Temat: Kontrakty terminowe - systemy transakcyjne
Kuba G.:
a wiec po kolei:
- ilosc dlugich, krotkich pozycji (% zyskownych);
- przecietny, maksymalny zysk na dluga, krotka pozycje;
- Trade Duration Statistics ?
- Maximum adverse excursion ? chociaz max i min w miesiacu bo przeciez nie kazdy ma taka sama odpornosc ;)
statystyki podam tylko dla serii FW20H09 - mam zrobioną statystykę od 1998 ale niechciałbym zaśmiecać formum :)
Trade Duration Statistics (TDS) & Maximum Adverse Excursion (MAE) Dane Nr miesiąca TDS SGFI ALL TDS SGFI LOSS TDS SGFI PROFIT TDS FGFI ALL TDS FGFI loss TDS FGFI PROFIT Maximum Adverse Excursion for L position Maximum Adverse Excursion for S position
0 0 0 0 0 0 0 0
10-2008 3 1 3 5 3 2 -106 -78
11-2008 3 1 2 6 3 3 -75 -71
1-2009 2 1 2 7 2 2 -44 -34
12-2008 5 3 2 6 2 2 -78 -58
2-2009 4 2 1 6 2 3 -83 -70
3-2008 3 1 2 2 0 2 0 -63
4-2008 5 4 1 5 2 4 -39 -52
5-2008 2 1 1 2 1 2 -25 -18
6-2008 5 1 2 6 1 2 -36 -57
7-2008 5 1 2 7 1 4 -45 -31
8-2008 3 2 1 8 3 1 -79 -53
9-2008 2 1 2 3 1 2 -116 -72
MAX 5 4 3 8 3 4 -116 -78
dodatkowo kilka informacji nt systemu
SGFI
Liczba sesji 231 Otwartych Zyskownych Stratnych Otwartych No loss No Profit
L 49 22 26 2
S 66 44 21 Otwartych [%] Zyskownych [%] Stratnych [%] Otwartych No loss No Profit [%]
L 21,21% 9,52% 11,26% 0,87%
S 28,57% 19,05% 9,09% AVR Profit AVR Loss Max Profit Max Loss bez Stop Loss
L 33 -21 73 -116
S 36 -27 196 -72
Maximum Adverse Excursion Trade Duration Statistics L -116 S -78dla systemu FGFI
Liczba sesji 231 Otwartych Zyskownych Stratnych Otwartych No loss No Profit
L 70 36 33 2
S 83 54 28 Otwartych [%] Zyskownych [%] Stratnych [%] Otwartych No loss No Profit [%]
L 30,30% 15,58% 14,29% 0,87%
S 35,93% 23,38% 12,12% AVR Profit AVR Loss Max Profit Max Loss bez Stop Loss
L 28 -22 88 -114
S 37 -24 121 -153
Maximum Adverse Excursion L -114 S -153
- Trade Profit Distribution ?
Niestety nie spotkałem się z takim pojęciem, albo nie mogę go rozszyfrować
jak rozumiem statystyka odnosi sie do sytemu gry jednym kontraktem
tak statystyka podana dla gry 1-dnym kontraktem
ciekawa informacja bylaby ilosc normalnych sygnalow zamkniecia
co dla Ciebie oznacza normalnych sygnałów zamknięcia ???
i ilosc zamknietych pozycji na stopie..
dla systemu SGFI
AVR - 18,2% to pozycje zamyknae na SL
dla systemu FGFI
AVR - 24,2% to pozycje zamykane na SL
mam nadzieję że tabele będą czytelne - statystyki zamieszczę na stronie jak znajdę chwilkę czasu.
Pozdrawiam
GF
пропозиції роботи
