пропозиції роботи
konto usunięte
Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
Na giełdzie polskiej? Zdziwiłbym się aby coś takiego istniało. Za krótki okres na zbyt małym rynku.
Krzysztof
Kajetanowicz
CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe
Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
A gdyby się pojawiło, to ze względu na zalety dywersyfikacyjne szybko stałoby się pieszczoszkiem funduszy, a te pociągnęłyby cenę akcji w tę stronę, w którą idzie rynek (i aktywa funduszy) - i tyle jeśli chodzi o ujemną korelację.Taka hipoteza.
Dariusz Zarocki IT, logistyka
Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
MOże troche naciagane ale niech będzie - SkyEurope i Orlen - dla jednej ceny ropy w górę to tragedia, dla drugiej zbawienie :)Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
To już prędzej SkyEurope i Lotos a nie Orlen.Ale tu chodziło o korelację DZIENNĄ. Taka mogłaby być gdyby papier był na tyle płynny że rynek byłby dość efektywny i w skali godzin i minut odzwierciedlał składnik wyceny związany z ropą. Na GPW nie ma szans. Za małe spółki, za mały obrót.
Dariusz Zarocki IT, logistyka
Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
Najlepsza ujemna korelacja to chyba na Wig20 i Wig20Short :) Lpeszej chyba nie znajdziecie.
Temat: ujemna korelacja dziennych stop zwrotu
Wrzuć notowania na bęben i napisz co wyświetli, a fundamentalne uzasadnienie to już się wymyśli.Podobne tematy
-
Giełda » STOP LOSS ??? -
-
Giełda » Stop-Loss na FW20 -
-
Giełda » strategie - przy rynku bocznym - stop limit czy take... -
-
Giełda » Mbank - jak ustawić stop loss -
-
Giełda » srednia stopa zwrotu - jak liczyc -
-
Giełda » PUNKTY ZWROTU -
-
Giełda » stopa zwrotu WIG 20 - dane historyczne -
-
Giełda » Historyczne roczne stopy zwrotu WIG20 -
-
Giełda » WIG lub WIG20 - kwartalne stopy zwrotu Q1 2005 - Q4 2008 -
-
Giełda » Polak z 550% stopą zwrotu w 12 miesięcy na ForEx -
Następna dyskusja:
