Temat: Średnioroczna stopa zwrotu z FI

Witam serdecznie,

Poszukuję dla celów badawczych danych z naszego rodzimego rynku odnośnie średniorocznej stopy zwrotu funduszy inwestujących w akcje krajowe (GPW). Będę wdzięczny za wskazanie potrzebnych informacji wraz z podaniem źródła. Najbardziej interesują mnie okresy 10-letnie, ewentualnie minimum 5 lat lub też całe zbiory danych.

Dodam tylko, że dane z GUS oraz informacje z roczników statystycznych GPW są mi znane. W pierwszym przypadku podawane są informacje z bilansu wewnętrznego, podczas gdy w drugim przypadku nie występuje regularność publikacji poszczególnych danych. Mnie zaś interesuje możliwość rzetelnego wyliczenia średniorocznej stopy zwrotu dla strony inwestującej swoje środki.

Będę wdzięczny za wsparcie.

Temat: Średnioroczna stopa zwrotu z FI

Nasz raport z 2009 roku (kolejny niestety dopiero w trakcie opracowywania).

Polecam - np. od strony metodyki - aby oprócz wyników BRUTTO uwzględnić podatek i wpływ inflacji (szczególnie ważny gdy badamy wyniki sprzed kilkunastu lat).

http://www.opiekuninwestora.pl/raporty/rynek_funduszy_...

Generalnie realne zyski z 10-letnich inwestycji to średnio2-4% ponad inflację, czasem poniżej inflacji, a jacyś rekordziści (trzeba tylko było trafić najlepszy fundusz i najlepszy moment do zakupu) aby zarobić nawet ponad 10% ponad inflację.

Dane do obliczeń można np. pobrać ze Stooq.

A długoterminowe wyniki samego rynku akcji (WIG) też nie są zbyt optymistyczne:
http://opiekuninwestora.blox.pl/2011/02/Gielda-w-dlugi...