Temat: Procent składany i zabezpieczenie kapitału
Kilka osób pytało o szkolenie, więc potwierdzam - chodzi o szkolenie organizowane przez Łukasza. Z ofertą można zapoznać się pod linkiem
http://www.inwestorgieldowy.com
Nie ponoszę odpowiedzialności za Twoją decyzję ;)
Zgadzam się z Tobą Łukaszu w tym, że osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu i nie są organizatorami nie powinny nikogo do uczestnictwa zachęcać.
Łukasz Milewski:
Nikt nie da Ci gwarancji zwrotu w miesiąc a jeśli z takim
nastawieniem ktoś przychodzi to szkoda mojego czasu i twojego
także.
Ja nie nazywam tego swoim nastawieniem :) pod linkiem
http://www.inwestorgieldowy.com/pages/odpowiedzi-na-py... znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Na samym końcu odpowiedzi na pytanie 1 można przeczytać:
"Z doświadczenia wiemy, że koszt udziału w treningu po odpowiednim zastosowaniu tego czego uczymy zwraca się maksymalnie w miesiąc."
W tej sytuacji - to Ty mnie tak nastawiasz :))
Co do procentu składanego:
Potrzebujemy kilku założeń:
1. Używamy procentu składanego do liczenia zarówno zysków, jak i strat.
2. Przyjmujemy dodatkowe założenie, że ryzyko w pojedynczej transakcji jest np. 3 razy mniejsze od spodziewanego zysku. Czyli: jeśli ryzykujemy 10% kapitału (wartości są przykładowe - dostosowujesz je do swoich preferencji, a czasem warto się zastanowić czy rynek na którym działasz jest odpowiedni dla przyjętych założeń) w jednej transakcji, to spodziewamy się zysku 30%.
Ad 1
W przypadku zysków wszystko jest jasne. Mamy np. kwotę 100 000. Ryzykujemy i zgodnie z założeniem 2 - po osiągnięciu zysku nasza kwota bazowa = 130 000. Dalej wszelkie zyski lub straty liczymy od tej kwoty.
Inwestor, który traci chce jak najszybciej stratę odrobić - i tu popełnia błąd (założenie jest dobre, tylko towarzyszące mu emocje [1. straciłem, jestem na minusie] już nie).
Gdyby po stracie 10% (100 000 - 10 000 = 90 000) pomyślał w ten sposób: mam teraz 90 000 i to jest moja kwota bazowa, dalej jestem w stanie ryzykować 10% licząc na 30% zysku.
Tak samo jak w przypadku zysków, tak w przypadku strat zmieniła się kwota bazowa, tak więc teraz 10% strat albo 30 % zysków liczymy nie od kwoty początkowej, tylko od bieżącej kwoty bazowej.
Jeżeli ryzykowalibyśmy za każdym razem 10% od kwoty początkowej, po 10 transakcjach stratnych nie zostałoby nic z kapitału. W przypadku procentu składanego po 10 transakcjach stratnych pod rząd zostaje nam około 34% kapitału początkowego.
Można rozrysować sobie drzewko zysków i strat i zobaczyć jak sytuacja będzie wyglądała po 1,2,3... transakcjach. Szybko można dojść do kolejnego wniosku:
Jeśli chciałbym zobaczyć wszystkie możliwe sytuacje po 10 transakcjach (taki przykład, to może być też inna liczba), to będę miał 2 możliwe wyniki do potęgi 10 transakcji = 1024 możliwe scenariusze. Trochę dużo...
Ale szybko można zauważyć pewną prawidłowość: jeśli mam na początku kwotę np. 100 000 i zacznę tracić, to kwota się zmniejsza, więc ewentualny zysk 30% liczony będzie od mniejszej kwoty. Może w ten sposób powstać mylne założenie, że jeśli np mam 3 transakcje 2 stratne i 1 zyskowną, to lepiej osiągnąć zysk na początku, tak by był liczony od największej kwoty.
Jeżeli S - to strata, a Z to zysk - to możemy mieć takie sytuacje przy jednym zysku i dwóch stratach: ZSS, SZS i SSZ. Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej wydaje się, że sytuacja pierwsza gdzie zysk pojawia się na początku jest najkorzystniejsza. Po obliczeniu wszystkich trzech sytuacji okazuje się, że to nie ma znaczenia - wynik końcowy jest zawsze taki sam.
Wniosek: dla 10 transakcji nie trzeba liczyć 1024 scenariuszy tylko 11 scenariuszy: 0 zysków(i reszta strat), 1 zysk(i reszta strat), 2 zyski(i reszta strat), 3 zyski(i reszta strat)... i tak aż do 10 zysków.
Ad 2
To założenie pozwala nam na to, by 1 zysk rekompensował 3 transakcje stratne.
Miłych wyliczeń.
Jakub C. edytował(a) ten post dnia 05.01.09 o godzinie 09:35