Temat: Dynamiczne przełączanie systemów

Witam

Rzadko się udzielam na tym forum, niemniej jednak mam pewien pomysł, który próbuję ostatnio zrealizować. Otóż stworzyłem sobie swój własny system informatyczny (bazujący na platformie MetaTrader4, który w sposób dynamiczny zarządza strategiami gry na rynku.

Punktem wyjścia były różne pomysły na ustawienie jednego systemu, który będzie obsługiwał różne pary, jak i strategie. Domeną tego systemu jest to, że wchodzi on w prawdziwy rynek tylko wtedy, gdy dana strategia zaczyna przynosić zyski. Innymi słowy, jeśli z puli np 10 strategii ta z nrem 4 przynosi zysk na demo, wtedy odpowiedni mechanizm przeznacza jej kawałek mojego prawdziwego portfela (np 5%) i pozwala jej grać, do momentu, gdy zostaną spełnione kryteria stopu (np straty sięgną 10% przeznaczonej sumy). Każda ze strategii jest napisana w MQL4, przetestowana i zoptymalizowana na danych historycznych. Zasadnością dla każdej ze strategii jest także średni stopień optymalizacji, aby uniknąć "przeoptymalizowania". Ale oczywiście kryteria ustalam sam. Dodatkową funkcjonalnością, którą zastosowałem jest jednoprocentowe ryzyko i opcjonalne zarządzanie ryzykiem (np podbijanie ryzyka przy dobrych wynikach). System nie działa ze strategiami typu martingale, ze względu na ograniczoną część kapitału dla każdej ze strategii.

Na pewno takie, lub podobne systemy istnieją, ale może ktoś próbował coś takiego zrobić we własnym zakresie? Mam duże doświadczenie w programowaniu MQL (4 i 5), jak i w ogólnym programowaniu, ale chętnie zobaczyłbym, jak sprawa wygląda u innych.