GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

Czy liczyl ktos z was kiedys te wskaźniki dla wybranych portfeli funduszy ? Ja właśnie jestem na etapie kończenia pisania pracy mgr z analizy portfelowej otwartych funduszy i nie wiem za bardzo czy jest sens liczyc te wskaźniki dla funduszy obligacji czy rynku pienieżnego ? Jak można ciekawie przeanalizowac portfel funduszy obligacji na poziomie w miare prostym ? Czy sa moze jakies wskaźniki które sa charakterystyczne dla obligacji ?
Bede wdzieczny za jakies sugestie
Link do wypowiedziLink
Piotr Kurto

Piotr Kurto Chemikals Sp. z
o.o./Eurochem Sp. z
o.o. (Grupa KI/
Grupa...

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

A czemu nie ma sensu liczenia tych wskaźników dla funduszy obligacji, czy tez rynku pieniężnego? Jeśli chcesz porównać fundusze między sobą (między rodzajami) i ocenić ich efektywność to musisz sie posługiwać tymi samymi miarami. Kryteria oceny inwestycji są takie same, to dlaczego by stosować inne wskaźniki.

Pozdrawiam.
Link do wypowiedziLink
Łukasz W.

Łukasz W. Analyst in Private
Equity with economic
education and acc...

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

Podejrzewam, ze Tomasz watpiac w sens liczenia tych wskaznikow odnosil sie do stopy zwrotu wolnej od ryzyka, ktora jest de facto bardzo zblizona do tego co osiagaja te fundusze. Wskazniki Sharpe'a, Jensena jest sens liczyc dla funduszy akcyjnych, ewentualnie mieszanych, ale dla pienieznych i obligacyjnych to juz niekoniecznie.
Link do wypowiedziLink
Piotr Kurto

Piotr Kurto Chemikals Sp. z
o.o./Eurochem Sp. z
o.o. (Grupa KI/
Grupa...

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

hmm beda mialy maly licznik w porownaniu do akcyjnych, ale tez maly mianownik (przynajmniej taki miec powinny). W koncu taka jest ich idea, czyli pokazanie premii za ryzyko przypadajacej na jednostke ryzyka. Jeśli wychodzą bardzo słabe wyniki, to oznacza to, że są to słabe fundusze :). Moje zdanie jest takie, że jak mamy coś porównywać między sobą to porównujmy w oparciu o te same wskaźniki.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

Faktycznie, założyłem ze akcyjne sa najbardziej ciekawe do policzenia tych wskaźnikow bo sa "najbardziej ryzykowne". Jesli dla mnie zalozeniem bedzie, iz stopa wolna od ryzyka to rentownosc 13 lub 52 tygodniowych bonow skarbowych, to roznica in plus wynikajaca z rentownosci obligacji o stalym i zmiennym oprocentowaniu bedzie malo ciekawa, natomiast w przypadku odchylen in minus, moge policzyc semiodchylenie standard. przeanalizowac reszty ujemne a tym samym potencjalne obszary strat, praca robi sie ciekawsza :)
Link do wypowiedziLink
Jakub Przytarski

Jakub Przytarski Team Leader of
Current Allocation
Team

Temat: wskaźnik Jensena, Treynora, Sharpe'a, Modigliani

Odkopuje temat bo może się to komuś przydać. Z tego co kojarzę to fundusze rynku pieniężnego i obligacji nie można/nie ma sensu oceniać za pomocą wskaźników (sharpe'a, treynora czy jensena) ponieważ ich ryzyko jest przecież bliskie zera.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

pomocy!!!!!!!!!!!!!Potzrebu...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj