzieje się tak dlatego, ze część wskaźników niesie ze sobą podobne informacje. Gdy już ma się odpowiednią liczbę z nich wtedy można zbadać i uszeregować społki pod względem wartości tych wskaźników. Poźniej robi się średnią ważoną i mamy spółki godne uwagi. Wtedy można przejść do zagadnienia optymalizacji pod względem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu i mamy gotowy portfel :).

A co do sieci neuronowych i możliwości ich prognozowania to nikt na tym się jeszcze nie dorobił w długim okresie :). Taki pakiet do budowania sieci neuronowych znajduje się np. w pakiecie STATISTICA. Problem, przy konstrukcji tego typu sieci jest taki, że ich autorzy przedstawiają ile jest warstw w takiej sieci i jak są połączone, ale bardzo rzadko chcą się dzielić informacjami jak "uczą sieć".
Link do wypowiedziLink
Paweł Janulewicz

Paweł Janulewicz

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Witam, jaką literaturę możecie polecić dot. tematu sieci neuronowych i metody Hellwiga. Jeżeli chodzi o analizę wielowymiarową to są jeszcze metody Warda i Portera, ale czy na GPW są przydatne trudno powiedzieć.
Link do wypowiedziLink
Robert Kubacki

Robert Kubacki Ph.D., CRM Manager,
Alior Bank Polska
S.A.

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Tutaj można znaleźć troche teorii i przykład na metodę Hellwiga

http://portal.wsiz.rzeszow.pl/strona.aspx?id=709

Jeżeli chodzi o sieci neuronowe to mógłbym coś zaradzić. Prosze o ew. kontakt na priv.
Link do wypowiedziLink
Maciej Samcik

Maciej Samcik właściciel strony
www.subiektywnieofin
ansach.pl, w
latach...

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

A nie macie wrażenia, że ze wszystkich metod najlepszą jest jednak metoda wykorzystywania własnej intuicji? Giełda to emocje i efekty stadne, często nieprzewidywalne. Czy statystyka potrafi czytać emocje tłumu?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Maciej S.:A nie macie wrażenia, że ze wszystkich metod najlepszą jest jednak metoda wykorzystywania własnej intuicji? Giełda to emocje i efekty stadne, często nieprzewidywalne. Czy statystyka potrafi czytać emocje tłumu?

Oczywiste jest, że wraz ze statyskikami nieodzowni idą emocje. Na gruncie rynku finansowego zachowania można mierzyć zmianami cen i zmianami nastrojów inwestorów. Te pierwsze można analizować posługując się wykresami cen np. analiza techniczna, natomiast zmiany nastrojów można oceniać uwzględniając takie wskaźniki jak wolumen, liczba otwartych kontraktów itd.
Gdyby to wszystko było takie proste to każdy doradca inwestycyjny byłby milionerem .
Jednak nadal najpewniejszym parametrem mogącym mieć wpływ na wartość walorów danej spółki są istotne informacje z wewnątrz tej spółki :) . Legalne ... ? ! Nie ale skuteczne. Przyjaźń z asystentką preseza czy kimś takim jest już połową sukcesu :) ... tak na koniec trochę z przymróżeniem oka.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Tylko czy jak zaprzyjaznimy sie z jedna asystentka to czy nastepne nie beda zazdrosne? ;) I znow wracamy do emocji.
Link do wypowiedziLink
Robert Kubacki

Robert Kubacki Ph.D., CRM Manager,
Alior Bank Polska
S.A.

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Maciej S.:A nie macie wrażenia, że ze wszystkich metod najlepszą jest jednak metoda wykorzystywania własnej intuicji? Giełda to emocje i efekty stadne, często nieprzewidywalne. Czy statystyka potrafi czytać emocje tłumu?


Emocji tłumu na pewno nie potrafi przewidzieć. Pozwala jednak opanować własne emocje. Nie ma chyba nic gorszego niż zmieniać raz obraną strategię inwestowania pod wpływem chwili :)
Link do wypowiedziLink
Karol Sadowski

Karol Sadowski Grupa REDAN SA

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Witam na temat sieci neuronowych czytam właśnie książkę Eda Gately "Sieci neuronowe", jeszcze nie skonczyłem wiec nie wiem czy jest warta polecenia :).
Troche materiałów na temat sieci neuronowych jest na stronie
http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/sieci_ne...

Robert szkoda że Statistica jest tak trudno dostępna :) ale dzieki.

Co do intuicji i znajomosci psychologii rynku, to musze przyznać że również sie nimi podpieram, ale raczej jeśli chodzi o daytrading. I nie sama intuicja i psychologia ale także szybkie wskaźniki w takim przypadku maja dla mnie znaczenie. pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Piotr Z.

Piotr Z. Analityk finansowy,
Makro Cash and Carry
Polska S.A.

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Do Maćka Samcika- trochę z innej beczki..
Czy pamiętasz może kto w Wyborczej kilka lat temu napisał taki ciekawy artykuł o inwestowaniu an giełdzie. Pisał, że nie moze połaczyc gry na giełdzie z dziennikarstwem i zrezygnował z gry na giełdzie. Kto to był ?
Jest może do niego dostep a jakimś archiwum Gazeta.pl ?

Link do wypowiedziLink
Patryk Nowicki

Patryk Nowicki Finanse
korporacyjne,
zarządzanie
finansami firm i
banko...

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Robert K.:Jestem ciekaw Waszych opinii, czy się przydają?

Czy jest to analiza wskaźnikowa, model Markowitza, parametryczna metoda Hellwiga, model CAPM, a może ktoś z Was pokusił się skonstruować model ARCH?

Czekam na wasze opinnie Robert Kubacki edytował(a) ten post dnia 13.01.07 o godzinie 01:21



Powiem Wam szczerze, że im dłużej inwestuje na giełdzie tym bardziej odchodze od skomplikowanych i wyrafinownaych metod statystycznych do najprostszych metod opartych na psychologii tłumu i jednej prostej zasady: BUY AND HOLD. Okazuje sie że są one najbardziej efektywne od tych wszystkich statystycznych metod, co nieznaczy że nie warto ich znać, ale tylko dla "celów naukowych" - myślałem że nigdy czegoś takiego niestwierdze jako człowiek z branży finansowej, któremu na studiach wbijano do głowy że w/w skomplikowanymi metodami statystycznymi można wyjaśnić zachowania na giełdzie.

Link do wypowiedziLink
Maciej Samcik

Maciej Samcik właściciel strony
www.subiektywnieofin
ansach.pl, w
latach...

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

[author]Piotr
Link do wypowiedziLink
Ewa Wołoszko-Kłos

Ewa Wołoszko-Kłos System Specialist @
Roche Polska

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Karol Sadowski:
Witam na temat sieci neuronowych czytam właśnie książkę Eda Gately "Sieci neuronowe", jeszcze nie skonczyłem wiec nie wiem czy jest warta polecenia :).

Jeśli to nadal aktualne - polecam także książkę Azoff'a "Neural network time series forecasting of financial markets", bardzo ciekawa, ale też niestety trudno dostępna.
Troche materiałów na temat sieci neuronowych jest na stronie
http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/sieci_ne...

Nawet nie wiesz, jak wiele osób zainspirował ten artykuł ;)
Link do wypowiedziLink
Dariusz Z.

Dariusz Z. UKNF

Temat: z jakich metod statystycznych korzystacie podczas...

Link do programu NeuroLab:

http://tinyurl.com/35uxp6
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj