GoldenLine
Zaloguj się
Mariusz Dzieża

Mariusz Dzieża hm.. a od czego
zacząć?

Temat: matematyka na giełdzie

w jakim stopniu uzywacie matematyki, statystyki, ekonometrii w prognozowaniu kursu akcji?

czy analizujecie wykresy rowniez pod katem korelacji, regresji lub modeli ekonometrycznych, zastosowanie liczb fibbonaciego? na ile jest to przydatne?Mariusz Dzieża edytował(a) ten post dnia 07.06.07 o godzinie 20:06
Link do wypowiedziLink
Kamil Sosnowski

Kamil Sosnowski EMEA Citi Private
Bank Business
Services Poland,
Team Lea...

Temat: matematyka na giełdzie

Przyznam, że dobrze sprawuje się prognozawanie ekonomiczne jeśli chodzi o indeksy giełdowe. Ostatnio robiłem projekt z prognozowania i wyprognozowałem wartości Wig20 na pierwsze miesiące 2007, to odnosząc do danych rzeczywistych średnie bezwzględne odchylenie prognoz od danych rzeczywistych wyniosło 3,55%. Więc całkiem nieźle.
Zniesienia Fibonacciego dobrze sprawdzają się na szeroko pojętych kontraktach (indeksy, towary, waluty).
Teoria portfela ma sens dla osób z dużym kapitałem, gdyż aby zbudować dobry portfel trzeba mieć w portfelu około 10-20 walorów.
Moim zdaniem matematyka połączona z Excelem na sens. Dobrze sprawdza się analiza techniczna, ale tam trzeba mieć dobre wyczucie i doświadczenie. Stosowanie sygnałów różnych wskaźników itp zgodnie z książką nie daje dobrych rezultatów. Dobrze jest łączyć różne wksaźniki, ale też trzeba wiedzieć jakie i ile ich potrzeba. Ogólnie trudna sprawa.
To chyba wszystko jeśli chodzi o matematykę. Dorzucając do tego jakieś dobre czasopismo biznesowe, trochę intuicji i można zarabiać. :)
Link do wypowiedziLink
Mariusz Dzieża

Mariusz Dzieża hm.. a od czego
zacząć?

Temat: matematyka na giełdzie

Kamil S.:
Przyznam, że dobrze sprawuje się prognozawanie ekonomiczne jeśli chodzi o indeksy giełdowe. Ostatnio robiłem projekt z prognozowania i wyprognozowałem wartości Wig20 na pierwsze miesiące 2007, to odnosząc do danych rzeczywistych średnie bezwzględne odchylenie prognoz od danych rzeczywistych wyniosło 3,55%. Więc całkiem nieźle.

no faktycznie niezle!.. a ile notowan bylo podanych jako dane zrodlowe (historyczne)? czy zwiekszajac zakres danych bylo wieksze odchylenie prognoz czy mniejsze?

pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Robert D.

Robert D. Manager

Temat: matematyka na giełdzie

Kamilu może pochwalisz się jakie zmienne w Twoim modelu objaśniały wartość indeksu :D

osobiście mam dobre doświadczenia... z przyrównaniem dynamiki indeksów do dynamiki produkcji przemysłowej :)

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Kamil Sosnowski

Kamil Sosnowski EMEA Citi Private
Bank Business
Services Poland,
Team Lea...

Temat: matematyka na giełdzie

Mariusz: Dany były miesięczne, z 24 okresów. Wartości indeksu brane były z ostatniej sesji w miesiącu. Nie zwiększałem zakresu danych, ale teoretycznie powinno wyjść lepiej, bo wtedy model jest dokładniejszy.

Robert: Na początku wybrałem 4 zmienne: stopa oprocentowania lokat 12-miesięcznych, ceny akcji PKOBP (najw. wpływ na WIG20), aktywa netto OFE i TFi. Bo wstępnej analizie odrzuciłem aktywa netto TFI i OFE, bo były zbyt mocno skorelowane ze stopą procentową (to było do przewidzenia, ale specjalnie tak zrobiłem bo to była praca zaliczeniowa). Powiem szczerze, że zdziwiony byłem, że tak dobrze prognoza wyszła. Kiedyś może w celach prywatnych zrobię bardziej obszerną prognozę i w oparciu o tą prognozę pogram na kontraktach, zobaczymy jakie będą efekty :D(oczywiście inwestując wirtualne pieniądze).
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Mariusz Dzieża

Mariusz Dzieża hm.. a od czego
zacząć?

Temat: matematyka na giełdzie

Kamil S.:
Mariusz: Dany były miesięczne, z 24 okresów. Wartości indeksu brane były z ostatniej sesji w miesiącu. Nie zwiększałem zakresu danych, ale teoretycznie powinno wyjść lepiej, bo wtedy model jest dokładniejszy.

dokladnie - teoretycznie - bo nie koniecznie... jesli faktycznie zwiekszajac zrodlo danych model bylby coraz to dokladniejszy wiec bylby to wrecz model idealny...
Kamil S.:
Robert: Na początku wybrałem 4 zmienne: stopa oprocentowania
lokat 12-miesięcznych, ceny akcji PKOBP (najw. wpływ na WIG20),
aktywa netto OFE i TFi. Bo wstępnej analizie odrzuciłem aktywa
netto TFI i OFE, bo były zbyt mocno skorelowane ze stopą
procentową (to było do przewidzenia, ale specjalnie tak zrobiłem
bo to była praca zaliczeniowa). Powiem szczerze, że zdziwiony
byłem, że tak dobrze prognoza wyszła. Kiedyś może w celach
prywatnych zrobię bardziej obszerną prognozę i w oparciu o tą
prognozę pogram na kontraktach, zobaczymy jakie będą efekty
:D(oczywiście inwestując wirtualne pieniądze).
Pozdrawiam

ciekawe (choc nie mowie ze to nie mozliwe) ze wychodzi tak dokladny wynik indexu przy uwzglednieniu tak malej ilosci danych... przeciez na index ma wplyw zapewne bardzo duza ilosc wskaznikow
Link do wypowiedziLink
Kamil Sosnowski

Kamil Sosnowski EMEA Citi Private
Bank Business
Services Poland,
Team Lea...

Temat: matematyka na giełdzie

Mariusz D.:
dokladnie - teoretycznie - bo nie koniecznie... jesli faktycznie zwiekszajac zrodlo danych model bylby coraz to dokladniejszy wiec bylby to wrecz model idealny...
Niezupełnie. Zwiększając liczbę danych zwiększamy prawdopodobieństwo, że model wykryje różnego typu wahania. Oczywiście należy pamiętać, że jest to tylko model. Gdyby na rynku pojawiła się bardzo dobra lub negatywna informacja i nastąpiła by głęboka korekta, to możliwe, że model tego nie "wykryje". Ale zakładając stabilną sytuację na rynkach światowych (tzn. brak ataków terrorystycznych, załamań koniuktury itp) wychodzą dobre prognozy. Modele ekonometryczne wykrywają bardzo dużo zależności w ruchach kursowych, czego gołym okiem nie jesteśmy wstanie zobaczyć.
Mariusz D.:
ciekawe (choc nie mowie ze to nie mozliwe) ze wychodzi tak dokladny wynik indexu przy uwzglednieniu tak malej ilosci danych... przeciez na index ma wplyw zapewne bardzo duza ilosc wskaznikow

Ciekawe nie powiem :). Oczywiście na indeks ma wpływ bardzo duża ilość wskaźników, ale wiele z nich jest ze sobą skorelowanych, co powoduje, że w modelu występują tylko te najważniejsze i ze sobą nieskorelowane. Ten model, który budowałem był projektem zaliczeniowym, stąd tak mała ilość zmiennych objaśniających. Do celów prywatnych wybrałbym m.in.: stopa proc., indeks Dow Jones (lub SP500 - należy zbadać, który bardziej pasuje), PKB per capita, cena baryłki ropy (w USD), a w związku z tym również USDPLN, również co może wydać się ciekawe wartości indeksu Wigometr (wartość z ost. tyg. miesiąca). Prognozowałbym w okresach miesięcznych, gdyż wydaje mi się to najsensowniejsze.
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

z jakich metod statystyczny...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj