Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam!
Czy próbował ktoś z Was wykorzystać sieci neuronowe do prognozowania? Jeśli tak, to ciekaw jestem typu wykorzystanej sieci, zmiennych wejściowych, zmiennej prognozowanej i TF, na którym system/startegia pracuje. Ja coś działam wykorzystując mapy SOM (sieci Kohonen'a), ale efekty jak dotąd są mizerne. Trudno ocenić, jakie wskaźniki techniczne (lub ich modyfikacje) podawać na wejście sieci.Jacek Kurzyca edytował(a) ten post dnia 30.12.08 o godzinie 13:27
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam!

Wojuje rowniez z sieciami neuronowymi i z tego co ustalilem:
- Predykcja wartosci kursu na podstawie kursow archiwalnych
[wejscia: srednia np. 5, 10 i 15 minutowa], wy - prognoza za
iles tam minut - siec back propagation 2 warstwy od 10 do 120
wejsc; probki uczace zachodzace na siebie oraz nie -
bedy nie do zaakceptowania

- Predykcja wystapienia lokalnego minimum i maksimum w ktorym
rynek ma sie odwrocic - a scislej detekcja takowego za pomoca
sieci Kohonena oraz sieci back propagation - wyszlo sromotnie...

- obecnie testuje siec uczana metoda
RLS-UD-ETB.

Zamierzam rozpatrywac wejscia jako kombinacje wskaznikow
iMA, iAC, iBEARS, iBULLS oraz iSTD_DEV
oraz prognozowac odchylenie kursu za czas t [powiedzmy 15,30,60m]
od kursu [tj iMA] w chwili t0

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Zgodnie z oklepanymi czytankami AT - "wskaźniki dają często mylne sygnały". Z takim założeniem większa kombinacja wskaźników na wejściu nie wygeneruj nic przydatnego. Może lepiej uderzyć w stronę 1-2 wskaźniki (skorelowane ze sobą) na 1 sieć, utworzyć grupę sieci których wyjścia będzie ważone przez oddzielny moduł i na jego podstawie będzie podejmowana ostateczna decyzja? Można do tego dołożyć korektę wag po n-transakcjach i zależnie od tego jak wskaźniki przewidują sytuację na rynku odpowiedni korygować ich wagi.

Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam!

Od jakiegoś czasu próbuję zrobić coś podobnego do analizy rynku forex czego używam w pracy do optymalizacji technologii. Jestem zapalonym linuksowcem więc używam tylko wolnych narzędzi na licencji GPL (FANN, Emergent, R, MySQL, TA-lib, JGAP, OAT, Job Scheduler, ...). Jak wiadomo takie systemy nie robi się po to żeby z komputerów robić grzejniki - tylko żeby zagrać.

Czy ktoś opracował jakiś system do automatycznego zawierania transakcji z sygnałów generowanych przez zewnętrzne źródło (np sieć neuronową)? albo ma przemyślany pomysł jak to zrobić?
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

A moze zmienic podejscie - w wiekszosci przypadkow podaje sie na siec dane historyczne i oczekuje danych przyszlych czyli
prognozujemy f(t) podajac na wejscie f(t-delta_t).
Sprawdze jak czas pozwoli uczenie sieci na ktorej wejscie bedzie podana jakos zaszyfrowana data dla ktorej siec ma pokazac zmiane w stosunku do daty t0 [dwa wejscia: data t0 i data t0+delta_t] - wtedy siec bedzie dzialac jak aproksymator funkcji a nie cos jak funkcja z funkcji w t-deltat.
Jak narazie nie znalazlem na necie aby ktos w ten sposob probowal predykcji. Wyniki zapodam po testach.

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam!
nie jestem informatykiem więc o programowaniu mam znikome podejście ale zacząłem się w to wdrażać jako hobby... też planuję stworzyć własną AE bazującą na SSN i mam mase pomysłów i w miarę opanowaną teorię, ale mam pewne obawy związane z brakiem doświadczenia w programowaniu :/. W związku z powyższym chciałem się zapytać, jak wy zaczęliście swoją przygodę z programowaniem (pytam się nie zawodowych informatyków - szczególnie tych po studiach), w jakich językach się bawicie (ja się uparłem na C++ - czy to dobry wybór?) jak w ogóle jak długo się wdrażaliście przez język programowania do takiego bardziej zaawansowanego poziomu itp. Informatycy też są proszeni o odpowiedź jednak z zaznaczeniem że ten ktoś bawił się w programowanie znacznie wcześniej :).
Pozdrawiam!

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Może najpierw się zastanów nad tym czy istnieje jakikolwiek system który działa przez dłuższy okres czasu przynosząc stały zysk o niskim ryzyku zanim zaczniesz pisać i tracić cenny czas :]. Oczywiscie ta dziedzina potrzebuje ofiar ;)

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam,
ja uważam, że jak najbardziej istnieją takie systemy... chciałem zauważyć, że SSN można zaprogramować, żeby się douczały co jakiś czas (albo jak kto woli uczyły na nowo). Gra na wszystkich rynkach jest obarczona mniejszym lub większym ryzykiem ale wydaje mi się, że pewne systemy mogą sobie dobrze z nimi radzić... jak zauważył ktoś wyżej systemy transakcyjne mają poważną przewagę nad człowiekiem: po pierwsze likwidują subiektywizm (coś zaplanowaliśmy więc nie ma od tego odstępstw)a drugą zaletą jest możliwość handlowania bez konieczności ingerencji człowieka (kontrola programu np. raz dziennie a nie siedzenie przed wykresem np. 10h na dobę i jeszcze brak snu wieczorami...). Nad większym sensem się nie zastanawiałem ale... kiedyś muszę wybudować mój wymarzony dom i kupić w miarę dobry samochód :D. Poza tym, gdyby nie byłoby sensu nie wiem czy byłby w ogóle taki przedmiot na studiach jak ekonometria... bo niby po co tworzyć jakieś systemy (np. oparte o metodę najmniejszych kwadratów) jak to nie działa... błąd jakiś zawsze będzie, ale nie chodzi o to, żeby minimalizować stratę tylko o maksymalizację zysków :)
Pozdrawiam, i zachęca do dyskusji :PP

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

w rp dziś był taki wywiad:

http://www.rp.pl/artykul/282013.html

jest to poniekąd związane z naszym tematem.
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

witam ponownie.
Obiecane rezultaty testow predykcji z uzyciem sieci
3 warstwowej feedforward uczonej metoda RLS-UD-ETB:

Warunki:
- instrument: GBP/USD
- konto DEMO - na takim koncie moga wystepowac 'szpilki'
tj bledy grube kursu, ktore sa filtrowane na koncie 'LIVE'
- wartosci do testow zdjeto z uzyciem Meta Tradera
z serwera Alpari.co.uk [uzyty wlasny prosty skrypt]
- predykcja sredniej ruchomej 15minutowej iMA
- Dane wejsciowe:
Najlepsze okazaly sie wskazniki iMA oraz iAC,
- Probki nie zachodza na siebie [tj na osi czasu kolejne
probki uczace nie maja punktow wspolnych]
- Siec przewiduje odchylenie od wartosci dla czasu t=0 [DC_V]
a nie 'cala' wartosc
- Wyjscie sieci znormalizowane z zakresem +-500pips
- Blad definiowany jako wartosc bezwzgledna roznicy
obliczonej wartosci kursu od kursu rzeczywistego.
- Bledy podano w pipsach [1 pips = 0.0001]
- Ograniczenia uczenia sieci: 50 iteracji

Wyniki testu na 200 godzinach [tyle mozna wyeksportowac z meta
tradera]:
t_pred Min_Blad Sredni_Blad MAX_BLAD
Predykcja wartosci za t+015min <0.1 15 515
t+030min <0.1 23 535
t+060min <0.1 30 550
t+120min <0.1 35 580

Blad maksymalny [powyzej 500pips] wynika z obecnosci zaklocen
w formie 'szpilek' w kursie generowanym dla kont DEMO.

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Fajnie, teraz zagraj tym na koncie realnym :)

Powodzenia
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

Nicht zu schnell

Najpierw optymalizacja eksperta na demie potem dluzszy test
no i dorobie zarzadzania srodkami
i jak zadziala to mozna na realu temat zapuscic.

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Czy bylibyście gotowi płacić 100zł miesięcznie za dostęp online do przewidywanych zwrotów jednej, wybranej spółki z indeksu Wig 20 przy założeniu, że trafność prognoz wynosi 80%, a odchylenie standardowe 20%. Za dostęp do innych spółek indeksu Wig20 będzie trzeba zapłacić dodatkowe 100 zł miesięcznie.

Pozdrawiam
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

Po wielu testach okazuje sie iz siec proboje za wszelka cene powtarzac biezace warunki - zarowno przy probie predykcji
wartosci, jej zmiany w zadanym czasie jak i predykcji
ruchu rynku o co najmniej n pipsow [wynik: ruch w gore, ruch w bok,
ruch w dol]
Piotr Malek

Piotr Malek Software Engineer,
Inductotherm HW

Temat: Sieci neuronowe i FX

Testy innej metody wykazaly, ze skuteczniejsze moze byc zastosowanie cen otwarcia zamiast sredniej - Open[time] zamiast iMA(Period,time). Oczywiscie takie podejscie powinno przyniesc wyniki np. przy zastosowaniu klasyfikatora Kohonena.

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Czytałem na jakimś zagranicznym wątku (ale za Chiny nie pamiętam gdzie), że jedyny działający system oparty na sieciach neuronowych, który wiadomo, że JEST i DZIAŁA, jest w jakimś banku i był projektowany przez małą kompanię ludzi.

Nie chcę mówić, że to jakiś Święty Graal, czy coś na kształt Św. Mikołaja, ale z mojego dotychczasowego researchu wynika, że zastosowanie sieci nie skutkuje jakimiś przełomowymi postępami - to raczej dołożenie kolejnego elementu w układance. Dlatego jeśli ktoś nie ma pojęcia o sieciach neuronowych, to nakład pracy włożony na zapoznanie się z nimi nie jest adekwatny do efektów. Ale to moje doświadczenia/obserwacje.

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

Po pierwsze takich systemów są dziesiątki. Fakt, że większość nie jest upubliczniona (bo i po co?) ale chociażby na zawodach w programowaniu EA ludzie często chwalą się, że ich systemy (które często zajmują wysokie pozycje) używają SSN.

Po drugie szczerze wątpię, żeby nad takimi systemami pracowały całe zespoły osób... Fakt, że w banku może być to grupka np. 3 i więcej osób ale wątpię, żeby wszyscy siedzieli nad jednym systemem - jedna osoba jest wstanie wszystko ogarnąć... Natomiast tworząc EA powinno się robić to jak najbardziej uniwersalnie.
Programowaniem EA można się zajmować indywidualnie i to chyba jest najlepsza droga. Trzeba niestety rozumieć pewne rzeczy i wiedzieć jak co funkcjonuje. Przydaje się oczywiście również dobra znajomość matematyki :).

Po trzecie sieci neuronowe to tylko mała część całego systemu, którym jest EA.
Należy pamiętać, że sieć neuronowa to zwyczajny model matematyczny - zwyczajne narzędzie tylko nieco bardziej skomplikowane od zwykłej MA, RSI czy innego prostego narzędzia.

Pozdrawiam i zachęcam do przemyśleń

P.S.
Fajnie wrócić do tematu po ponad półtora rocznej przerwie - ale teraz jestem spory kawał wiedzy do przodu :)Michal S. edytował(a) ten post dnia 05.09.10 o godzinie 19:41
Leszek P.

Leszek P. mgr inż. budownictwa

Temat: Sieci neuronowe i FX

Probowałem zastosować sieci neuronowe, tyle że nie do stworzenia eksperta, ale do prognozy wykresu. Dwa lata temu zastosowalem do prognozowania WIG-u algorytm Support Vector Machine (SVM) i wygenerowany wykres sprawdza się dziś całkiem ładnie. Tu jest ten wykres :
Obrazek
/

Odnośnie sensu stosowania sieci neuronowych do stworzenia EA to wydaje mi się to bardzo trudne, ponieważ aby był skuteczny musiałby być przetrenowany w bardzo dużym zakresie, mieć podpiętą bazę wynikową (wielki wektor wynikowy) a a do tego wszystkiego działać w czasie rzeczywistym.
Aktualnie przerabiam możliwość wykorzystania programowania genetycznego GEP (genetic expression programming) do stworzenia eksperta. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko stworzenie systemu który... sam będzie generował roboty :) Polega na przeanalizowaniu przez moc obliczeniową danych wejściowych, znalezieniu lub wykluczeniu korelacji, uwzględnieniu tego co istotne i odrzuceniu co nieistotne. Zapodać można wszystko, nawet fazy księżyca ;) Efekt pracy to model matematyczny czyli kilka linijek zwyczajnego kodu w dowolnym języku, który łatwo dopisać do eksperta np. w MQL-u. Jeśli skuteczność jest podobna na serii treningowej i testowej to znaczy że mamy super model. Próby z "łatwymi" danymi dają rewelacyjne wyniki (np. odkrycie przez program, że dane to punkty prostej funkcji np. y=sin(x)+x zajmuje kilka sekund), tyle że forex to raczej trudne dane. Można uzyskać model o trafności 60-65% ale wymaga to wielu prób i duuużej mocy obliczeniowej. Teoretycznie jest to sposób pewny - haczyk, że pod warunkiem, iż dysponuje się mocą superkomputerów ;)
DLatego połowa sukcesu to dobór danych wejściowym nad czym aktualnie pracuję.
Pozdr,Leszek Piedel

konto usunięte

Temat: Sieci neuronowe i FX

hey,
ja do PG również się przymierzałem ale chwilowo sobie odpuściłem... Planuję w najbliższym czasie stworzyć nowy algorytm uczenia bazujący na AG (trochę zmodyfikowany pod moje fantazje :P) ale na programowanie genetyczne również przyjdzie czas :). Waham się jednak trochę bo AG mimo wielu zalet mają również wiele wad... Do tego ten nieszczęsny MQL... Zamierzam się również przenieść do C++ (wyeksportować cenę historyczną do bazy danych i działać w nowym, lepszym środowisku :) Zobaczymy jak to wyjdzie :D)
Póki co życzę powodzenia :)
Michał G.

Michał G. Właściciel,
ComputerHouse

Temat: Sieci neuronowe i FX

Witam.
Z tego co znam się na inwestowaniu, sieci neuronowe raczej nie nadają sie do generowania sygnałów inwestycyjnych. Wynika to z cechy rynku kapitałowego i niejednoznacznych sygnałów z niego płynących. Gdyby moment otwarcia i zamknięcia pozycji jednoznacznie wynikał z zestawu jakichkolwiek wskaźników nasze mózgi o wiele bardziej skomplikowane sieci neuronowe nauczyłyby się tego. Sygnały zakupu lub sprzedaży należy potraktować w kategoriach prawdopodobienstwa. Pozostałe elementy systemu to dobranie wielkość pozycji, strategia zamykania pozycji stratnych i realizacji zysków.Michał Górecki edytował(a) ten post dnia 27.10.10 o godzinie 23:13

Następna dyskusja:

Automatyczne sieci neuronow...




Wyślij zaproszenie do