пропозиції роботи
Mieczysław Wąsowiecki CEO, mietex
Temat: Koleje pytanie, tym razem odnośnie stopy forward na...
Chodzi o zadanie 52 ostatni test DI-1.Pomimo licznych prób i błędów, konsultacji matematyczno - przyrodniczo -astrologicznych, zaklinania papieru i porad lokalnego biskupa, zadanie pozostaje niewzruszone jak wielkie sequoie kanadyjskie.
Co wiem o tym zadaniu.
Wzorek : f= (1+z2)^2/(1+z1)
Stopy procentowe = oprocentowaniu, tak to sobie wykombinowałem z Jajugi, ze skoro rozpatrujemy o.skarbowe to sa one punktem odniesienia.
Więc stąd wymyśliłem, że stopę procentową SPOT dwuletnią weźmiemy z równania kwadratowego:
1000,62=70/(1+r)+1070/(1+r)^2
Stąd mamy : 1000,62(1+r)^2+70(1+r)+1070=0 i stąd wyszło mi r=0,0695
To dwuletnia stopa spot wszej obligacji (lata badań amerykańskich naukowców udowodniły, że 2 letnia spot obligacji nr 2 jest tożsama)
teraz potrzebujemy mianownika, czyli rocznej stopy spot, więc sobie wykombinowałem, za Jarugą : 1055,12=1100/(1+r) stąd r=4,25%
.... tu się kończy moja wesoła twórczość no i dalej wychodzi jakiś idiotyzm mi, bo się nic nie zgadza.
KTOŚ WIE :) ?????
