Temat: Trading Plan

Nowy 2014 rok to także okres nowych wyzwań, stawiania nowych celów i założeń, także w sferze finansów, giełd, tradingu itd.

Jeden z moich mentorów, PETER L. BRANDT, uznawany za jednego z najlepiej zarabiających traderów w historii Commodity Corporation (obecnie Goldman Sachs Princeton LLC) inspiruje mnie do weryfikacji i konkretyzowania na nowo swojego Trading Planiu z rozpoczęciem każdego nowego roku.

Wg. Petera dochodowy trading podyktowany jest przede wszystkim sposobem jak podejdzie się do zagadnienia zarządzania ryzykiem.

Z tego co napisał w swoim Diary of Profesional Commodity Trader wielu początkujących zakłada, że każda transakcja będzie udana za to traderzy działający profesjonalnie (także jako zarządzający) przyjmują, że absolutnie każda transakcja może być zamknięta ze stratą. Oczywiście, istnieje widoczna, zasadnicza różnica pomiędzy odydwoma perspektywami graczy, już na etapie oczekiwań.

Peter nie jest może kimś superznanym jak np. Larry Williams ale stoją za nim konkretne wyniki. Jego średnioroczna stopa zwrotu (oparta na metodologii VAMI) wynosi 77.8% a skumulowany przychód w latach zyskownych w stosunku do skumulowanych strat w latach zamkniętych na minusie wynosi aż 26.8 do 1.

Wg. Petera dochodowy trading podyktowany jest przede wszystkim sposobem jak podejdzie się do zagadnienia zarządzania ryzykiem.

Jego Trading Plan zakłada kilka globalnych założeń:

"Nie mam pojęcia, gdzie każdy z rynków podąża. Może myślę, że wiem, ale tak naprawdę nie wiem.
Historia pokazała, że mój stopień pewności co do kierunku co do danego rynku jest ujemnie skorelowany z tym, co faktycznie się wydarzy.

W rzeczywistości myślę, że trader z doskonałą praktyką zarządzania kapitałem może stać się drugą stronę transakcji (tej co do której mam silne przekonanie) i konsekwentnie zarabiać.

Około 30 do 35 procent moich transakcji w dłuższej perspektywie czasu będzie dochodowa.

Prawdopodobieństwo że moja następna transakcja będzie bardzo dochodowa jest mniejsza niż 30 procent.

Aż 80 procent z moich transakcji w krótszych okresach czasu będzie stratna.

Każdego roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że będę miał osiem lub więcej transakcji stratnych z rzędu.

Będą tygodnie, miesiące, a nawet lata w których w moje operacje (trading) przyniesie stratę."

A jakie są Wasze oczekiwania i jakie założenia Trading Planu? Co 2014 rok ma tu zmienić?Ten post został edytowany przez Autora dnia 03.01.14 o godzinie 17:22

Temat: Trading Plan

Ciekawy wpis.
Jeżeli druga część powyższego posta to cytat to dla mnie trading plan jest trochę czymś innym. Powyżej to raczej charakterystyka tego co trading plan za sobą niesie. Tak przynajmniej ja to rozumiem.
Dla mnie trading plan to określony schemat postępowania. Korzystam z checklisty, a w zasadzie to nawet z paru, które się celowo trochę zazębiają:
- pierwsza to merytoryczna, czyli dlaczego chcę zawrzeć transakcję,
- druga to wszystko co związane z zarządzaniem kapitałem, czyli dobranie wielkości stop lossa, wielkość pozycji, korelacja z innymi, sumaryczna ekspozycja na ryzyko i upewnienie się czy wszystko współgra ze sobą,
- egzekucja i upewnienie się, że wszystkie kluczowe punkty z powyższych są na miejscu.
Każda składa się z wielu punktów. Metody checklisty sprawdzają się doskonale w wielu dziedzinach, w tradingu zwłaszcza. Często okazuje się, że niedbałość o detale prowadzi do zwiększenia odsetek porażek. Checklisty to eliminują, także polecam.Ten post został edytowany przez Autora dnia 03.01.14 o godzinie 20:31

Temat: Trading Plan

czy ktoś ma jeszcze trading plan oprócz mnie i Pana Roberta? :)
Pozdrawiam