Temat: Właśnie sobie przeglądam piątkowe dane tickowe...

Witam, Właśnie sobie przeglądam piątkowe dane tickowe Petrolinvestu po sporym skoku :

czas,numer_transakcji,cena, zmiana,zmiana,zmiana,zmiana,wolumen,obrot
16:04:16 3172 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3171 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3170 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3169 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3168 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3167 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 500 4875,00
16:04:16 3166 9,75 0,00 0,00 1,51 18,33 511 4982,25

czy te liczne transakcje po 500 akcji są wynikiem rozbicia transakcji na pakiety takiej wielkości ? czy rozbicie transakcji na kilka mniejszych przyśpiesza ich wykonanie ? wszystkie te transakcje zaszły w tym samym czasie, rozumiem, że płynność była duża, ale by być kolejnymi transakcjami musiały błyskawicznie po sobie napłynąć na rynek... gdzie mogę znaleźć informacje (może w jakiejś książce specjalistycznej/zagranicznej ) na temat takich strategii rozbijania zleceń(również dla FOREXU), aspektów giełdowych systemów transakcyjnych(również dla FOREXU),maskowaniu zleceń (również dla FOREXU), szczegółów na temat warsetu (oprócz strony gpw) itd.