GoldenLine
Zaloguj się
Paweł Kłoczko

Paweł Kłoczko komputery

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące algorytmów używanych w automatycznych systemach zarządzania aktywami czy ktoś z Was interesuje się tą tematyką? Interesują mnie jakieś książki na ten temat.
Link do wypowiedziLink
Paweł N.

Paweł N. ;)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

to podepnę się - mnie by interesowało czy jest jakiś interfejs dla xtb by zautomatyzować handel na gpw.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

sa cale platformy i wiele systemow (robotow) Znajdziesz w google. Problem w tym, ze znow zalezy duzo od zdolnosci programisty, tworcy systemu. No i od szczescia, jak zawsze
Link do wypowiedziLink
Paweł N.

Paweł N. ;)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

programistycznie sobie poradzę tylko jestem ciekaw czy XTB w ogóle udostępnia możliwość innego logowania się niż przez Sidomę
Link do wypowiedziLink
Tomasz M.

Tomasz M. never go full
retard!

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł N.:
programistycznie sobie poradzę tylko jestem ciekaw czy XTB w ogóle udostępnia możliwość innego logowania się niż przez Sidomę

Nie udostępnia, pozostają pewnie jakieś niskopoziomowe wywołania spod Winapi i fetch danych z okna.
Link do wypowiedziLink
Paweł N.

Paweł N. ;)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Tomasz M.:
Paweł N.:
programistycznie sobie poradzę tylko jestem ciekaw czy XTB w ogóle udostępnia możliwość innego logowania się niż przez Sidomę

Nie udostępnia, pozostają pewnie jakieś niskopoziomowe wywołania spod Winapi i fetch danych z okna.
Podglądałem póki co pakiety, ale są zaszyfrowane (co w sumie jest zrozumiałe). Jak znajdę więcej czasu to spróbuje się z tym rozprawić
Link do wypowiedziLink
Tomasz M.

Tomasz M. never go full
retard!

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł N.:
Podglądałem póki co pakiety, ale są zaszyfrowane (co w sumie jest zrozumiałe). Jak znajdę więcej czasu to spróbuje się z tym rozprawić

Gdybyś doszedł do jakichś ciekawych wniosków i rozwiązań, to chętnie posłucham. ;)
Link do wypowiedziLink
Sylwester R.

Sylwester R. -, -

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Tak się dowcipnie składa, że zajmuję sie zawodowo atomatyzacją zarządzania różnymi rzeczami, można powiedzieć, aktywami mniej lub bardziej materialnymi. Zarządzanie danymi, przetwarzaniem danych, infrastrukturą.

Podstawą atomatyzacji jest jedna wersja rzeczywistości. System musi mieć swój jednoznaczny (i poprawny !) obraz świata. Pytanie czy można zbudować system tranzakcyjny, który będzie miał zaprogramowane _wszystko_ to, co się może zdarzyć.

Prawdopodobnie łatwo zaprogramować system, który będzie robił małe a systematyczne zyski w danym trendzie, po czym kompletnie się wywróci, gdy zmieni się układ gospodarczy.
Link do wypowiedziLink
Tomasz P.

Tomasz P. ..

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

@ Paweł
Generalnie to chyba książek do programowania powinieneś szukać, sprawdzić na czym bazują platformy/api/pluginy i programować ;d POWODZENIA!

@ Sylwester
Pisząc jedna wersja rzeczywistości masz na myśli podział np: na trend wzrostowy/spadkowy konsolidację, określony poziom zmienności instrumentu itp?
Jeżeli tak to potwierdzam! ;p
Prosty przykład
Na załączonym w moim profilu obrazku widać krzywą obrazującą wyniki systemu dla eurusd. od połowy maja do września 2011 roku system leży ( pozioma ) i podobnie od początku tego roku do dziś. Powód ? konsolidacja..

Generalnie kupując akcje żeby zarobić musi trwać trend wzrostowy
Zawierając pozycję na instrumentach pochodnych, fx itd również musi trwać trend
Grając na automatach np. na FX muszą trwać określone warunki

Reasumując każda z metod wymaga określonej sytuacji w której instrument jest wyceniany :-)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł Kłoczko:
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące algorytmów używanych w automatycznych systemach zarządzania aktywami czy ktoś z Was interesuje się tą tematyką? Interesują mnie jakieś książki na ten temat.

@Paweł K
Troszeczkę literatury zczytałem, powiedz dokładniej, interesują Ciebie:
a) algorytmy egzekucyjne? Są to algorytmy zajmujące się skupowaniem instrumentów według zadanych kryteriów w celu zbudowania pozycji przy jak najmniejszych kosztach transakcyjnych (mówimy to nie tylko o prowizjach, ale market impact, signalling effect, price slippage, etc.) - jest na ten temat niewiele literatury i jest ona mocno techniczna, skierowana przede wszystkim do programistów
b) algorytmy transakcyjne? Są to algorytmy szukające możliwości zarabiania na nieefektywnościach rynku, typu wykorzystanie trendów na instrumentach, transakcje long/short na volatitlity, transakcje arbitrażowe (w tym arbitraż statystyczny) - sporo książek na ten temat, ale algorytmy te z zarządzaniem aktywami nie mają za dużo wspólnego, jest to czysty trading
c) algorytmy wielofaktorowe - budują pozycje na instrumentach - głównie equities (czytaj pomagają w sposób automatyczny zarządzać aktywami inwestora) na podstawie analizy statystycznej rynku i wpływu określonych faktorów na portfel - niewiele na ten temat literatury

@Sylwester
W automatyzacji można zawrzeć procedury adaptacyjne do warunków rynkowych :)
Jedynie pozostaje kwestia zarządzania ryzykiem data overfitingu i badanie tego zjawiskaPiotr S. edytował(a) ten post dnia 19.05.12 o godzinie 18:27
Link do wypowiedziLink
Paweł Kłoczko

Paweł Kłoczko komputery

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Szukałem literatury na temat algorytmów z punktu a), ale nic nieznalazłem
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł Kłoczko:
Szukałem literatury na temat algorytmów z punktu a), ale nic nieznalazłem

Podstawa:
http://www.amazon.com/Algorithmic-Trading-DMA-introduc...

I inne:
http://www.amazon.com/Trading-Exchanges-Market-Microst...
http://www.amazon.com/An-Introduction-Algorithmic-Trad...
Link do wypowiedziLink
Paweł Kłoczko

Paweł Kłoczko komputery

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

A czy literatura dotycząca tego zagadnienia jest w języku polskim?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł Kłoczko:
A czy literatura dotycząca tego zagadnienia jest w języku polskim?

Nic nie ma i pewnie długo nie będzie. W Polsce mało kto korzysta z systemów klasy EMS (execution management systems) i wnika w problemy związane z zarządzaniem egzekucją zawierania pozycji. Swoją drogą, jest sporo fajnych materiałów w formie white papers na stronach producentów EMSów, jak również większość brokerów instytucjonalnych w UK udostępnia podstawowe informacje na temat ich algorytmów transakcyjnych. Warto pogrzebać w internecie.
Link do wypowiedziLink
Jaroslaw Kamirski

Jaroslaw Kamirski Fin - tech / risk /
software / data
science

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Piotr S.:
Jedynie pozostaje kwestia zarządzania ryzykiem data overfitingu i badanie tego zjawiska


zwane tez curve-fitting, jak sie nie robi np. walk-forward
Link do wypowiedziLink
Jarek Kisiołek

Jarek Kisiołek (...)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Sylwester R.:
Tak się dowcipnie składa, że zajmuję sie zawodowo atomatyzacją zarządzania różnymi rzeczami, można powiedzieć, aktywami mniej lub bardziej materialnymi. Zarządzanie danymi, przetwarzaniem danych, infrastrukturą.

Podstawą atomatyzacji jest jedna wersja rzeczywistości. System musi mieć swój jednoznaczny (i poprawny !) obraz świata. Pytanie czy można zbudować system tranzakcyjny, który będzie miał zaprogramowane _wszystko_ to, co się może zdarzyć.
Świetego Graala nie zbudujesz ale system poprawnie reagujacy na zmianę otoczenia jak najbardziej

nie ma potrzeby aby system wszystko "widział" - on ma odpowiednio reagować

Prawdopodobnie łatwo zaprogramować system, który będzie robił małe a systematyczne zyski w danym trendzie, po czym kompletnie się wywróci, gdy zmieni się układ gospodarczy.
nikt nie twierdzi że łatwo jest zbudować taki system - ale da się to zrobić
Link do wypowiedziLink
Jarek Kisiołek

Jarek Kisiołek (...)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Piotr S.:
http://www.amazon.com/An-Introduction-Algorithmic-Trad...

po co mu ksiązka o tradingu wysokich częstotliwości?
(chyba ze jest milionerem i zapłaci za komputer na giełdzie)
Link do wypowiedziLink
Jarek Kisiołek

Jarek Kisiołek (...)

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Paweł Kłoczko:
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące algorytmów używanych w automatycznych systemach zarządzania aktywami czy ktoś z Was interesuje się tą tematyką? Interesują mnie jakieś książki na ten temat.
dokładnie interesują Cie systemy zarządzania aktywami czy transakcyjne? (to troche inne sprawy)
jeżeli transakcyjne to zacznij od tego:
http://www.maklerska.pl/komputerowa-analiza-rynkow-ter...
bardzo ciekawy jest sposób myslenia o transakcjach i sposobach ich dokonywania przez automat,
aczkolwiek to tylko niezły początek

(poszukam - gdzies była praca w necie jakiejś dziewczyny z uczelni o systemie zarządzania opierającym sie - jak dobrze pamiętam - na odszumianiu Gaussowskim - grajacym na WIGu)

http://www.ekomat.ue.poznan.pl/cichy/praca%20magisters...Jarek Kisiołek edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 22:39
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Jarosław K.:
Piotr S.:

Jedynie pozostaje kwestia zarządzania ryzykiem data overfitingu i badanie tego zjawiska


zwane tez curve-fitting, jak sie nie robi np. walk-forward

Dynamiczna optymalizacja walk forward wbrew pozorom może również się przefitować ;)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Automatyczny system zarządzania aktywami?

Czy ja mogę mieć życzenie...?
Życzyłbym sobie, abyście rozwijali ten wątek z przynajmniej czterech powodów:\
- Słyszałem trochę o tym, ale mnie to bardziej intryguje niż to, czego mogłem się dotąd dowiedzeć... Piszecie na tyle "jasno", że coś łapię, nawet niemało, choć temat trudny - to raz;
- Nie znam się na tym wystarczająco, ale na tyle dobrze, że wiem o co pytać. A skoro mnie to [problem] dotyczy to chciałbym lepiej poznać -to dwa;
- Warto uświadomić początkującym inwestorom (a może bardziej graczom!), jak to wygląda i jakie mogą być konsekwencje tego. Ja widzę jakie!- to trzy
- Wreszcie może sie przydać do gry, choćby na instrumentach pochodnych - to tyle

IGła
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Zarządzanie aktywami




Wyślij zaproszenie do
Anuluj