Temat: Automatyczne sieci neuronowe na rynku forex: Czy możliwy...
Jan Wieczorek:
""zwykły robot (jakich wiele)""-raczej nie taki zwykły skoro sieci neuronowe wchodzą w grę....
Miło czasem poczytać wypowiedzi ludzi o rzeczach o których za bardzo nie mają pojęcia :).
Zacznijmy od tego czym jest sieć neuronowa? Otóż jest to najzwyklejszy w życiu model matematyczny. Taka nieco bardziej skomplikowana średnia krocząca (zazwyczaj nieliniowa). W sumie też niekoniecznie, bo jest wiele rodzajów sieci...
Przykładowo na rynkach można zastosować przede wszystkim sieci typu: MLP, RBF, neuronowo-rozmyte, rekurencyjne na bazie MLP, Kohonena, autoasocjacyjne i pewnie jeszcze kilka. Najpopularniejsze to zapewne MLP i Kohonena, które są całkowicie odmienne w budowie i służące do różnych innych rzeczy!
Nie czytałem załączonych linków więc dokładnie nie wiem z jaką siecią mamy tam do czynienia. Jednak osobiście nie przypisywałbym całego sukcesu tylko sieci neuronowej. System transakcyjny (EA) to coś więcej niż tylko mechanizm predykcyjny.
Sama prognoza czy wzrośnie czy spadnie to trochę mało (chyba, że prognozy są naprawdę na wysokim poziomie w co trochę wątpię na rynkach finansowych)...
Poza samą prognozą jest wiele innych kwestii, które należy uwzględnić przy budowie tzw. strategii. Osoby, które się w to bawią na pewno wiedzą o co chodzi...
Poza tym wynik systemu zależy od wielu czynników - w tym trochę od szczęścia. Jak trafisz na kilkudniowy trend to system na bazie zwykłej średniej może okazać się lepszy od Twojej sieci neuronowej.
W pierwszym poście wspomniałeś, że "żadnych back-testow bo wszystkie roboty Forex oparte o zasady Back-Tested nie działają". Wnioskuję więc, że pojęcia nie masz w ogóle jeśli chodzi o budowę jakichkolwiek robotów. Back-test to podstawa! Taka pierwsza informacja zwrotna czy Twój EA ma w ogóle jakąś szansę osiągnąć sukces! Oczywiście osiągnięcie sukcesu na danych historycznych to tylko połowa sukcesu (jeśli w ogóle można nazwać to sukcesem). Prawdą jest jednak to, że jak nie osiągniesz jakiegoś przyzwoitego wyniku na danych historycznych to o sukcesie w przyszłości możesz w ogóle zapomnieć (chyba, że masz dużo szczęścia i nie myślisz długoterminowo). Dlatego back-test to podstawa! Oczywiście bakc-testy z miesiąca lub trzech możesz sobie robić na potrzeby marketingowe... Prawdziwe testy są z 2-3 lat a najlepiej znacznie dłuższe. 500 transakcji to taki minimum, żeby móc ocenić EA.
Tak jak wspomniałem na początku jest masa innych kwestii, które należy wziąć pod uwagę a o których można pisać i pisać... :).
By the way, wkrótce zamierzam stworzyć swoją stronę www poświęconą tej tematyce :] więc trzymajcie kciuki, żeby starczyło mi sił :P
пропозиції роботи
