GoldenLine
Zaloguj się
Agnieszka Wójcicka

Agnieszka Wójcicka Student, Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

Witam,

Licze wsp sharpe`a dla funduszy polskich i w akcyjnych, zrownoiwazonych i stabilnego wzroztu wychodza mi wartosci w okolicach -1, -2, a w pienieznym nagle -14...czy myslicie ze to sa dobre wyniki? tzn dobrze policzone? jesli ktos moglby na to spojrzec i ewentualnie powiedziec co jest zle bylabym wdzieczna
Risk free-srednia rentownosc 52tyg bonow skarbowych

http://rapidshare.com/files/245481967/Rapidshare.xls.html
Link do wypowiedziLink
Piotr Kurto

Piotr Kurto Chemikals Sp. z
o.o./Eurochem Sp. z
o.o. (Grupa KI/
Grupa...

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

dlaczego badając stopy miesięczne odejmujesz wolną od ryzyka roczną? powinno się zachować zgodność okresów

poza tym przy ujemnych wartościach takich współczynników pojawiają się problemy interpretacyjne (z tego co pamietam, to nawet wspolczynnika zmiennosci sie nie interpretuje jak jest ujemny)
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Wójcicka

Agnieszka Wójcicka Student, Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

Prawde mowiac tak zrozumialam swojego promotora :/
ze średniorocznej rentownosci bonów powiedził żeby policzyć średnie miesięczną ,3miesięczna itd ale fakt jest faktem ze to nie jest jego dziedzina...
http://rapidshare.com/files/245522829/benchmark.xls.html

a tobie jakie by wyszły w takim razie te stopy przy tych danych?
Link do wypowiedziLink
Piotr Kurto

Piotr Kurto Chemikals Sp. z
o.o./Eurochem Sp. z
o.o. (Grupa KI/
Grupa...

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

Skoro badasz miesięczne stopy zwrotu to średnie roczne trzeba zamienić na średnie miesięczne. Najprościej roczną podzielić na 12 i wtedy wyjdzie coś takiego

BS 1M 3M 6M 1Y 3Y
Roczna 4,89 4,94 5,67 6,11 5,15
Mies. 0,41 0,41 0,47 0,51 0,43
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Wójcicka

Agnieszka Wójcicka Student, Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

Dzięki wielkie za pomoc ;) jeszcze tylko jedna hmm watpliwosc...nie wydaje ci sie ze odchylenie standardowe powinno tu byc liczone z kolumny C (dziennej zmiany) a nie z D (średniomiesięcznej)?
Link do wypowiedziLink
Piotr Kurto

Piotr Kurto Chemikals Sp. z
o.o./Eurochem Sp. z
o.o. (Grupa KI/
Grupa...

Temat: Prosba o pomoc-Wsp.Sharpe`a

to zależy jak sobie przyjmiesz w metodologii, z tego co widziałem badasz też ostatni miesiąc, więc żeby tam obliczyc odchylenie, czy betę to musisz miec troche tych obserwacji, wiec radzilbym ryzyko brac z danych dziennych tylko gdzies to zaznaczyc w zalozeniach.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Prosba o pomoc portfel




Wyślij zaproszenie do
Anuluj