GoldenLine
Zaloguj się
Agnieszka Wójcicka

Agnieszka Wójcicka Student, Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu

Temat: wig i bony skarbowe

witam,
pisze wlasnie prace magisterska o efektywnosci funduszy i utknelam na benchmarku. cyz ktos moglby mi podpowiedziec jak zrobic benchmark np 50%wig 50% srednia rentownosc bonow???notowania wigu sa dzienne, a rentownosc bonow jest jak wiadomo dana dla przetargow.jak to wszystko polaczyc zeby dostac taki benchmark 50/50 dla danych okresów 1M, 3M itd???
Bede wdzieczna za kazda pomoc
Pozdrawiam!
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kajetanowicz

Krzysztof Kajetanowicz CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe

Temat: wig i bony skarbowe

1. Poszukaj danych np. tutaj:

http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/pro...

2. Poza tym TFI używają często (tam gdzie muszą włożyć do benczmarku coś innego niż indeks akcji) złożonych indeksów publikowanych przez firmy typu Citigroup (patrz prospekty emisyjne funduszy), w których są zarówno rentowności bonów jak i obligacji. Może coś się znajdzie w ogłoszeniach TFI, informacjach o wynikach, raportach rocznych etc.

3. Istnieją też "czyste" indeksy, tj. IBS dla bonów skarbowych i IROS dla obligacji skarbowych. Gdzie znaleźć wartości - np. tutaj, patrz wyniki funduszy inwestycyjnych, masz trzymiesięczne wartości IROS.
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Wójcicka

Agnieszka Wójcicka Student, Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu

Temat: wig i bony skarbowe

dzięki za odpowiedź, niestety mam do przeanalizowania dosyc dużo funduszy tak polskich jak i zagranicznych i w ramach uproszczenia nie będę bawić sie w benchmarki jakie te fundusze maja wg prospektów lecz przyjmuje standardowo dosyc jako benchmark dla akcyjnych WIG, dla zrownoważonych 50/50 WIG i rentonośc 52BS,stabilnego wzrostu 30/70 etc.
Problem polega raczej na skonstruowaniu benchmarku mając już te dane.czy powinno sie robic odpowiednio miesieczna,roczna etc stope zwrotu z WIGu,srednia miesieczna, roczna etc ze sredniej rentownosci bonow i w sumie z tego razem zrobic srednia wazona zeby otrzymac benchmark?
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

WIG 20 ostro w górę




Wyślij zaproszenie do
Anuluj