пропозиції роботи
Paweł
Napierała
Kierownik Zespołu
Informacji
Zarządczej, PEKAO SA
Temat: DI2: zad 3 grudzien 2010
Jakie macie rozwiazania1.1, 1,2 nie robię bo tego wzoru nie zapamiętam
1.3
przy 255 punktach delta = -0,3832
przy 256 punktach delta = -0,3705
1.4
Rośnie wraz ze zbliżaniem sie do zapadalności
2.1
zerujemy vege nabywając 2500 opcji A
zerujemy deltę sprzedając 1250 instrumentu bazowego
nowa gamma: - 2000
2.2
kupno 5263 opcji B
wystawienie 395 opcji A
nowa delta 1907,7
